La esencia de la optimización - página 10
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Lo principal es que los resultados comerciales acumulados de una élite aún viva (y se renueva constantemente, algunos mueren antes, otros después) son siempre positivos...
Eso es lo curioso :) no se puede conseguir una élite positiva con una mashka.
Eso sucede.
Al menos muestra lo que es falso y lo que no tiene sentido.
+1
¡Es elmaldito mierda!
Búscalo en spider si te gustan las lecturas sin sentido sobre "se puede comerciar con SBs" y demás.
Se trata de que en un momento dado se puede sacar el máximo partido al precio si se conocen los parámetros adecuados, que sólo se pueden averiguar a posteriori.
encontrado en mql4-m
le gustaba esta explicación científica:
Lo que intentas formalizar aquí se llama estacionariedad de un parámetro en algún proceso. En este caso estamos hablando de estacionariedad para uno de los armónicos, si se considera kotir como un conjunto de señales armónicas.
Efectivamente, la diferencia de los dos barridos (ver tu primer post), es casi la primera derivada del muve superior. El ancho de banda de un operador diferencial digital ideal es una línea recta trazada desde el origen (y=f) y que termina en la frecuencia de Nyquist (o 1/2 de ella, no lo recuerdo) en el eje de abscisas, que corresponde a un doble TF y 1 en el eje de ordenadas. Dado que en primera aproximación el espectro de cotierra es proporcional a 1/f, obtenemos una ventana en todo el rango de frecuencias donde todos los armónicos del PA original están representados por un peso de 1. Por lo tanto, la optimización de dicha RT en los datos históricos utilizando su algoritmo propuesto sólo identificará el armónico con la máxima amplitud. Y todo estaría bien, pero por un PERO - la posición de tal armónico no es estacionaria en principio. Por lo tanto, construir una TS rentable utilizando dos muves de conversión es imposible - el parámetro de optimización no es estacionario.
Si utilizamos varios muves con diferentes periodos de suavizado en TS y definimos la señal de compra como una suma ponderada de las señales de cada cruce, obtendremos un análisis de Fourier trivial. El mundo vuelve a ser uno en todas sus manifestaciones.
La teoría de la optimización es un área bien desarrollada de las matemáticas, ¿por qué reinventar la rueda?
También hay un gran número de métodos heurísticos para encontrar los extremos de los funcionales.
La "esencia" reside en una alta probabilidad de que el extremo sea global, con un mínimo de cálculo.
Un muy buen contendiente para la "esencia" es el "método de simulación de recocido".
La teoría de la optimización es un área bien desarrollada de las matemáticas, ¿por qué reinventar la rueda?
También hay un gran número de métodos heurísticos para encontrar los extremos de los funcionales.
La "esencia" reside en una alta probabilidad de que el extremo sea global, con un mínimo de cálculo.
Un muy buen contendiente para la "esencia" es el "método de simulación de recocido".
La teoría de la optimización es un área bien desarrollada de las matemáticas, ¿por qué reinventar la rueda?
También hay un gran número de métodos heurísticos para encontrar los extremos de los funcionales.
La "esencia" reside en una alta probabilidad de que el extremo sea global, con un mínimo de cálculo.
Un muy buen contendiente para el papel de "esencia" es el "método de simulación de recocido".
En este sentido está, por supuesto, bien desarrollado, si sólo hablamos de aproximar la muestra de prueba aleatoria (en el espacio de los parámetros) por el hiperplano.
Pues todo importa poco, esto no es la "PROPIEDAD DE OPTIMIZACIÓN", lo que comentas es sólo una metodología para reducir los cálculos de la máquina, por supuesto que es importante, pero no tan esencial.
De hecho, la cuestión no es fácil y, por lo general, se adentra en el vacío de la reflexión sobre la esencia de las leyes del mercado, de la que todo el mundo está sobresaturado debido a la extrema ruidosidad de tales consideraciones. Así que ni siquiera lo intentaré.
Diré que al estilo de Nostradamus:):)
UN MODELO DEBE CONTENER DATOS RELEVANTES A PRIORI SOBRE EL PROCESO.
A este respecto, se elabora, por supuesto, si se trata de aproximar simplemente con un hiperplano, una muestra de prueba aleatoria (y en el espacio de parámetros).
Pues todo importa poco, esto no es la "PROPIEDAD DE OPTIMIZACIÓN", lo que comentas es sólo una metodología para reducir los cálculos de la máquina, por supuesto que es importante, pero no tan esencial.
De hecho, la cuestión no es fácil y, por lo general, se adentra en el vacío de la reflexión sobre la esencia de las leyes del mercado, de la que todo el mundo está saturado debido al extremo ruido de tales consideraciones. Así que ni siquiera voy a intentarlo.