una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 133
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En la estrategia, como uno de los factores de apoyo para el retroceso, es probablemente todavía apropiado.
Estoy de acuerdo. Si lo compruebo, te haré saber los resultados.
Como parte de la estrategia, probablemente siga siendo apropiado como uno de los factores de apoyo para la inversión.
Así que me refiero al criterio - si el criterio confirma la necesidad de considerar la parábola (su relevancia en el gráfico) - entonces podemos comprobar el paso del vértice. Si no lo hace, lo ignoramos por completo. Como criterio, creo que Fisher lo hará.
Creo que los niveles de Murray son más fiables que los de Fischer;o)).
Creo que los niveles de Murray seguirán siendo más fiables que los de Fisher ;o))).
No estés tan seguro :) Además, Vladislav ha hecho estadísticas para los niveles de Murray, mientras que para otros métodos (se mencionó Pivot) hay que recalcular las estadísticas.
En otras palabras, todo lo que no está prohibido está permitido. Lo único que se prohíbe es la adaptación.
El tamaño del depósito inicial se eligió como 100USD para evitar las limitaciones del servidor en cuanto al tamaño máximo del lote cuando se trabaja con un saldo grande al final de la prueba. El riesgo limitado para 1 operación es del 25%. Con esta tolerancia al riesgo, la máxima reducción relativa de los depósitos era de casi el 40%. También ejecuté el probador con otros valores del riesgo aceptable y obtuve la siguiente información sobre una muestra de prueba de esta modificación del algoritmo de negociación. Con un riesgo inferior al 25%, el gráfico del crecimiento del depósito es cualitativamente igual al mostrado para el 25%, pero el beneficio resultante es menor. Con un riesgo superior al 25% (30%, 40%) se producen 1-2 detracciones adicionales del depósito (normalmente en zonas de inversión de tendencias a medio plazo, cuando hay opiniones fuertemente opuestas en el mercado, que tienen la misma posibilidad de existir), pero el saldo crece más rápido (¡tiene tiempo de retirarse antes de que se produzca la detracción :o)! Hasta ahora he decidido detenerme en el 25% de riesgo. En mi estrategia este es el único parámetro ajustable. Todo lo demás está determinado únicamente por el algoritmo de entrada-salida. Por eso ya he probado muchas variantes de su implementación basadas principalmente en métodos gráficos.
Los resultados de la anterior modificación del Asesor Experto en el comercio real fueron vagos debido a un pequeño error técnico cometido por mi falta de atención y no hay razón para que los publique aquí. El error estaba en el cálculo del tamaño del lote para los depósitos inferiores a 1000USD. Siempre he probado la estrategia para un depósito inicial de 1000USD y de alguna manera me las arreglé para olvidar que sólo tengo 600USD en mi cuenta. Como resultado, debido a que hay una estrecha relación entre el punto de entrada, el tamaño del lote y el riesgo permitido en el EA, simplemente fallé alrededor del 30-40% de los puntos de entrada. Me tomó cerca de un mes (!) para entender cuál era el problema - por qué el EA no funcionaba con algunos puntos de entrada de acuerdo con el algoritmo de negociación :o(. Pero más vale tarde que nunca. Como resultado, la semana pasada ejecuté el Asesor Experto con el error corregido en el cálculo del lote (puede ver los resultados en el historial). Empecé a hacer pruebas con un depósito inicial muy pequeño para evitar problemas con la gestión del dinero en caso de un saldo inicial pequeño.
Más o menos al mismo tiempo tuve la idea de construir canales basados en puntos de convergencia o en la igualdad de la suma de gradientes a cero. Brevemente, la esencia de la idea es la siguiente. Para cada punto de la historia construimos canales de regresiones lineales o parabólicas considerando este punto seleccionado de la historia como el inicio del canal y las barras posteriores (las que aparecieron después de este punto) como el final de la muestra, es decir, las que están más cerca del momento actual. Para cada una de las muestras obtenidas de este modo construimos canales, encontramos diferencias entre la línea de regresión y, por ejemplo, el precio de apertura de la barra del final de la muestra, es decir, encontramos un gradiente para el canal construido en la muestra. A continuación, sumamos los gradientes obtenidos. Estas sumas de gradientes para cada punto de la historia se muestran en los gráficos siguientes con fines ilustrativos.
Como se puede ver en las figuras, cada punto de la historia tiene un valor diferente de la suma de gradientes de los canales construidos sobre él. Además, suponemos que los puntos de la historia en los que la suma de gradientes cambia de signo (se acerca a cero) pueden tener algunas propiedades de pronóstico y los canales de regresión construidos sobre su base pueden ser útiles para el comercio, presumiblemente a corto plazo 1-3 días. Para demostrar los resultados de esta técnica he dispuesto una breve variante de capturas de pantalla por días aquí https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/08/EURUSD_800_600_small.zip 500Kb
Y también la versión completa del desarrollo del canal para el período del 01.01.2005 al 26.08.2006 aquí http://et385.narod.ru/forum_metaquotes/EURUSD_800_600.zip 19Мb
Pido disculpas de antemano por la lentitud en la descarga de archivos de folks.ru. Si la administración de MQL4.COM me lo permite, puedo subir este gran archivo a MQL4.COM para su descarga normal.
Basado en una observación de un mes de los canales construidos con esta metodología, puedo informar que es probable que sea útil cuando se juega manualmente como un indicador confirmatorio bastante bueno para el juego intradía. Es decir, construimos canales diarios y luego decidimos durante el día la probabilidad del movimiento en una u otra dirección. Al jugar, utilizamos tanto los bordes de los canales como las líneas de regresión centrales.
Desgraciadamente, no he podido formalizar de ninguna manera el algoritmo para crear un EA viable sólo para este método. Pero tal vez sea sólo por ahora. Si alguien consigue descargarse la versión completa de people.ru, podrá ver una presentación de diapositivas (animación) en ACDSee que le sugerirá la existencia de momentos en los que la previsión con este método se realizó antes de que el precio se moviera. En cualquier caso, el método, tal y como está ahora, necesita un serio perfeccionamiento.
PD: También en los gráficos (en los enlaces anteriores, uno de los cuales también se da aquí) están los puntos promediados de las fronteras y la línea central de las "regresiones promediadas", que muestra una tendencia de orden superior, que con cierta probabilidad, puede justificarse exactamente por los factores económicos que ocurren en la economía global. Y esas oscilaciones que el precio hace alrededor de esta "tendencia fundamental" por ejemplo bajo la influencia de alguna noticia son fluctuaciones especulativas del mercado, debido a las cuales los operadores pueden ganar dinero.
PD: En el foro de mql4.com "MQL4: Picture for metaquotes forum" he publicado el archivo completo que se puede encontrar en http://et385.narod.ru/forum_metaquotes/EURUSD_800_600.zip
Archivo RAR multivolumen. Hay 20 partes en total.
Después de descargar todas las partes, cambie la extensión del zip a rar y descomprima con WinRAR3.50. (Sólo el foro no permite subir archivos con extensión rar).
Tuve que cortarlo en trozos de 1MB para que se ajustara a la limitación del foro. Disculpas de antemano a la administración del foro por alojar tan voluminoso. Sólo pensé, que en cualquier caso, en primer lugar, no se pierde en algún lugar con el tiempo, y en segundo lugar, es poco probable que levantar demasiado tráfico del servidor, ya que es interesante sólo para un círculo muy pequeño de los comerciantes, que entienden que la felicidad no está en MagicNumbers y no en las posiciones de apertura / cierre de las ventanas, pero en algo completamente diferente ;o)). Bueno, si va a ser una carga para el servidor, entonces usted puede eliminar estos archivos a su propia discreción.
solandr, ¿has ejecutado tu EA con datos anteriores a 2004? ? El caso es que tengo este tipo de imagen en mis datos desde 2001.
Es decir, desde 2004 es un periodo favorable, y antes de esa fecha era inútil de hecho. Está claro que tenemos diferentes implementaciones del método (y aún no he utilizado MM - no creo que la calidad de las entradas sea lo suficientemente buena).
El servidor del corredor tiene datos de la M30 sólo desde octubre de 2004. Todavía no he buscado presupuestos adicionales de forma específica. Aunque, probablemente valdría la pena comprobar el Asesor Experto en otros datos históricos también. Pero, ¿dónde podría conseguir esas cotizaciones? El corredor se negó a proporcionarme el historial de M30, a pesar de que tengo una cuenta real con él. Básicamente, por su parte - es probablemente sólo una falta de respeto por el cliente, a pesar de que puede haber cambiado a la MT sólo en 2004 y no podía acumular cotizaciones M30. Pero tiene citas de Н1, Н4, etc. para un periodo de tiempo muy anterior, ¿no es así? ¿No los consiguió en alguna parte?
Pues bien, contar con un centro de historia para MT4, en el que los desarrolladores están trabajando ahora, es una solución a este doloroso problema que enfrentan TODOS los creadores de MTS. Y probablemente no sólo M1 debería estar disponible en este centro, sino también todos los demás períodos. Lo bueno es que las otras épocas son mucho más ligeras en comparación con la M1.
¿Tal vez podría publicar esas citas a propósito en MQL4.COM? Probablemente en 2 o 3 partes podrías publicarlos en el foro.
En cuanto a los diferentes periodos, el script period_converter estándar permite preparar rápidamente todos los minutos necesarios. Así que tener los minutos durante un periodo largo resuelve completamente el problema.
Creo que el problema también puede ser que en los últimos 2-3 años la propia cantidad de divisas en euros para jugar en el mercado ha aumentado, porque la gente presta atención a ella, tratando de encontrar una moneda de reserva (refugio seguro), cuyo papel ha sido durante mucho tiempo jugado por el dólar. Como resultado, el volumen de negocio y el número de participantes en el mercado aumentan. Y en consecuencia, el carácter "estadístico" del EURUSD aumenta. (Hay que recordar que la propia moneda euro apareció recientemente y tuvo un periodo de incertidumbre al principio (su apreciable caída tras su introducción). Por ejemplo, mi EA en USDCHF y GBPUSD muestra resultados más modestos, que en EURUSD. Deberías estar de acuerdo en que en las divisas más pequeñas hay MUCHAS más posibilidades de mover el mercado a tu antojo que en el EURUSD. Hay muy pocos participantes en el mercado que puedan hacerlo en el EURUSD, aunque en otras divisas será mucho más fácil. Es por ello que teóricamente el EURUSD debería ser el más rentable para aplicar métodos de estadística matemática. Pero esto es sólo mi opinión.