[Trader's Handbook] Borradores de artículos, discusiones "de bolsillo" - página 33

 

1. Nuevo material para reubicar.

2. El foro arbitrageurs.ru, con interesantes posts, al que la guía tenía muchas referencias cruzadas, hace tiempo que se perdió. El tráiler muestra lo que he podido sacar de la caché de Google.

Archivos adjuntos:
 
sergeev:

Cómo leer un libreto. 100% correcto

 

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Guía del operador: órdenes, precios, depósitos, fondos, divisas

Michael, 2015.04.30 22:09

¡Querida o_O!

Seguramente no operas en FORTS, por eso tienes tanta idea de la ejecución de

De órdenes limitadas en FORTS.

No lo has escrito correctamente.

En FORTS el último precio es indicativo y todos los pedidos

se ejecutan SÓLO a los precios de la Profundidad de Mercado(no necesariamente a los de Compra o Venta).


 

como se puede ver en el contenido - sección de comercio

Ejecución de órdenes limitadas en futuros y divisas *

tomado de la fuente

http://www.brokerfib.ru/orders3.htm

Лимитные ордера методы исполнения фьючерсный рынок, форекс
  • www.brokerfib.ru
Это Ваш приказ брокеру купить или продать какой-либо инструмент по заявленной Вами в ордере цене. Лимитный ордер обязательно должен быть исполнен строго по цене заявленной Вами в ордере или лучшей. Этот ордер на рынке Forex, всегда исполняется по цене Ask и выставляется ниже текущей рыночной цены ask (в нашем примере 1,4995). Вы решили...
 

Vasiliy Sokolov: Уловки маркетмейкеров - краткосрочные провалы ликвидности

En algunos instrumentos, los creadores de mercado pueden proporcionar liquidez adicional según lo requiera la bolsa. Un creador de mercado está obligado a mantener un determinado volumen de órdenes de compra o venta limitadas a cambio de menores comisiones. Sin embargo, la bolsa no regula la forma en que un creador de mercado debe mantener estas órdenes. Los creadores de mercado a veces se aprovechan de ello dotando a sus algoritmos de trucos especiales. Uno de esos trucos es el siguiente: un creador de mercado coloca una orden limitada de venta o de compra, y luego empieza a cambiarla a una posición peor y a volver a ella en determinados intervalos (por ejemplo, cada 500 milisegundos). Dado que los creadores de mercado operan en mercados que no son suficientemente líquidos, sus órdenes limitadas siguen siendo las mejores para ejecutar. Un comerciante que quiere comprar o vender en un mercado pide el mejor precio. Una vez que la liquidez está ahí, el operador ejecuta la operación, pero en el momento en que se ejecuta la operación, el creador de mercado tendrá tiempo para mover la orden a un precio peor y ejecutar al operador con un deslizamiento significativo, cuya contrapartida es el aumento de los beneficios del creador de mercado. La siguiente captura de pantalla muestra este algoritmo en acción:


Cabe destacar que esta imagen es difícil de ver desde las plataformas de negociación que no admiten la visualización del historial de la oferta y la demanda en el gráfico. El cálculo se basa en lo siguiente: un operador manual puede notar caídas de liquidez a corto plazo y comprar o vender en el mercado pensando que se ejecutará a un precio completamente diferente.

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Guía del operador: órdenes, precios, pila, fondos, divisas

fxsaber, 2016.10.17 10:01

Cuando se negocian instrumentos poco líquidos en la bolsa, siempre es ventajoso hacerlo con sus órdenes limitadas. Pones un gran volumen dentro del spread, y con un pequeño volumen dentro del nuevo spread atraes (mueves el precio amablemente).

Sin embargo, con la ayuda del indicador no detecté tales manipulaciones.

Tal vez falte una escala o mostrar más oficios.

Indicador de garrapatas
 
Возможно, не хватает масштаба или отображения еще и сделок.

La escala de cualquier ZoomPrice (interactivo) es ahora visible.

He visto una manipulación de precios largos muy reveladora en ECN/STP

Durante 45 minutos (todavía en curso) con un amplio spread STP en EURNOK, BuyLimit se puso hacia dentro con un lento tirón hacia arriba. Esto produjo una subida uniforme en las barras de oferta (MT5).

Esta manipulación suele utilizarse para la reingeniería de la ST. Es decir, se obtiene un patrón histórico necesario y el programador ve cómo reacciona el ST de alguien. Esto revela de qué depende la ST y de qué no.

Y así es como se ve el mismo punto en un STP.

Todo está "bien" con los bares. Obviamente, si la ST se guía por el historial del bar, entonces se comportaría de manera muy diferente para estos diferentes lugares. Esto es una piedra indicativa para el 99% de los TCs cuya lógica se basa únicamente en la historia de los Bid-bars.

 
fxsaber:

Vi una manipulación de precios largos muy reveladora en ECN/STP

Durante 45 minutos (todavía en curso) con un amplio spread STP nocturno en EURNOK, BuyLimit se puso hacia dentro con un lento tirón hacia arriba. Esto produjo una subida uniforme en las barras de oferta (MT5).

Así de inquietante es el final de la manipulación

Parece una reacción a las noticias. Pero en realidad sólo BuyLimit vertió y el precio de oferta (seguido de las barras de oferta) llegó bruscamente al valor de oferta STP.

La misma pieza en el corredor STP

parece mucho más inocuo.

 
Las órdenes limitadas se ejecutan mediante el protocolo FIX (Financial Information Exchange). Permite dos tipos de ejecución de órdenes: FOK y IOC. FOK (Fill Or Kill) requiere la ejecución completa a un precio determinado si se recibe una oferta del proveedor de liquidez que coincida con el precio y el volumen. De lo contrario, los pedidos no deberían ser atendidos. IOC (Immediate Or Cancel) permite ejecuciones totales o parciales a un precio determinado, tras lo cual el resto de la orden puede ser ejecutada a un precio diferente. Por lo tanto, el deslizamiento suele estar presente en el mercado real. Además, la falta de deslizamiento suele significar los métodos de "cocina" de un comerciante de divisas.
 
Por comodidad, sería mejor hacer algo parecido a un diccionario, es decir, ordenar las palabras clave por orden alfabético, ya que de lo contrario, cuando haya muchos temas, será difícil encontrar el correcto.