una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 12
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Vladislav, una pregunta más. Pido disculpas de antemano, no soy matemático de formación, por lo que tal vez hago una pregunta incorrecta, que puede estar expuesta en la sección de preguntas frecuentes del curso de teórico. Dices que haces varias muestras para calcular el índice de Hurst, y luego de ellas eliges la muestra que tiene la mayor desviación del índice respecto al valor de 0,5, y luego en base a ella construyes un canal de regresión. Las preguntas entonces son:
¿Cómo se prepara exactamente la muestra de valores para calcular la cifra de Hearst? Supongo que puede haber las siguientes opciones. Por ejemplo, en el periodo H1 durante 3-5-7 días se toma en una fila cada barra separada por un cierto número fijo de barras y se introduce en el array para el cálculo del índice Hearst. A continuación, se desplaza toda la muestra 1 compás y se vuelve a calcular el índice, y así sucesivamente, hasta que se agote el número fijo de compases a tomar. Por cierto, ¿por qué precio se trabaja por Cierre, Apertura, Alta o Baja? O utiliza algún método adicional "ala Zigzag" para identificar los máximos y mínimos significativos durante un período de días, y luego construye un canal de regresión utilizando estos máximos y mínimos significativos con alguna aproximación de los valores de la función del precio entre estos máximos y mínimos. A continuación, se calcula la relación de Hearst mediante esta función, que se aproxima mediante líneas rectas, por ejemplo. ¿O se hacen cosas más sencillas sin ninguna aproximación, simplemente se rellena la matriz con máximos y mínimos y se calcula el valor de Hearst suponiendo que los puntos están situados a igual distancia unos de otros? ¿Pero es posible?
No. Una vez más, la muestra del índice Hearst son las barras que componen la muestra del canal. Y el índice se calcula exactamente para el canal - en esta etapa estamos estimando la idoneidad del canal para construir la proyección (¿o basta con dibujar bien la historia?). Ya he mencionado que el procedimiento es iterativo, lo que significa el siguiente proceso: encontrar una muestra, construir un canal, evaluarlo, refinarlo, construir una proyección, evaluarlo y corregir la muestra si no es satisfactoria - y así en cada barra. El proceso converge o cumple con ciertas limitaciones - en este caso es pipsing ;). Las primeras variantes me llevaron unos 40 minutos :) - Ahora lo consigo en 30-40 segundos por instrumento. Aunque uso un ordenador más lento (secleron 600), pero funciona muy bien a la hora de buscar cuellos de botella :). En P4 ni siquiera notaría que el algoritmo no es suave :).
Ejemplo: Construyes un canal que se muestra hacia abajo y luego qué? También se puede encontrar un canal en el mismo lugar que muestra hacia arriba ;).
Y luego una serie de preguntas sobre la idoneidad para la previsión (ruido o no, estructuras estables o no, y bastantes más, pero esas son las principales: de ello depende la idoneidad y la forma de utilizarlas).
No veo el sentido de "sombrear agradablemente la parte izquierda del gráfico": no hay necesidad en todo eso - simplemente toma cualquier muestra, construye el canal de regresión y disfruta de la vista. Sólo trate de usar las herramientas estándar de MT4 para construir un par de tres canales de regresión "fuera del canal" - se vuelve muy hermoso, y la "verdad" (llamemos a esos canales de esa manera) se esconde en alguna parte, y lo único que hay que hacer es encontrarla ;). Y la predicción tiene que basarse en la mejor aproximación del momento. De ahí una serie de subtareas y criterios de calidad relacionados. Todo esto es, por supuesto, IMHO - es parte de lo que yo estaba empezando cuando formulé la declaración del problema para la búsqueda de canales.
Buena suerte y buena suerte con las tendencias.
En general, todo está claro. Tengo que volver a estudiar todos los materiales desde el principio porque "el juego definitivamente vale la pena la vela" ;o). Bueno, no lo aprendí en el instituto (ya que tenía una vaga idea de que podría ser útil más adelante en la vida); lo aprenderé ahora. Ya he descargado sus libros que me recomendó. Los estoy leyendo. ¡Y también me he descargado el inigualable libro de Wentzel, para sacudir los viejos tiempos ;o)!
Creo que no demasiado rápido, pero podré poner en práctica por mí mismo todo lo que has descrito, porque la esencia de tu estrategia fue expuesta en su totalidad.
La Medotica ha sido puesta en marcha.
Buena suerte y buenas tendencias.
Las ondículas, en el caso de las secuencias unidimensionales, son buenas para el análisis y la determinación de los puntos singulares en los gráficos (casp's), mal definidos por los métodos de Fourier, una variante de los cuales es la DCT. Mi objetivo era suavizar una función real sin retardo, transformando un espectro DCT para que queden las chuletas (minitendencia) y se echen las moscas (ruido). No he visto muchos beneficios en el uso de wavelets. Tal vez sea para nada.
Las ondículas, en el caso de las secuencias unidimensionales, son buenas para analizar y determinar puntos especiales en los gráficos (casp's), mal definidos por los métodos de Fourier, una variante de los cuales es la DCT. Mi objetivo era suavizar una función real sin desfase, transformando un espectro DCT para mantener los recortes (minitendencia) y echar las moscas (ruido). No he visto muchos beneficios en el uso de wavelets. Tal vez sea para nada.
Sólo que no lo entendí profundamente... ¿Puede cambiar el punto SES recién calculado después de que aparezca la siguiente barra? Es decir, ¿se recalculan los valores calculados anteriormente?
Si es así, entonces las ondículas son mejores... En mi opinión, en igualdad de condiciones.
Sí, lo es. La DCT es una técnica integral, es decir, la conversión se aplica a toda la matriz a la vez.
La cuestión es que genéticamente la transformada wavelet también se remonta a las transformadas integrales. No me detendré en los detalles matemáticos, sólo diré que la matriz completa también se recalcula en las implementaciones que conozco. Tal vez se utilicen algunas modificaciones que requieran el recálculo de sólo una parte de la matriz para analizar sólo las secuencias financieras. Desgraciadamente, no lo conozco. Utilicé la conocida metodología clásica.