La esencia de la optimización - página 6
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Es sólo una moda. Es una novedad. Para cagarse en los que tienen una calificación más baja. No te preocupes, guarda tu puntuación. O vuelva dentro de cinco años, tal vez las tendencias cambien).
Si tienes un complejo de inferioridad basado en las bajas valoraciones, en lugar de temas con ex5 pondrías algo útil en la base.
Y aquí la forma de comportamiento del tópico me recuerda personalmente a la forma de hrenfx: dijo "A" y no quiere decir "B".
Nadie aquí (en este hilo) se está cagando en nadie. Los participantes en el debate han expresado su actitud ante la optimización sin mirar las calificaciones.
Esto no se aplica a usted. Y también a TheXpert. Te lo dijo un mod. Una nueva.
Y hay una moda. Es difícil no darse cuenta. Para cuando te deshaces de un montón de comentarios vacíos, todo el mundo ya ha olvidado la pregunta.
Si tienes un complejo de inferioridad basado en las bajas valoraciones, en vez de temas con ex5 pondrías algo útil en la base.
La última vez que me quedé sin ranking, no dije nada. Porque no creo que sea importante. Por cierto, no fue devuelto, y así sucesivamente. Así que no lo hagas.
No expongo el código a la kodobase por mis propias razones. Bueno, no tengo ningún deseo de hacerlo.
Es sólo una moda. Es una novedad. Para cagarse en los que tienen una calificación más baja. No te preocupes, guarda tu puntuación. O vuelva dentro de cinco años, tal vez las tendencias cambien)).
No es broma.
Me imaginaba que todo era por las calificaciones, gracias por aclararlo.
Me imaginaba que todo era por las calificaciones, gracias por aclararlo.
Oh, vamos. Tal vez exageré. Estaba siendo cordial. Hay un grupo muy instruido en este hilo...
La tendencia general es precisamente esa. A la basura, a cerrar cualquier tema. La batalla por la cima está en marcha... Sobre todo por los novatos.
A quien se ofenda, le pido disculpas.
Oh, vamos. Tal vez exageré. Hablaba desde el corazón. Hay una multitud realmente letrada en este hilo...
La tendencia general es precisamente esa. A la basura, a cerrar todos los temas. La batalla por la cima está en marcha... Sobre todo por los novatos.
A quien se sienta ofendido, le pido disculpas.
Ok. Yo también estoy medio bromeando con lo de la clasificación, no me importa mucho.
En general, una de las ideas es que analizamos el gráfico de "prueba de ventanas", "caminar hacia adelante" como también se llama, pero en este caso es "caminarhacia atrás", es decir, por ejemplo, teniendo un millón de barras del símbolo probado lo aumentamos en 100 000 desplazamientos por 10 barras y miramos la dinámica de los parámetros.
Entonces, obtenemos algo similar:
Se puede ver claramente la regularidad de la "migración" de extremos en el proceso de desplazamiento de la ventana, siendo esta regularidad bastante "lenta" en el sentido de "inercial", es decir, predecible para algunas estrategias y bastante aleatoria para otras.
Dinámica de los desplazamientos de los extremos para los tipos "cualitativos" de estrategias He descubierto cómo aproximar y predecir por adelantado, aunque francamente hablando no es tan trivial como puede parecer a primera vista.
Si esa investigación tiene sentido para alguien, puedo seguir pensando, si no, no.
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Se puede ver claramente la regularidad de la "migración" de extremos en el proceso de desplazamiento de la ventana, y esta regularidad es más bien "lenta" en el sentido de "inercial", es decir, predecible para algunas estrategias y más bien aleatoria para otras.
Dinámica de los desplazamientos de los extremos para los tipos "cualitativos" de estrategias He descubierto cómo aproximar y predecir por adelantado, aunque francamente hablando no es tan trivial como puede parecer a primera vista.
Si este tipo de investigación tiene sentido para alguien, puedo seguir pensando, si no, no.
Por supuesto, todo esto es muy interesante. Gracias. Continúa. Cualquier investigación es interesante, aunque no dé resultados positivos.
Luego, inmediatamente, una pregunta sobre la imagen de los extremos.
Puede ver claramente que los intervalos de backtest se solapan. Esto significa que la regularidad "lenta" puede garantizarse simplemente con estos solapamientos. Casi como un mashup.
¿Qué pasa con los delanteros?
Entonces, hagamos inmediatamente una pregunta sobre la imagen de los extremos.
Puede ver claramente que los intervalos de backtest se solapan. Esto significa que la regularidad "lenta" puede garantizarse simplemente con estos solapamientos. Casi como un mash-up.
¿Qué pasa con los delanteros?
Sí, y se solapan significativamente, en este caso se solapan en un 99,9%, por lo que la analogía con la mashka es pertinente, también se pueden establecer paralelismos con el espectrógrafo de ventana, el correlograma de ventana, etc.
SMA se diferencia de MO de la misma manera que las pruebas con ventanas se diferencian de las pruebas con una sola muestra.
El punto es precisamente la especificidad de la dinámica de "montañas y valles".IMHO
Como se mencionó anteriormente sobre las "estrategias correctas", cuanto más "correcta" es una estrategia, más predecible es la dinámica de los extremos en las pruebas de capullo y menos ruidosa es su imagen, todavía hay consideraciones cuantitativas en bruto de cómo calcular eso.
Como delantero, la cuestión es bastante sutil, dependiendo de lo que se considere un delantero ... En mi opinión, para encajar hacia adelante o hacia atrás no hace ninguna diferencia, y la validación de una sola vez por el delantero no suele ser muy representativa. Así que, en general, todavía está en desarrollo))) Todavía hay que resolver demasiados puntos técnicos.
Hasta ahora hay muchas pruebas fragmentarias, algunas con súper rendimiento y en adelante, pero todo está demasiado "en la nariz" por el momento.
La idea principal es que esa "ventana" en cierto sentido "diferencia" la serie hasta un estado en el que es relativamente estacionaria y, por tanto, predecible.
toxic:
En mi opinión, no hay mucha diferencia en encajar hacia adelante o hacia atrás.
Tu punto de vista es erróneo, porque a lo que se ajustan los parámetros se llama semple (muestra de entrenamiento) o backtest, y a lo que no se ajustan se llama out of sample (fuera de la muestra de entrenamiento) o forward.
Es decir, cualquier parte de la historia, a la que se realiza el ajuste (optimización), es un backtest y por definición no puede ser un forward.