una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 147
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S nailu4shimi,
Diam0nd.
Gracias - He descargado el nuevo Opera. Ahora probablemente también me funcione a mí.
Saludos, Vladislav.
Buena suerte y buena suerte.
Por cierto - aquí está la situación actual de la libra - canales de 2º orden + patrones de Gartley-Pesavento (se puede ver cómo se trabajan las zonas de reversión, calculadas a partir del marcado anterior ;).
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Ahora se ha formado otra configuración para entrar en una posición larga, llamada AB=CD.
Espero no ser el único que lo haya utilizado ;).
Los objetivos fueron recalculados allí: En el camino a la zona de reversión (condicionada por el nivel de Murray) 1,9043, la reversión de la tendencia actual puede ocurrir, así que tire hacia arriba de las paradas si alguien utiliza la configuración.
Saludos, Vladislav.
Buena suerte y buenas tendencias.
Veo que su estrategia sigue desarrollándose activamente. Me alegro de verlo y le deseo éxito.
Por lo que tengo entendido, no estás utilizando patrones EWT en tu estrategia, pero los mencionas para permitir a aquellos que quieran comparar los supuestos cualitativos de EWT y los cuantitativos (niveles y tiempos de la zona de inversión) pronósticos calculados por tu algoritmo. ¿Verdad?
Por cierto, ¿usas el estocástico en tu estrategia o sólo está colgado en el gráfico, para otros fines?
Saludos cordiales,
Por lo que tengo entendido no estás utilizando los patrones de EWT en tu estrategia, pero los mencionas para que los que quieran puedan comparar los supuestos cualitativos de EWT y los cuantitativos (niveles y tiempos de la zona de reversión) pronósticos calculados por tu algoritmo. ¿Entonces?
Hola Yuri. Sí, no utilizo los patrones de EWT. Ahora estoy mirando los patrones de comercio armónico (o como se llame - por Fibo, en una palabra) - muy útil.
Ahora estoy pensando en añadir el cálculo de zonas al Asesor Experto - ya que lo he hecho - es un indicador separado por ahora. Y los patrones mostrados no son de EWT - son patrones de Pesavento-Gartley. Se describen en muchos libros sobre comercio armónico, y están disponibles en ruso en la araña. Los puntos de pivote por ellos muy a menudo coinciden con EWT (con esa marca que luego se reconoce como correcta :)), pero estos patrones son muy detallada formalizada(http://www.harmonictrader.com) que permite su uso en autotrading. En realidad, el algoritmo de reconocimiento es elemental: relación de fracciones ;).
Por cierto, ¿usas el estocástico en tu estrategia o sólo está colgado en el gráfico, para otros fines?
Saludos cordiales,
No es realmente un estocástico - tiene un algoritmo ligeramente diferente - se me ocurrió una idea de cómo modificar el estocástico para reducir los falsos positivos - sólo estoy mirando cómo funciona. En principio, no lo necesito.
Sinceramente, Vladislav.
Buena suerte y buena suerte con las tendencias.
He comprendido enseguida, que no es un estocástico real, sino su único relativo. :-)
Me dio la impresión de que estabas usando un oscilador en tu estrategia.
Por cierto, sobre la regresión parabólica. Este tema ya se ha debatido algunas veces y las opiniones han sido diferentes. Me gustaría decir un par de palabras al respecto. Soy escéptico al respecto y he aquí el motivo.
Primero como físico. Para que la energía de un sistema (precio) cambie linealmente con el tiempo, debe actuar una fuerza constante sobre el sistema. Esto no ocurre ni puede ocurrir en el mercado. Los impulsos energéticos en forma de noticias, dinero, etc. llegan de forma continua y caótica. El resultado instantáneo de este impacto no puede expresarse mediante ninguna función analítica. Pero el mercado no existe en sí mismo, sino como expresión de los procesos económicos. Por lo tanto, no puede evaluar (y mucho menos instantáneamente) ninguno de estos impulsos por sí mismo. Objetivamente, esto sucede cuando el equilibrio de las fuerzas económicas cambia, y aparece un equilibrio de compradores y vendedores en el mercado. Esto lleva mucho tiempo.
Por lo tanto, el mercado tiene una enorme capacidad para disipar estos impulsos. Por ello, es mejor no hablar de fuerzas instantáneas que actúan sobre el mercado, sino de fuerzas medias. Si una tendencia está realmente presente en el mercado, esta fuerza será diferente de cero. Es esta fuerza la que determina, según el periodo de promediación, una tendencia de cierta urgencia. Por ello, una regresión lineal, en cuyo corredor fluctúa el precio, es (en mi opinión) la forma más adecuada de mostrar el proceso.
No me cabe duda de que puede haber periodos en los que el efecto combinado de todas las fuerzas del mercado pueda aproximarse con mayor precisión mediante una función cuadrática. Sin embargo, creo que sólo se refiere a los períodos suficientemente cortos y, además, sólo considera una onda (por ejemplo, una onda de compra). Una regresión lineal, si se construye de forma que considere tanto una onda como una reacción, debe tener una duración mucho mayor y una mayor correspondencia con la naturaleza del proceso.
Cuando el proceso de movimiento del precio se ralentiza y se forma una meseta adecuada, o incluso el comienzo de la reacción, se puede construir una regresión parabólica muy fácilmente y con gran precisión. Pero, ¿significa eso que el mercado lo seguirá?
Ahora como comerciante. Desde mi punto de vista, cuando hay una salida del precio fuera de los intervalos de confianza, indica la ruptura del antiguo LR y el comienzo de uno nuevo. Por supuesto, se puede construir una regresión parabólica para que su cima caiga en el lugar de la ruptura, pero sólo puede ser engañosa. Porque los verdaderos parámetros de la nueva tendencia sólo aparecerán después de algún tiempo. Y la parte izquierda de la parábola (antigua tendencia) define completamente la derecha.
Se ha hablado mucho aquí, en este foro, sobre la construcción de canales. De una forma u otra, pero todos (en mi opinión) partieron de la idea de construir canales hacia atrás. Y el número de barras se determinó por el criterio de convergencia. Yo tengo un punto de vista opuesto: LR debería construirse hacia adelante. Si la aparición de una nueva barra puede hacer que el canal cambie por completo, ¿cómo podemos confiar en estos canales? Y un intento de tener suficientes barras en el cálculo puede llevar a que LR cambie gradualmente sus parámetros y, por lo tanto, el momento de la reconstrucción del canal se pierda o no se descubra a tiempo.
Inspirado en cierta medida por tus ideas, he intentado poner en práctica este algoritmo de construcción de LR hacia adelante durante los últimos 4 meses. Y en gran medida lo he conseguido. Ahora espero investigar un poco: duración del canal, anchura, dependencia de estos valores entre sí y de otras variables. De acuerdo, cuando hay un procedimiento de construcción inequívoco, también se pueden calcular las estadísticas.
Buena suerte.
PS La libra se ha comportado de forma interesante. No quiere que siga una parábola. ¿Y cómo se comportó tu Sto_VG?
Yurixx, probablemente sacaste una conclusión precipitada. Es poco probable que la libra consiga salirse del canal de aproximación cuadrática, presentado en la figura de Vladislav. Aunque, por supuesto, puede haber cambiado un poco, pero creo que, no importa en la dirección. Ahora los especuladores "se quedaron sin dinero" para comprar dólares. Y mientras no subamos 2-3 cifras, el público no conseguirá acelerar el movimiento a la baja de la libra. Todos los analistas lo han anunciado desde hoy. Lo único que frena al mercado en el rally alcista ahora es la ausencia de cualquier noticia ligeramente positiva para la libra (Europa en su conjunto), o de noticias concluyentes sobre la "decadencia" de la economía americana, que los fundamentalistas llaman "enfriamiento de la economía americana". En otras palabras, esta semana hubo "enfriamiento de la economía estadounidense" y "tiempos difíciles" para la libra. Y entonces, la semana que viene, aparecerá algún índice XXXX de Europa, que mostrará un aumento de algo allí en un 0,00001% y el mercado se dará cuenta de que la libra, el euro y el yen no son el dólar, en absoluto).
(También es posible que, en ausencia de una racha alcista, nos encontremos con un piso semanal).
De que no es realmente un estocástico, sino sólo su pariente, me di cuenta enseguida. :-)
Tenía la impresión de que estabas usando un oscilador en tu estrategia.
Por cierto, sobre la regresión parabólica. Este tema ya se ha debatido en varias ocasiones y las opiniones eran diferentes. Me gustaría decir un par de palabras al respecto. Soy escéptico al respecto y he aquí el motivo.
Primero como físico.
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Un poco IMHO, sin pretender ser la verdad en el último caso - la energía potencial mínima functionoal - prácticamente repite exactamente la fórmula para el mínimo no convexo de la desviación de una regresión cuadrática. Si queremos obtener una estimación física, es aproximadamente ésta: la trayectoria del movimiento del precio representa un mínimo dinámico del potencial. En consecuencia, la energía potencial representa la diferencia. Como da igual que estemos por encima o por debajo de la trayectoria (necesitamos un cuadrado), este es el resultado. (Estoy escribiendo de forma abreviada, espero que lo entiendan o corrijan). A continuación, se planteará el problema de determinar la importancia de la muestra. Lo que escribí es un algoritmo de tipo zig-zag. Si se conocen las oscilaciones significativas - es una cuestión de técnica para construir las proyecciones ;).
PS Interesante comportamiento de la libra. No quiero que siga la parábola. ¿Y cómo se comportó tu Sto_VG?
Intentaré poner una foto.....;).
Vladislav, ¿podrías ser más específico - el nombre del libro o el enlace en la araña, porque hay bastante...
Vladislav, ¿puedes ser más específico - el nombre del libro o un enlace en la araña, porque hay bastante...
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/119151/Main/114734/
http://onix-trade.net/forum/index.php?s=dda7d6d1252cf601ec883ee18ee92896&showtopic=118&st=80&p=46508&#entry46508
http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=141&st=220&gopid=82519&#entry82519
Vladislav, ¿puedes ser más específico - el nombre del libro o un enlace en la araña, porque hay bastante...
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El material que se dio solandr también interesante.
Buena suerte.