una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 15
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P=(O+H+L+C)/4;
delta=H-L;
Start_SELLLIMIT=P+kstart*delta;
Start_BUYLIMIT=P-kstart*delta;
respectivamente exactamente lo mismo para los puntos de toma de beneficios y de stop. Las mismas fórmulas, sólo que en lugar de kstart debe utilizar ktp para el beneficio y kst para el stop loss, que son elegidos experimentalmente en el Probador de Estrategias para cada marco de tiempo por separado, porque la estructura del mercado difiere mucho en diferentes marcos de tiempo. Incluso un desplazamiento del punto de referencia de una vela puede cambiar drásticamente las proporciones dadas.
Esto significa, como ya he mencionado, que estas fórmulas tienen exactamente el mismo significado que la fórmula de continuación S=V*t. Según las fórmulas dadas anteriormente, obtenemos el punto medio de movimiento para la siguiente vela P, mientras que delta simboliza nuestra posible velocidad (o la posible distancia que se puede recorrer para el siguiente periodo de tiempo exactamente igual). Los coeficientes se seleccionan en el comprobador para una determinada empresa de corretaje y un marco temporal seleccionado. De hecho, todo es muy sencillo, sin complicados algoritmos. La fórmula lineal más común ajustada a los datos históricos en el Probador de Estrategias, también puede dar un resultado positivo. En principio, los PivotPoints también utilizan exactamente el mismo sentido que las fórmulas anteriores. Mis fórmulas son simplemente más simplificadas y lógicamente comprensibles que diversas variantes complejas de PivotPoints.
Aunque tengo la suposición de que cualquiera que sea la fórmula lineal que utilices para calcular los puntos de inicio, parada y beneficio - SIEMPRE tendrás la posibilidad de ajustar la estrategia a los datos históricos en el probador. Intente implementar su sugerencia de calcular los puntos basados en la fórmula de continuación y creo que la estrategia debería mostrar aproximadamente el mismo resultado positivo.
Básicamente, incluso tengo esta idea. Tomamos diferentes variantes de cálculo de puntos en diferentes fórmulas lineales, las ajustamos en los datos históricos, y luego mostramos los resultados de las pruebas y decimos que hemos hecho una estrategia, que no estaba presente en la naturaleza antes!!!!:o) Por ejemplo, hemos inventado SuperPuperPoints :o)))))) En consecuencia, sobre esta base, podríamos incluso escribir un libro inteligente de unas 400 páginas. Básicamente, la gente que es más rápida siempre lo ha hecho y lo seguirá haciendo en el futuro. Bueno, la gente más sencilla comprará y leerá estos libros.
Por cierto, ¿qué podría mejorar en esta estrategia? Comparta sus sugerencias.
Perdón por los comentarios tardíos.
Aquí, si no te importa, más detalles, al menos en cuanto a la metodología.
Lo que quiero decir es que la desviación estándar se considera en relación con la previsión. Un mouving se toma como un valor previsto en el indicador estándar. En consecuencia, el indicador de la desviación estándar incluido en la entrega estándar muestra en qué medida el precio actual se ha desviado del previsto por la media móvil de una orden determinada. En el caso de las tendencias, los precios pueden seguir la media móvil o la desviación, es decir, las lecturas de este indicador pueden ser cualquier cosa y no influir en la definición de la tendencia, como en los mercados planos (que, según tengo entendido, es una de sus definiciones clave de las fases del mercado).
Es interesante cómo ves la posibilidad de separar las fases del mercado por la desviación del precio previsto.
Buena suerte y felices tendencias.
Sólo me preguntaba cómo ve la posibilidad de separar las fases del mercado por la desviación del precio previsto.
No creo que pueda responderte más de lo que ya lo he hecho. No tengo ninguna metodología particular sobre el tema. Sólo pensé que la desviación muestra la actividad del mercado y la tomé simplemente en base a datos experimentales. Es decir, si se hace lo mismo con la estrategia, pero sin el uso de la desviación, el éxito será poco probable o insignificante.
Buena suerte y felices tendencias.
En mi opinión, todo esto me parece una pesca de ruido basada en los límites.
Sin embargo, así es como se supone que funciona. No lo sé. Tendré que pensarlo un poco más.
En general, la captura de ruido es una idea razonable en mi opinión.
He aquí una variante primitiva de su aplicación. "MQL4: Error del probador".
En 6 meses de ejecución muestra aproximadamente 9000p de beneficio (spread 2, todos los ticks).
Bien. 1000 operaciones al mes, es decir, unas 50 al día, unas 2 operaciones por hora. Una carga bastante tolerable para un distribuidor:)
Utilizo únicamente el enfoque integral cuando es suficiente encontrar una distribución convergente - el tipo de distribución en sí no importa en este caso.
Buena suerte y buena suerte con las tendencias.
En un plazo de 6 meses da aproximadamente 9000p de beneficio (spread 2, todos los ticks).
Bien. 1000 operaciones al mes, es decir, unas 50 al día, unas 2 operaciones por hora. Una carga de trabajo bastante tolerable para un distribuidor:)
No puedo reproducir en mí mismo los resultados que describes. Lo optimizo en М1 (todas las garrapatas). Historia desde el 04.10.2004 (InterbankFX). El spread es de 2 pips EURUSD.
En el mejor de los casos es aproximadamente 0, pero en otros casos todo se desmorona, incluidos los parámetros que se muestran en la imagen de mql4.com.
¿Quizás estoy haciendo algo mal?
Si te interesa, puedo enviarte los presupuestos que se utilizaron para las pruebas.
sk@mail.dnepr.net
sk@mail.dnepr.net
Si ha probado el analizador con otra empresa de corretaje y no lo ha conseguido, no dude en ponerse en contacto con nosotros.