Debate sobre la negociación de alta frecuencia en MT5 - página 56

 

Por lo que entendí, hrenfx aquí está hablando de alguna extensión del concepto HFT, que él mismo inventó (tal vez junto con Denis).

No estoy de acuerdo con esta interpretación de la HFT, aunque al principio me pareció interesante:

hrenfx: Например, синтетический арбитраж - это цели по каждому символу иногда в сотню пунктов. Длительность удержания позиции иногда часы. Но это HFT-стратегия.

Si el arbitraje sintético pudiera considerarse HFT, entonces ese sería el nombre de cualquier estrategia cuando se negocia con un corredor que ofrece condiciones favorables al operador.

Me quedo con la interpretación más estándar, según la cual la HFT es el uso de las ventajas tecnológicas (pings mínimos y supercomputadoras, por ejemplo) para exprimir un gran número de migajas a los "bobos". "Números enormes" significa al menos decenas de miles de pedidos por sesión. Y esto requiere una cantidad de dinero muy importante, que casi ningún comerciante tiene.

Tal vez la HFT tenga algo que ver con los quants, pero mi impresión es que los quants son un negocio basado en matmodelos de mercado complejos y nada obvios. Y la HFT es primitiva en términos de matemáticas.

m.butya: Si se pudiera verificar la identidad del Sr. hrenfx, resultaría ser Denis Peganov, el Director de Desarrollo de esta empresa. Apostaría un gran zelini por ello.
Lo dudo. Pero si te apetece la adrenalina, apuesta por tu voluntad.
 
gunia:

Gracias. Una información muy valiosa que da lugar a interesantes reflexiones. Lo único sobre el tiempo de retención de posición "corto", me gustaría estimar cuantitativamente el MO de dicho tiempo. ¿1seg, 0.1...? Para FX-HFT.

Entiendo que el límite es relativo, pero aun así. Pipsing es 10 min +- orden (x10), cuando el MO de retención es de 100 min, es intradía, por debajo de 1 min es posible FX-HFT, pero como cualquier término es un producto de acuerdo de grupo social, estoy esperando la confirmación.

Llevo mucho tiempo haciendo HFT, pero no en FX. Ahora estoy trabajando en estrategias más intensivas en capital. Así que no puedo decir nada sobre el tiempo medio de mantenimiento de la posición para FX-HFT.

Para la estrategia más reciente sobre futuros, el 95% del tiempo de mantenimiento de la posición fue inferior a 100 milisegundos. Para la estrategia más temprana, el tiempo medio de mantenimiento de la posición fue de unos 10 segundos.

Por otro lado, cuando hacía market making en uno de los instrumentos aburridos pero prometedores (ese algoritmo definitivamente entraba en la categoría de HFT, ya que se basaba en un rebidding de órdenes muy rápido) - el tiempo de mantenimiento de la posición era de unos 10 minutos, pero se cubría en 100 milisegundos después de la apertura. >50k pedidos al día, tasa de cumplimiento <1%. Una competencia muy alta :(

¿Qué es el nivel 3?

Se trata de un flujo de información sobre cada orden que entra en el sistema de negociación y que se modifica o cancela. Las órdenes suelen ser impersonales, es decir, es imposible asociar una orden a un operador concreto.

El estado de la ventana de mercado (Nivel 2) y el flujo de operaciones pueden restablecerse exactamente a partir de este flujo.

No sé si esa información está disponible en FX. No es un problema conseguirlo en los mercados de valores (excepto en términos de tecnología...).

m.butya:

Trabajé para 2 grandes fondos, donde había expertos en psicología financiera (psicólogos del juego..etc.) por separado, para desarrollar los patrones más rentables, las cadenas de ganancias/pérdidas que dieran la máxima "implicación" del inversor, su placer, sus esperanzas, con un mínimo de ganancias resultantes (para él). Y estos especialistas a veces cobran más que los analistas y gestores de riesgos. También en el caso de los CD, emplean a expertos en relaciones públicas y psicología financiera que resuenan en la sociedad, su objetivo es captar y retener.

Vaya, por si acaso lo he buscado, los competidores están reclutando programadores y físicos/matemáticos.

Por favor, enlace a una vacante similar (quiero reírme).

No sé qué hacer con ellos, pero no estoy seguro de si están bien o mal. Esto es una estafa. Por suerte nadie me va a escuchar, porque sus pérdidas son mis ganancias, al menos parcialmente, claro que son las ganancias de los DC.

¡Bienvenido al intercambio! No hay trampa, usted tendrá una oportunidad única para obtener absolutamente honestamente perder a los robots, el comercio por "clásico". :D

Matemáticas:

Me atengo a una interpretación más estándar, según la cual la HFT se sirve de las ventajas tecnológicas (pings mínimos y superordenadores, por ejemplo) para exprimir una enorme cantidad de migajas a los "bobos". "Números enormes" significa al menos decenas de miles de pedidos por sesión. Y eso requiere una cantidad de dinero muy importante, que casi ningún comerciante tiene.

Los costes dependen del mercado en el que vayas a operar. En los mercados subdesarrollados, el umbral de entrada es bastante bajo.

Tal vez el HFT tenga algo que ver con el Quantitative, pero mi impresión es que el Quantitative es un negocio basado en matmodelos de mercado complejos y completamente obvios.

El enfoque cuantitativo se caracteriza por la falta de subjetividad asociada al hecho de que las conclusiones se extraen de los resultados obtenidos mediante cálculos, en lugar de las"ondas de Elliot" y similares.

Los "Quants" pueden dividirse a grandes rasgos en dos bandos:

1. aquellos cuya investigación se basa en consideraciones teóricas sobre "cómo deberían ser las cosas". La mayoría de las veces, el desarrollo de modelos va acompañado del uso de matemáticas feroces.

2. los que basaron su investigación en datos reales: los practicantes del enfoque empírico. Aquí todo no suele ser tan terrible y está al alcance de la comprensión de los simples mortales.

Y la HFT es primitiva en términos de matemáticas.

En este caso, yo diría :) Muchos modelos ampliamente conocidos son bastante complejos, por decirlo suavemente, pero no en cuanto a la comprensión de los conceptos, sino precisamente en cuanto a las matemáticas utilizadas.

 
anonymous: Los costes dependen del mercado en el que se pretenda operar. En los mercados subdesarrollados, el umbral de entrada es bastante bajo.

¿De qué estamos hablando en este hilo? Por supuesto, estamos hablando de FOREX, y probablemente también de instrumentos bastante líquidos, y no de alguna corona o rand.

Y la HFT es primitiva en términos de matemáticas.

Yo discutiríaaquí :) Muchos modelos conocidos son, como mínimo, bastante complicados, pero no desde el punto de vista de la comprensión de los conceptos, sino precisamente desde el punto de vista de las matemáticas utilizadas.

¿Exactamente modelos HFT - o son modelos "cuánticos" en general?

Y sí, me refería específicamente a la complejidad conceptual . Está claro que las matemáticas de los propios cálculos tienen que ser optimizadas de alguna manera para contar más rápido... contando en decenas de milisegundos. Pero no se trata tanto de matemáticas como de informática.

 
Mathemat:

¿Exactamente modelos HFT - o modelos "cuánticos" en general?

Y sí, me refería específicamente a la complejidad conceptual . Está claro que las matemáticas de los propios cálculos tienen que optimizarse de alguna manera para contar más rápido... Cuenta en decenas de milisegundos. Pero no se trata tanto de matemáticas como de informática.

Es HFT. Hay señores a los que les gusta escribir algunos difusores estocásticos y ecuaciones de Hamilton-Jacobi-Bellman cuando resuelven problemas sobre la provisión óptima de liquidez. Evidentemente, a efectos prácticos, esto se simplifica mucho.

¿Pero de qué estamos hablando en este hilo? Por supuesto, sobre FOREX, y seguramente sobre instrumentos suficientemente líquidos, no sobre algunas coronas o rands.

Según tengo entendido, el tema de discusión es la aplicación de MT5 a HFT. Creo que MT5 se posiciona no sólo como un terminal para FX.

Ok, no importa :)

 
anonymous: Exactamente HFT. Hay señores a los que les gusta escribir unos desagradables difusores estocásticos y ecuaciones de Hamilton-Jacobi-Bellman cuando resuelven problemas de provisión óptima de liquidez.

Vaya. No, eso es demasiado.

Vale, olvídalo :)

Sí, estoy de acuerdo.

 

Esto no es más que una tontería teórica sobre la imposibilidad de la FX-HFT. Es más, las afirmaciones de que la FX-HFT es posible también son un sinsentido, si es que también tienen sentido teórico.

Aquí nadie ha probado la FX-HFT en la práctica. Yo, en cambio, lo he probado, gracias a un darkpool único y universalmente disponible, cuya creación ha costado millones de dólares. Te sugiero que lo cojas y lo pruebes, ya que la solución está al alcance de cualquiera.

Por primera vez, un conjunto de herramientas que sólo podían utilizar los bancos y los fondos de cobertura de alta tecnología, porque el coste de su creación es enorme para un físico, por no hablar de los demás costes fijos, se ha puesto a disposición del cliente masivo.

Usted ve el FOREX desde el campanario de un solo operador, y de forma muy distorsionada. Sucede que conozco la industria FOREX desde diferentes lados. En algún lugar muy bien, en algún lugar no lo suficiente. Escuchas la práctica y lo intentas. Y sobre la base de la experiencia adquirida en la HFT, hablar de sus posibilidades, en lugar de dedicarse a la especulación teórica de "ser o no ser".

 
hrenfx:

Esto no es más que una tontería teórica sobre la imposibilidad de la FX-HFT. Tampoco tiene sentido decir que la FX-HFT es posible, si también son teóricas.

Aquí nadie ha probado la FX-HFT en la práctica. Yo, en cambio, lo he probado, gracias a un darkpool único y universalmente disponible, cuya creación ha costado millones de dólares. Te sugiero que lo cojas y lo pruebes, ya que la solución está al alcance de cualquiera.

Por primera vez, un conjunto de herramientas que sólo podían utilizar los bancos y los fondos de cobertura de alta tecnología, porque el coste de su creación es enorme para un físico, por no hablar de los demás costes fijos, se ha puesto a disposición del cliente masivo.

Usted ve el FOREX desde la campana de un solo operador, y de forma muy distorsionada. Sucede que conozco la industria FOREX desde diferentes lados. En algún lugar muy bien, en algún lugar no lo suficiente. Escuchas la práctica y lo intentas. Y sobre la base de la experiencia adquirida en la HFT, hable de sus posibilidades, en lugar de dedicarse a la especulación teórica de "ser o no ser".

))))))))))))) Estoy acostado bajo la mesa ... millones de dólares - esa combinación de palabras debe tener un gran efecto en los demás )

No seas tan duro con tus oídos, único darkpool ... )))))

 
Risk:

No voy a debatir contigo ya que siempre ha habido suficiente mierda en el mundo.

Este es un puesto sencillo. Cualquiera de los desarrolladores de terceros que se mencionan ahí han gastado más de 1 millón de dólares en su desarrollo.

Los entendidos (Renat, por ejemplo) saben y pueden estimar el orden de magnitud de lo que cuestan desarrollos similares y mucho más complejos (darkpools). Además, pocos tienen idea de cómo se puede crear un darkpool de este tipo desde el punto de vista organizativo y tecnológico, por lo que, aunque se desee, puede que no sea posible repetirlo inmediatamente.

Sólo conozco dos tecnologías de este tipo. Uno está en mi broker, el otro está en el broker G**X, recientemente anunciado (allí también se gastaron grandes sumas de dinero y años para crear la tecnología), pero aún no es tan perfecto. Y mi agente de bolsa sabe lo que hay que hacer para mejorar la calidad de los servicios comerciales. Las mejoras son constantes.

Los demás, tened en cuenta que no me he gastado ni un céntimo en el mencionado darkpool. Se ha creado sin mi participación directa.

Me beneficio de ello en los derechos generales, disponibles para todos. Es mi elección, no la tuya. Me limité a informar de mi elección dando mis razones para ello.

 
hrenfx:

Casi lo olvido:

Porque mi broker tiene los mejores precios, la mayor liquidez y la mejor ejecución del mercado, gracias a la tecnología de agregación anticipada.

También existe este método de relaciones públicas.

P.D. La charla fue provocada por una entrevista que forexmagnates me convenció de hacer. Probablemente no debería haber hecho eso.

Buena confesión, gracias. Aunque no es la primera vez que veo algo similar en ti.

Menos mal que el término "HFT" no existe, ni siquiera con la última tecnología. Francamente, me siento un poco perplejo cuando se habla de tecnologías que requieren inversiones de millones y decenas de millones de dólares.

Y ya he dicho que es a este corredor al que voy a mirar de cerca.

En realidad, no se trata de la publicidad del recurso, sino del hecho de que dicha tecnología se ha implantado y presionará las cocinas de los corredores, que se verán obligados a acercarse al comerciante.

 
hrenfx:

No voy a debatir contigo ya que siempre ha habido suficiente mierda en el mundo.

Este es un puesto sencillo. Cualquiera de los desarrolladores de terceros que se mencionan allí han gastado más de 1 millón de dólares en su desarrollo.

Los entendidos (Renat, por ejemplo) saben y pueden estimar el orden de magnitud de lo que cuestan desarrollos similares y mucho más complejos (darkpools). Además, pocos tienen idea de cómo se puede crear un darkpool de este tipo desde el punto de vista organizativo y tecnológico, por lo que, aunque se desee, puede que no sea posible repetirlo inmediatamente.

Sólo conozco dos tecnologías de este tipo. Uno está en mi broker, el otro está en el broker G**X, recientemente anunciado (allí también se gastaron grandes sumas de dinero y años para crear la tecnología), pero aún no es tan perfecto. Y mi agente de bolsa sabe lo que hay que hacer para mejorar la calidad de los servicios comerciales. Las mejoras son constantes.

Los demás, tened en cuenta que no me he gastado ni un céntimo en el mencionado darkpool. Se ha creado sin mi participación directa.

Me beneficio de ello en los derechos generales, disponibles para todos. Es mi elección, no la tuya. Simplemente informé de mi elección dando mis razones para ello.

No voy a debatir y .... otra mierda de 9 líneas )))))

¿Cómo sabe una empleada de cocina sobre los HFT? Ayer mismo entraste en el mercado de valores.

Metaquotes ha parido algo incomprensible durante 5 años, mientras que otros salen con sistemas completos en 2-3 años y trabajan con un montón de brokers en la bolsa y no se quejan de lo difícil que es.