una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 193
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Si no me equivoco, esta es mi tercera o cuarta definición de volatilidad y todas ellas difieren significativamente entre sí. En nuestra discusión con Yurixx dimos, si la memoria no me falla, un espacio considerable a la propia filosofía de este concepto como medida de riesgo. Según tengo entendido, todos los cálculos que conozco no reflejan la esencia misma. La mayoría de las veces, la volatilidad replica vagamente los "grandes" movimientos de los precios, es decir, si el mercado está subiendo, la volatilidad también está subiendo, y parece que esto debería interpretarse como un aumento del riesgo y no tratar de operar con un riesgo mayor. Pero entonces, ¿qué sentido tiene? Desgraciadamente no encuentro un lugar decente para la volatilidad. Tal vez alguien pueda decirme cómo se puede utilizar.
Estoy de acuerdo contigo, no tiene mucho sentido.
Con la volatilidad se puede evaluar la rentabilidad de la ST, pero ¿quién lo hace? Nadie. La volatilidad determina indirectamente el grado de riesgo de una posición abierta. Indirectamente, porque el grado de riesgo depende principalmente del tamaño del depósito, del nivel de Stop Loss y del número de libras por un pip de posición abierta, y sólo indirectamente de la volatilidad, que determina el valor mínimo del Stop Loss.
Gracias Rosh. Pero parece que es lo mismo, sólo que como oscilador. El precio sube - la volatilidad sube, el precio baja, también la volatilidad, con un retraso y dependiendo de la "estructura de datos" específica puede haber un retraso significativo. Envidio a Solandr, es capaz de detectar una inversión antes de que se complete, tal vez Solandr comparta sus conocimientos sacrales (sin bromas y sin ironía, es realmente interesante, a menos que sea un secreto comercial, lo cual admito completamente). Parece claro, si el gráfico llega a su "límite", hay que esperar la reversión, pero lo más probable es que ya haya sucedido y sea visible a simple vista en el precio.
:о)
Neutrón
Estoy de acuerdo contigo, no tiene mucho sentido.
Con la volatilidad es posible estimar la rentabilidad de la ST, pero ¿quién lo hace? Nadie. La volatilidad determina indirectamente el grado de riesgo de una posición abierta. Indirectamente, porque el grado de riesgo depende principalmente del tamaño del depósito, el nivel de Stop Loss y el número de libras por un pip de posición abierta, y sólo indirectamente de la volatilidad que determina el valor mínimo de Stop Loss.
Hurra, así que no soy el único. Es decir, he leído muchos artículos alabando la volatilidad pero no consigo averiguar qué puede darme. :о)
No sé, ya he expuesto mis principales ideas sobre las inversiones. Se trata de las mismas regresiones "convergentes" de primer y segundo orden, que probablemente ya han sido desgastadas por todos aquí. Se ha pasado completamente a los gráficos para el análisis. En aras de la fiabilidad, en mi Asesor Experto, considero que el punto de inflexión es el punto en el que el precio supera el límite de probabilidad del 96% mediante regresiones parabólicas y lineales. Los canales que sirven de base para considerar este punto como punto de inflexión, deben ser no inferiores a 2,8*Clausura[0]*(Anchura media relativa de la barra del día actual de la semana). El spread medio de la barra (High-Low), por ejemplo, lo calculo utilizando los últimos 500 días de negociación. Para ser más exactos, como tenemos 5 días de negociación en una semana, para cada día de la semana estoy utilizando 100 barras diarias respectivamente. Para la mayoría de las divisas, este indicador crece entre un 10% y un 15% de lunes a viernes. Es decir, conociendo el índice relativo adimensional del spread de la barra lo multiplicamos por el precio del cierre de la barra actual y obtenemos el spread medio del día actual. Pues bien, el coeficiente de 2,8 se ha elegido puramente por consideraciones visuales al observar los gráficos de precios. Como construyo dos canales de regresiones parabólicas y lineales, el punto de inflexión se obtiene, por supuesto, utilizando los canales más amplios. Además, determinamos de forma puramente programática si un determinado canal es adecuado para determinar un punto de giro en los gráficos D1. Defino la anchura del canal en los límites del intervalo de confianza del 96%. Por supuesto, se debe entrar en una posición basándose en otros factores que confirmen la inversión, y no sólo en el momento en que el precio abandone el intervalo de confianza del 96% en ambas regresiones, ya que el mercado a veces también experimenta fuertes rupturas en canales amplios. Cuando la reversión ya ha sido confirmada por otros métodos, el precio, por regla general, no puede superarla al volver a probar el extremo. En consecuencia, el extremo de inversión es un punto de Stop Loss (por supuesto, está precedido por algunos pips del spread si la posición es de VENTA y más 1 punto, mientras que para la COMPRA, es simplemente menos 1 punto del extremo de inversión).
Ahora mismo estoy puliendo la precisión de la técnica de entrada en el retroceso, así como la posible ampliación de la posición. Utilizo el canal de regresión lineal en el marco temporal M30 para entrar, aunque es posible obtener resultados similares en H1 o H4. SK dice que si no se pueden identificar los puntos de inflexión, todo lo demás no sirve de nada. Yo tengo más o menos la misma opinión. Y el resto son muy probablemente detalles que serán diferentes en cada tendencia y que difícilmente pueden detectarse siempre con suficiente precisión. Por lo tanto, me gustaría experimentar simplemente con el mantenimiento de una posición de un punto de pivote a otro sin ningún cálculo numérico, pero con una cierta estrategia de mover el stop loss. Veamos lo que puede dar de sí en el futuro.
Por ejemplo, http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/40044/page/0/fpart/1/vc/1
Alex, la mejor de las suertes en el nuevo periodo comercial. Espero con ansias sus sorprendentes resultados.
Gracias por el deseo :)
El uso de stop loss y trailing stop establece un nuevo y mejor nivel de trading.
Le enviaré el estado de cuenta tan pronto como termine el mes.
Gracias por la volatilidad. Me gustaría pedir su ayuda con otra pregunta.
Supongamos que tengo dos indicadores, cada uno de los cuales muestra la probabilidad de algún evento (por ejemplo, que el precio suba al menos N puntos). Los indicadores están naturalmente correlacionados y se puede calcular su coeficiente de correlación. ¿Cómo puedo calcular la probabilidad total de un suceso a partir de estos dos números?
Gracias de antemano.
¿Ha revisado su previsión para el euro o cree que seguirá bajando?
Yurixx ¿todavía no has entendido que el pronóstico no es algo bueno? :)))
Вы пересмотрели свой прогноз по евро или полагаете, что он все-таки упадет ?
Yurixx ¿todavía no has entendido que los pronósticos no son algo bueno? :)))
Me interesó su respuesta al euR. Aunque no me interesa el pronóstico en sí. :-)
Y tu pregunta, bastante retórica, es una forma de no responder. Eso depende de ti.