Debate sobre la negociación de alta frecuencia en MT5 - página 79
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Entonces, ¿se puede culpar a cualquier algoritmo rentable (no a Pipsar)? ¿Acusarles de uso de información privilegiada y quitarles sus ganancias?
No. Hay leyes y definen lo que es información privilegiada y lo que no.
Puede utilizar la información sobre las operaciones de un algoritmo rentable para sus propios fines: quitarle parte de la compensación o dejar de darle dinero a dicho algoritmo.
No. Hay leyes y definen lo que es información privilegiada y lo que no.
Es posible utilizar la información sobre las operaciones de un algoritmo rentable para sus propios fines: quitarle parte del campo o dejar de dar dinero a dicho algoritmo.
Entonces, ¿todas las posiciones abiertas de un determinado periodo de tiempo antes de la noticia, que han entrado en la dirección correcta y han obtenido beneficios deben considerarse como de iniciados?
Cómo determinar, muy interesante.
La presencia de información privilegiada se ha podido detectar desde hace unos quince años. Todo lo que hace falta es acceder a un flujo de operaciones no agregadas. Por lo tanto, además de los propios iniciados, esta información puede ser extraída por los operadores tecnológicamente avanzados, en su beneficio y en detrimento del grueso de los operadores que no disponen de dicha información.
Por ejemplo, muchos algoritmos clásicos de provisión de liquidez se basan en extraer información sobre si el precio justo está por encima o por debajo de las cotizaciones actuales de los desequilibrios de compra y venta.
Por supuesto, los que pueden operar de forma rentable intentan no revelar sus intenciones al resto del mercado. Así aparecen los algoritmos de ejecución óptima y los tipos de órdenes complicadas, como el iceberg.
Estás confundiendo causa y efecto. Una vez más, el "insider" es la causa, mientras que el flujo de órdenes es la consecuencia, no se puede acusar a las personas con experiencia en el uso de información privilegiada solamente. La información privilegiada es un concepto legal, no existe dentro de los algoritmos de negociación, sólo hay un flujo de datos que se analiza de una manera u otra, con una eficiencia u otra. Para demostrar que se trata de un "insider", hay que demostrar que alguien ha negociado con información NO PÚBLICA, cualquier tipo de análisis de cualquier información pública y la negociación basada en dicho análisis no se considera un insider. En otras palabras, un algoritmo de negociación no puede ser ilegítimo si es eficaz en el contexto de unas condiciones de negociación determinadas.
Si alguien ha analizado de tal manera cualquier posible combinación de flujos de información pública que ha tomado una decisión comercial efectiva antes que los demás participantes basándose en ese análisis, no se trata de información privilegiada. Para que se trate de una información privilegiada, necesariamente debe intervenir en el análisis información no pública.
Por lo tanto, incluso una verdadera información privilegiada es increíblemente difícil de probar, hay que demostrar que se recibió la información y que se comercializó.
Por lo tanto, incluso una información privilegiada real es increíblemente difícil de probar, tiene que haber pruebas de haber recibido dicha información y de haberla negociado.
Eso sí que es otra cosa)
El pobre comerciante lo está pasando mal sin la posibilidad de ser acusado de uso de información privilegiada.
))
A continuación en el archivo hay dos artículos importantes - investigación bajo la asignación de estado "Ciencia"
++++
En cualquier caso, merece la pena dedicar tiempo a la investigación seria de los procesos de nivel 2. Después de todo, los modelos que realmente funcionan y que garantizan la extracción de beneficios tienen un precio exorbitante, digamos el precio de 1.000 millones de dólares a la hora de valorar un activo de este tipo, no es algo fuera del ámbito de la ciencia ficción.
El método de los artículos es poco impresionante, muy superficial. Además, es divertido leer sobre la ventana de flotación y su posterior estiramiento en el mercado. No es científico.
Garyka ya ha sacado el tema de analizar las ofertas en un bombo en el foro. No lo repetiré - véalo, si es interesante.
Muéstrame al menos un modelo realmente conocido y que funcione. Sería útil tener un enlace a dicha estimación.
Todo suena como un timbre, pero vacío... ya sabes lo que quiero decir...
Lo haces sonar como si los "quants" fueran algún tipo de gente mala). Sólo se diferencian de los operadores ordinarios por su nivel de formación, la ausencia de ideas preconcebidas y el uso correcto de los métodos cuantitativos (por eso son "cuantitativos") para describir los procesos que ocurren en el mercado.
"Rábanos" son - mi opinión subjetiva, así como la de algotraders.
Entonces, ¿es posible el HFT en MT5, o a cada cual su fruto, y a Rediska, MT4...?
Entonces, ¿es posible VHT en MT5, o es posible que cada verdura tenga su propia fruta, y que Rediska tenga su propia MT4...?
Alex Bondar, no digas tonterías.