Debate sobre la negociación de alta frecuencia en MT5 - página 61
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Alex_Bondar
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Lo siento, probablemente no te he entendido del todo.
¿Qué quiere decir con "promediar la pila por minutos" y"con órdenes no negociadas incluidas"?
Descargo el historial de Dukas, no está vacío con salidas y ofertas y demandas por separado, así como sus volúmenes, desde el tick y por encima, todo en un archivo por símbolo (bid(ask)).
No sé mucho sobre el no comercio (si te refieres a las órdenes fantasmas en el nivel 2).
Lo siento, probablemente no te he entendido del todo.
¿Qué quiere decir con "promediar la pila por minutos" y"con órdenes no negociadas incluidas"?
Descargo el historial de Dukas, no está vacío con salidas y ofertas y demandas por separado, así como sus volúmenes, desde el tick y por encima, todo en un archivo por símbolo (bid(ask)).
No sé mucho sobre la no comerciabilidad (si te refieres a los pedidos fantasmas en el nivel 2).
Alex_Bondar,
Me preguntaba si alguien seguía el consejo de hrenfx y añadía una forma de guardar el historial en el propio FDK, para que se guarde como en Dukas en un solo archivo y no en un montón de pequeños archivos.
Si no me equivoco, en Dukas sólo se puede descargar el historial de garrapatas durante un día. Antes había pestañas "desde" y "hasta".
Sobre el tema del STP/señalización tocado de pasada:
Ya en cada esquina.
Las señales son una fuga lenta y sistemática, aunque sólo sea por la implantación de todo a través de los mercados (las razones son más profundas). Pero el problema para los clientes no es ni siquiera eso, es otra cosa:
Качественный управляющий там, где лучшие условия. Более того, это большая удача, когда качественный и опытный трейдер готов открыть ПАММ. Почему? Потому, что у них достаточно собственных средств и лишние обязательства просто ненужны. Некоторые системы требуют большой ликвидности, иногда её не хватает на себя, не говоря уже про дополнительные средства, с которых надо ещё и делится. Я очень пессимистически отношусь к тому, что трейдер имеющий несколько мио КУ будет выбирать площадку, где много мелких Клиентов не обращая внимания на торговые условия, регуляцию и так далее. К сожалению, огромная часть управляющих ищут площадки с большой партнёкой, что говорит лишь о неуверенности в собственных торговых талантах (так и есть на самом деле). Сейчас появилось столько чудо-трейдеров с миллионами в КУ и все торгуют исключительно в одной какой-то Компании, раньше нигде не торговали, но неожиданно открыли в себе трейдерский талант))
El PAMM es el único esquema verdadero para un inversor y eso por el momento:
Si el cliente es adecuado - entiende el coste de su estrategia, no se decantará por una asociación. Simplemente abrirán una cuenta PAMM y rápidamente pondrán la cantidad requerida bajo gestión. En cuanto sienta el techo de liquidez, dejará de operar en la cuenta PAMM y sólo lo hará por su cuenta.
Una rama del p...t.
Total ida y vuelta
- en la apertura en MT5 80 ms,
- a través de FIX 30 ms.
- a través de Plaza ~15 ms.
Consideremos que el HFT en MT5 ha terminado, no ha ocurrido ningún milagro.
Consideremos que el HFT en MT5 ha terminado, no es un milagro.
¿Qué tiene que ver MT5 con esto?
El tiempo de ejecución desde su lado es de hasta 40 ms. por lo que el HFT está fuera de cuestión incluso en la red local de LP :))
se trata de una tecnología completamente diferente.
He leído el hilo con interés ya que tengo algunas ideas sobre un tema cercano en el que necesito trabajar con tics.
Solía estar con Int. Brokers, luego se cambió completamente a forex y cambió muchos brokers. Ahora tengo abierta la cuenta MT5 ECN. En ECN obtengo una media de 2 ticks por segundo. En Int. Los corredores tenían de 5 a 10 y prácticamente no había retraso, es decir, incluso el movimiento de los precios en las noticias era gradual (relativamente) y se podía seguir y negociar, lo que era una gran ventaja.
Así que me interesé por las estadísticas de ticks que proporciona HrenFX. Abrí una cuenta de demostración y me encontré con las delicias largamente olvidadas de MT4: la ejecución de órdenes es notablemente lenta incluso a ojo en comparación con MT5, las órdenes y las posiciones se procesan de forma secuencial. ¿Cómo puedo hablar de la negociación de alta frecuencia en estas condiciones? Y si tenemos en cuenta que el arbitraje requiere la ejecución de miles de órdenes, que se traducen en cientos de posiciones que deben ser procesadas en cada tick, y todo ello con el trasfondo de un tiempo de espera imprevisible de las respuestas del servidor, entonces tenemos un cuadro de aceite de sartén caliente.
Es como intentar golpear un avión de combate supersónico con una cebolla. La ruleta es más fiable. Por cierto, a partir de cierto nivel de premios, tiene sentido jugar a la lotería. Apuesta a todas las combinaciones y gana. Y en Canadá no hay impuestos sobre las ganancias.
Pero si alguien está seriamente interesado en la HFT, aquí hay un enlace con gente que lo hace y comparte sus conocimientos y resultados.
http://epchan.blogspot.ca/2012/03/high-frequency-trading-in-foreign.html
Como era de esperar, el tema del puente MT4 <-> MT4 STP, que también fue tocado casualmente por los traders, no podía dejar indiferentes a otros participantes de la industria FOREX: A Major Server Side Metaquotes Build Threatens Third Party Eco-System.
Así que me interesé por las estadísticas de ticks que proporciona HrenFX. Abrí una cuenta de demostración y me encontré con los encantos de MT4, olvidados desde hace tiempo: la ejecución de órdenes es notablemente más lenta, incluso a ojo, en comparación con MT5, las órdenes y las posiciones se procesan de forma secuencial. ¿Cómo puedo hablar de la negociación de alta frecuencia en estas condiciones? Y si tenemos en cuenta que el arbitraje requiere la ejecución de miles de órdenes que se traducen en cientos de posiciones, que deben ser procesadas en cada tick, y todo ello con el trasfondo del imprevisible tiempo de espera de las respuestas del servidor, tenemos la sartén por el mango.
Aquí hay otro recurso, aunque en inglés
http://www.meetup.com/quant-finance/messages/boards/
Tienen presentaciones y debates en línea. Temas recientes:
Presentación de FIX 8
La trampa de Ernie Chan para el backtesting
¿Tienes preguntas sobre la construcción de esta plataforma HFT en C++ o sobre mis scripts R de desarrollo de modelos o estrategias?
¡Cómo paralelizar con R y Hadoop esta noche! Guía completa de la estrategia del código fuente de ARIMA en línea
¡Webinar público a un marco de scripting de R de alta calidad para desarrollar algoritmos, estrategias y modelos! Para HFT, quant y trading
Proveedor de datos TICK IQFeeds
Otro sitio web
http://quantlabs.net/blog/category/hft-high-frequency-trading/
Buena suerte a todos