Teorema sobre la presencia de memoria en las secuencias aleatorias - página 16

 
Dmitry Fedoseev:

Ahora estás experimentando con datos que no son necesariamente aleatorios. Pero lo tienes todo en una pila... tampoco es una sorpresa. Además, hace tiempo que se sabe que incluso sobre datos aleatorios, pero un intervalo limitado, puede haber beneficios (sobre la historia).

La diferencia entre dos precios es el impulso, ya sea en forma de indicador o directamente en el Asesor Experto.

Pruebas de avance. Tenemos que ver cómo se ordenan los resultados de las pruebas. Deberíamos ordenar los resultados por rentabilidad del backtest y fijarnos en los delanteros en lugar de que haya delanteros rentables. ¿Cómo se ordena la tabla?

Mierda, si yo fuera tú sería más correcto no argumentar que se debe o no"seguir mirando", sino mirar primero y luego argumentar con una mirada científica.

¡Qué vergüenza!

 
Dmitry Fedoseev:

Ahora está experimentando con datos que no son necesariamente aleatorios.

En este caso el EA tiene un parámetro lógico adicional, que simplemente "invierte" la estrategia si la serie no es aleatoria.

Dmitry Fedoseev:

La diferencia entre los dos precios es el impulso, ya sea en forma de indicador o directamente en el Asesor Experto.

Nos las arreglaremos de alguna manera sin los mocosos... perdón, sin los "científicos".

Dmitry Fedoseev:

Pruebas de avance. Tenemos que ver cómo se han ordenado los resultados de las pruebas. Deberíamos ordenar por la rentabilidad del backtest y mirar el forward, no sólo el hecho de que haya forwards rentables. ¿Cómo se ordena la tabla?

Bueno, está claro que usted es un gran "científico", y por lo tanto mirando el diagrama tridimensional, que he adjuntado a los resultados de la optimización, no se puede llegar a una conclusión banal: la rentabilidad depende del tamaño de las paradas de protección (cuanto más, más verde en el gráfico) y es independiente de los períodos (el color en el gráfico no cambia).

Al fin y al cabo, los hombres "científicos" no dicen nada sobre los gráficos, porque no quieren verlos. Al fin y al cabo, los maridos "científicos" son más importantes que su propia opinión.

 
charter:

Mierda, si yo fuera tú sería mejor no argumentar que se debe o no"seguir mirando", sino mirar primero y luego argumentar con una mirada erudita.

¡Qué vergüenza!

¿Qué hay que ver? ¿Los gráficos multicolores? Bueno, aprecié la combinación de colores rojo-verde-rosa-ensalada.

Me ha gustado especialmente el gráfico con el aumento de los beneficios al aumentar el stoploss, es una revelación increíble.

 
Yury Reshetov:

Creó un EA basado en el teorema. De momento, lo estoy probando en el probador.


Yuri, por favor, deja el Asesor Experto en mi cuenta personal. Es muy interesante tratar con él.
 
Dmitry Fedoseev:

¿Qué hay que ver? ¿Gráficos multicolores? Se aprecia bien la combinación de colores rojo y verde.

Me ha gustado especialmente el gráfico con el aumento de los beneficios por el incremento del stoploss, es una revelación increíble.

La vergüenza de su enfoque casi científico y no se olvide de usar la tapa invisible.
 
Dmitry Fedoseev:

...

Prueba de avance. En este punto también debemos fijarnos en cómo se ordenan los resultados de las pruebas. Ordenaría por la rentabilidad del backtest y aquí es donde hay que mirar a los forwards, no sólo a los que son rentables. ¿Cómo se ordena la tabla?

Aviso. Enla tabla hay una sutil insinuación con los resultados, y me frotan las imágenes, e incluso una maravillosa dependencia del stoploss.
 
Dmitry Fedoseev:


Por cierto, hay todo un libro sobre el estocástico con teorías y pruebas de que es increíblemente rentable.

Bueno, los "científicos" no necesitan cerebros. Al fin y al cabo, hay libros ya hechos con "pruebas" chupadas de dedos de veintiuno para ellos. Pero por alguna razón muestran un librito con "pruebas" de súper rentabilidad a todo el mundo, y al mismo tiempo se las arreglan para hacer una pregunta estúpida en el mismo tema: "¿Dónde está el dinero?

Intenta que tus propios "500 consejos inútiles" que das a los demás se apliquen a ti mismo. Es decir, por ejemplo, comerciar con las "pruebas de superrentabilidad" del librito que aconseja leer a todo el mundo. ¿Y tal vez entonces no tendrás ninguna pregunta tonta sobre el paradero del dinero?

No es que no se pueda agitar una bolsa con una cara inteligente.

 
charter:
Avergüéncense de su enfoque casi científico y recuerden usar su sombrero de invisibilidad.
Para recordar, lee el título de este hilo.
 
Dmitry Fedoseev:
Para recordar, lee el título de este hilo.

¿Le molesta el titular? ¿Es eso?

¿Es ese el fundamento de su base de pruebas?

 
Yury Reshetov:

Bueno, los hombres "eruditos" no necesitan cerebros. Hay libros preparados con "pruebas" escritas para ellos. Pero por alguna razón muestran un librito con "pruebas" de súper rentabilidad a todo el mundo, y al mismo tiempo se las arreglan para hacer una pregunta estúpida en el mismo tema: "¿Dónde está el dinero?

Intenta que tus propios "500 consejos inútiles" que das a los demás se apliquen a ti personalmente. Es decir, por ejemplo, comerciar con las "pruebas de superrentabilidad" de ese librito que aconseja leer a todo el mundo. ¿Y tal vez entonces no tendrás ninguna pregunta tonta sobre el paradero del dinero?

No es que no se pueda agitar una bolsa con una cara inteligente.

¿Y su prueba no se ha chupado? Ten en cuenta que ahora estás hablando de ti mismo.

¿Dónde, cuándo y a quién aconsejé leer algún libro?

¿Mostrarme algún consejo que no me haya aplicado a mí mismo?