una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 180
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En cuanto al segundo punto, puedo compartir algunas ideas. La cuestión es que Hurst está relacionado con D, una medida de dimensión fractal, mediante la fórmula D=2-H. O viceversa H=2-D.
La cantidad que medimos, el precio, se mueve en el plano (P,T). Su trayectoria, dependiendo de su forma, puede ser unidimensional (una simple curva suave) o abarcar parte o la totalidad del plano (bueno, el caos total :-). En el primer caso, la dimensión de la trayectoria es D=1, mientras que en el segundo caso, D=2. Se trata obviamente de variantes extremas. En el caso general, la trayectoria es un movimiento de precios aleatorio-determinista, es decir, 1<D<2. Por lo tanto, 0<H<1.
Sí, todo es correcto en general, pero hay teoría y hay práctica. Como he escrito antes, los sistemas profesionales producen fácilmente estos resultados (más de uno o menos de cero). El procesamiento de los parámetros aplana el resultado considerablemente, devolviendo los datos a ese intervalo.
No tenía como objetivo refutar los fundamentos, en general lo que quería contar es que Hurst es realmente capaz de predecir por sí mismo, (espero haber mostrado claramente, si me interesa puedo tomar otra situación, cuando no hay tendencia sino un punto de inflexión) e importa si el valor es 1,0 o 1,2? :о)))
Por cierto, en este enlace http://stocktrade.narod.ru/indicators/FRAMA.pdf
Encontrará un artículo que contiene un algoritmo bastante sencillo para el cálculo de D.
Creo que se puede utilizar para comprobar Hearst "desde el otro lado" :-))
Y el artículo también puede ser interesante para usted porque da una variante de la construcción de un MA adaptativo.
Gracias, definitivamente lo investigaré. :о))
PD: Espero que las vacaciones hayan ido bien. :о)
Sí, no se trata de la retención y el alcance no importa realmente. Lo principal es poder utilizarlo.
Sólo lo escribí porque no podemos calcular el valor teórico en la práctica. Sólo podemos aproximarnos más o menos. Esto significa que el algoritmo de cálculo es muy importante. En primer lugar, es finito; en segundo lugar, siempre contiene ciertos parámetros que fijamos con más o menos libre albedrío. Lo más probable es que sea aquí donde se supere el rango teórico.
Por ejemplo, el algoritmo propuesto en el artículo que he citado no puede, por definición, ir más allá de los límites teóricos. Pero tiene otra desventaja: tiene un alcance bastante débil, sólo alrededor de 0,5
Sí, lo hice. Hiciste un MA adaptativo, y el cálculo de la D allí fue puramente auxiliar.
Este valor D también puede utilizarse completamente solo.
He escrito sólo porque no podemos calcular el valor teórico en la práctica. Sólo podemos aproximarnos más o menos. Esto significa que el algoritmo de cálculo es muy importante. En primer lugar, es finito; en segundo lugar, siempre contiene ciertos parámetros que fijamos con más o menos libre albedrío. Lo más probable es que sea aquí donde se supere el rango teórico.
Así es, lo principal es que funcione. Y además es intrínsecamente probabilístico: puede ser o no ser. Como he escrito antes, funciona, al menos nunca he encontrado en muestras arbitrarias que ninguno de los canales propuestos sea completamente inapropiado. Prácticamente siempre el índice Hurst lo encuentra. La noción "prácticamente" se utiliza para el caso, que no he encontrado durante varios meses de investigación. En los cálculos anteriores, alrededor de un tercio de la longitud del canal, el precio todavía está en la "sombra del canal", y como se trata del período H1, todavía hay un día o más de sobra. Además, esto es sólo una parte del sistema. :о)))
El índice de Hurst
(El mismo) Se elimina el ruido y se promedia la señal. Por cierto, en el ejemplo anterior, el suavizado fue muy fuerte (se eliminaron todos los extremos locales pequeños). Para el caso actual, ha aumentado el número de extremos.
Consideremos el mínimo. El precio ya está al borde del 1*SCO y teniendo en cuenta la puntuación de Hurst de 0,27 podemos estar más seguros de que el precio no volverá al canal como ya hemos visto.
A diferencia del extremo del ejemplo anterior, donde el precio se encuentra casi en el centro del canal:
Lo principal, el Arbitraje con mayúscula
Yury, no estoy de acuerdo contigo respecto al indicador Hurst. No hay ninguna arbitrariedad en mi forma de entender su trabajo. El indicador revela zonas ocultas con diferente persistencia, y los extremos locales las limitan "estrictamente". En pocas palabras, el indicador dice que hay diferentes áreas con diferentes estructuras y que estas estructuras pueden evolucionar aún más: repitiéndose con diferentes grados de fidelidad y diferentes grados de conectividad e impacto en el futuro. Surgen diferentes variaciones en el desarrollo de la situación.
Por lo tanto, mi punto:
¡¡¡Muy importante!!! Aquí podemos empezar una larga historia sobre los fractales y será correcta, pero intentaré hacerla breve. Si se observa la señal tomada y el hecho posterior en el ejemplo actual, por supuesto el indicador no mostrará la estructura que se formará por 1400 barra. No sabe nada al respecto y no podrá evaluar su desarrollo. ¡¡¡A diferencia del ejemplo anterior, en el que la estructura se repetía sin más y con mucha precisión!!! Por la razón de que ya estaba en la secuencia, y la situación se desarrolló estrictamente de acuerdo con ella. Es decir, obtenemos variantes de la situación basadas en las conexiones, no en la arbitrariedad.
Sin embargo, los tramos largos mostrarán una posición aproximada y larga del precio en el canal, si hay al menos unas cuantas estructuras o direcciones similares. Aquí está sólo el extremo 2:
Para eso necesitas incluir datos adicionales, es decir, retroceder al futuro, o mejor dicho, al pasado, me confundí después de que Alex me enseñara a surcar el tiempo :o). Por cierto, este es el sitio que se está investigando, y si se rueda hacia atrás (se sabría la compra), el sistema mostrará una dirección más precisa :o)))):
No recuerdo haberte enseñado a splinear el tiempo :)))
En realidad, lo de "estirar/reducir" el tiempo era una cita de Neely.
grasn no recuerdo haberte enseñado a rellenar el tiempo :)))
En realidad, lo de "estirar/reducir" el tiempo era una cita de Neely.
Lo sé, sólo era una buena broma. :о)
Como es habitual, a modo de referencia, la cifra inicial de Hearst
cifra de Hearst tras el tratamiento digital. Para no parecer demasiado tedioso, iré directamente al punto principal. Veamos con más detalle algunos extremos locales:
----------------------------------------------------------------------------------------------
Extremum...........Counting..........Hurst......................Channel length
-----------------------------------------------------------------------------------------------
[1]...........................287........................0.909..........................413
[2]...........................379........................0.792..........................321
Los primeros máximos locales indican que estos canales deben existir, por ejemplo, el extremum [1]. Esto es lo que ocurre, el canal persiste durante algún tiempo
Sin embargo, hay un extremo [2] que no es notable en apariencia, pero en los datos mínimos muestra lo que no es visible para el ojo, pero no se nota por la estadística de RS. Pero no deja de ser un espacio de opción. Lo más interesante es que este recuento es óptimo en términos de precisión. Si se desvía de ella en incrementos de 1 en cualquier dirección, los canales resultantes darán resultados mucho peores.
Siempre hay canales de este tipo tras el cálculo, pero cómo reconocer un canal fiable es otra historia...
Eso es todo, supongo. Buena suerte. :о)