Debate sobre la negociación de alta frecuencia en MT5 - página 55

 

Se utilizan tantas palabras en el hilo, pero las personas que están interesadas en el sentido práctico son de poca utilidad.

No se habla específicamente del nivel 2 y de lo que es interesante analizar allí.

Cuáles pueden ser los parámetros efectivos (cuantitativos y cualitativos) con la ayuda de los cuales sería interesante construir diferentes modelos para un comercio rentable.

Qué enfoques utilizar y similares.

De nuevo, nadie ha tocado un aspecto interesante como la gestión del riesgo al abrir posiciones.

También sería interesante hablar de los requisitos mínimos (conocimientos - habilidades) para un investigador de algoritmos.

Discutir libros y artículos útiles.

Podemos discutir la cuestión de cómo reducir los gastos inevitables (spreads, comisiones), cuál es la cantidad mínima, si no utilizamos empresas de corretaje, y dónde ir con esta cantidad (empresas, que proporcionan soluciones llave en mano, que permiten ahorrar mucho dinero).

Hay un montón de temas útiles, pero por alguna razón siempre se reduce a preguntas y objeciones.

Tal vez también la discusión no sale, ya que no hay una masa crítica de personas que al menos durante varios meses se dedicaron a la construcción de diferentes modelos que caen bajo la terminología de HFT, y si es así, entonces nada que valga la pena saldrá.

P.S. Me divierte el enfoque de la gente, dicen - Voy a descargar la historia, tomar una grieta que algo podría funcionar o no, por desgracia o por suerte, para encontrar algo sensato en el nivel 2, que realmente necesita para pasar un montón de tiempo.

Buena suerte a todos.

 
server:
Me dijeron que estudiara, hijo, y ahora resulta que el DDS también existe, así que necesitamos un par de personas más para discutir el nivel de Renat y de mi oponente.
Todo el mundo conoce las limitaciones del sistema operativo, ¿no?
 
ProstoTak:

Se utilizan tantas palabras en el hilo, pero las personas que están interesadas en el sentido práctico son de poca utilidad.

No se habla específicamente del nivel 2 y de lo que es interesante analizar allí.

Cuáles pueden ser los parámetros efectivos (cuantitativos y cualitativos) con la ayuda de los cuales sería interesante construir diferentes modelos para un comercio rentable.

Qué enfoques utilizar y similares.

De nuevo, nadie ha tocado un aspecto interesante como la gestión del riesgo al abrir posiciones.

También sería interesante hablar de los requisitos mínimos (conocimientos - habilidades) para un investigador de algoritmos.

Discutir libros y artículos útiles.

Podemos discutir la cuestión de cómo reducir los gastos inevitables (spreads, comisiones), cuál es la cantidad mínima, si no utilizamos empresas de corretaje, y dónde ir con esta cantidad (empresas, que proporcionan soluciones llave en mano, que permiten ahorrar mucho dinero).

Hay un montón de temas útiles, pero por alguna razón siempre se reduce a preguntas y objeciones.

Tal vez también la discusión no sale, ya que no hay una masa crítica de personas que al menos durante varios meses se dedicaron a la construcción de diferentes modelos que caen bajo la terminología de HFT, y si es así, entonces nada que valga la pena saldrá.

P.S. Divertido por el enfoque de la gente, dicen - voy a descargar la historia, tomar una grieta puede algo de trabajo o no, por desgracia o por suerte, para encontrar algo sensato en el nivel 2, que necesita para pasar realmente un montón de tiempo.

Buena suerte a todos.

Así que contribuya con su parte al menos con algún comentario constructivo sobre el tema. Por mi parte, hice un mínimo de educación:

  • Razones por las que la calidad de la ejecución es importante para cualquier estrategia.
  • Algunos puntos de terminología.
  • Un poco de información sobre cómo comercio.
  • Una historia sobre qué corredor utilizar y por qué.
  • Cómo funciona el mercado FOREX.
  • Qué herramientas mínimas utilizar.
  • Cómo se analiza el nivel 2 de un par de divisas.
  • Cuáles son los grados de prueba, que son posibles de implementar en el mercado real utilizando el enfoque HFT.
  • He expuesto los scripts que he estado utilizando en el trading.
  • Publicó varios trabajos sobre muchos temas.
  • He realizado diferentes trabajos sobre muchos temas, etc.

¿Cuánto cree que puedo haber recibido como respuesta? La respuesta es cero. ¿Cuánto espera conseguir? La respuesta es cero.

Mi propósito es simple: que la gente piense. Anoche tuve el tiempo y la oportunidad de debatir con Renat por enésima vez. Por alguna razón, nuestras discusiones con él siempre llaman la atención de la gente. Si alguien ha empezado a pensar mal de mí, no me importa. Pero si al menos alguien se ha puesto a pensar en ello, es lo mejor que podía pasar.

P.D. Y me encanta que a veces, en el transcurso de una discusión, consiga articular de forma sucinta y sencilla lo que a veces tengo que seguir hablando durante mucho tiempo. Por ejemplo, eso es lo que ocurrió aquí.

 
gunia:

1)FX-HFT es una clase de estrategias de negociación, para operar en el mercado FOREX, cuya principal característica distintivaes la sensibilidad a la calidad de la ejecución de las órdenes de negociación.

2) ............, la correlación entre los beneficios de la MO y la velocidad de ejecución de las órdenes comerciales es de ~1.

¿Están todos de acuerdo?

El primer punto no es un diferenciador estricto para la HFT. La cuestión es que la calidad de la ejecución también es muy importante para las estrategias a largo plazo que trabajan con grandes posiciones.

En cuanto al segundo punto, no suele haber una correlación lineal entre los beneficios y la velocidad de ejecución. Es mejor replantearlo de la siguiente manera: El beneficio de la OI disminuye a medida que aumentan los retrasos en la recepción de la información / los retrasos en la ejecución de la orden.

Podemos añadir el siguiente párrafo: el corto tiempo de mantenimiento de una posición sin cobertura es característico de las estrategias de HFT.

Estoy totalmente de acuerdo con hrenfx en que no hay ni puede haber una redacción exacta.

ProstoTak:

No se habla específicamente del nivel 2 ni de lo que es interesante analizar en él.

Podemos empezar con los clásicos:

1. Desequilibrio de volumen en las ofertas y demandas.

2. La influencia de las grandes ofertas en el comportamiento de los precios. Las grandes ofertas, por un lado, pueden ser un medio de manipulación (en este caso vale la pena negociar contra tales ofertas), por otro lado, es un cambio ineficiente en el tamaño de la posición que informa al mercado de las expectativas de alguien (en este caso vale la pena adelantar tales ofertas).

3. La forma de distribución del volumen en la copa (la pendiente es especialmente interesante).

4. Tamaño del spread por mejores precios y spread vwap para órdenes de mercado de un determinado volumen.

Para datos más detallados (Nivel 3):

1. Duración de la cola de pedidos en cada nivel.

2. la intensidad de las colocaciones, anulaciones y modificaciones de pedidos en cada nivel en función de la distancia a los mejores precios.

Para el flujo de acuerdos:

1. Agresividad de las órdenes de mercado.

2. Distribución de los volúmenes de las órdenes de mercado.

3. Probabilidad de negociación informada (el último de los enfoques que conozco:http://en.wikipedia.org/wiki/VPIN).

4. La intensidad del flujo de compra y venta.

5. Impacto en el mercado de los pedidos de un determinado volumen.

Esto será suficiente para empezar. Entonces, probablemente tendrá una idea de dónde cavar y qué fumar.

VPIN - Wikipedia, the free encyclopedia
VPIN - Wikipedia, the free encyclopedia
  • en.wikipedia.org
This article has multiple issues. This article may be unbalanced towards certain viewpoints. (September 2013) VPIN has its origins in the work of Maureen O'Hara and David Easley, of Cornell University. In 1996, they co-authored (with N. Kiefer and J. Paperman) a study published in the Journal of Finance, which derived a magnitude...
 
papaklass:

Lo principal es abrir una posición sin demora. Pero no es el caso. No es lo mismo abrir una posición a un precio fijo de 1.0 lote que de 100.0 lotes.

Con un lote más grande, la calidad de la ejecución, en teoría, es más relevante.

P.D. En este hilo se ha tratado el tema de los lotes, si lees todo, lo más probable es que tu pregunta se caiga.

 
ProstoTak:

Se utilizan tantas palabras en el hilo, pero las personas que están interesadas en el sentido práctico son de poca utilidad.

No se habla específicamente del nivel 2 y de lo que es interesante analizar allí.

Cuáles pueden ser los parámetros efectivos (cuantitativos y cualitativos) con la ayuda de los cuales sería interesante construir diferentes modelos para un comercio rentable.

Qué enfoques utilizar y similares.

De nuevo, al discutir el tema nadie ha mencionado siquiera una dirección interesante como la gestión del riesgo al abrir posiciones.

También sería interesante hablar de los requisitos mínimos (conocimientos - habilidades) para un investigador de algoritmos.

Discutir libros y artículos útiles.

Podemos discutir la cuestión de cómo reducir los gastos inevitables (diferenciales, comisiones), cuál es la cantidad mínima, si no utilizamos las empresas de corretaje, y dónde ir con esta cantidad (empresas, que proporcionan soluciones llave en mano, que permiten ahorrar mucho dinero).

Hay un montón de temas útiles, pero por alguna razón siempre se reduce a preguntas y objeciones.

Tal vez también la discusión no sale, porque no hay una masa crítica de personas que al menos durante varios meses se dedicaron a la construcción de diferentes modelos que caen bajo la terminología de HFT, y si es así, entonces nada que valga la pena saldrá.

P.S. Me divierte el enfoque de la gente, dicen - Voy a descargar la historia, tomar una grieta que algo podría funcionar o no, por desgracia o por suerte, para encontrar algo sensato en el nivel 2, que realmente necesita para pasar un montón de tiempo.

Buena suerte a todos.

Creo que en forma concentrada embalado no puede sacudir los participantes del foro dicha información, pero en migajas, todavía está allí, como para mí, así que seguro.

Pues bien, quien los recopila, filtra, comprime y sistematiza no va a disponer de semejante paquete de información sin coste alguno.

Uno tratará de encontrar incluso mensajes hrenfx en una forma tan bien ensamblada:

  • Razones por las que la calidad de la ejecución es importante para cualquier estrategia.
  • Algunos puntos de terminología.
  • Un poco de información sobre cómo comercio.
  • Una historia sobre qué corredor utilizar y por qué.
  • Cómo funciona el mercado FOREX.
  • Qué herramientas mínimas utilizar.
  • Cómo se analiza el nivel 2 de un par de divisas.
  • Cuáles son los grados de prueba, que son posibles de implementar en el mercado real utilizando el enfoque HFT.
  • He expuesto los scripts que he estado utilizando en el trading.
  • Publicó varios trabajos sobre muchos temas.
  • Sólo he encontrado esto y hay menos del 10% de ellos.

Sólo he encontrado éste y tiene menos del 10% de los temas mencionados. Por ejemplo,cómo analizar el nivel 2 de un par de divisas.No he encontrado ninguna recomendación sustancial, ejemplos. Sólo que es importante y análogo a los gráficos de acciones, pero no está claro hasta qué punto la analogía es correcta y si los mismos algoritmos pueden utilizarse con los gráficos FOREX.

Pero de todos modos, ¡muchas gracias a hrenfx!

hrenfx no obtiene ningún beneficio material de ello, pero se beneficia socialmente, aumentando así la probabilidad de "acercamiento" a los grandes capitales. Es decir, el afán de lucro crece gracias a los razonamientos inteligentes del foro.

Pero, una vez más, despréndete de las ilusiones de conseguir un paquete compacto y gratuito de información valiosa en foros e incluso libros.

anónima:

El primer punto no es una distinción estricta para la HFT. La cuestión es que la calidad de la ejecución también es muy importante para las estrategias a largo plazo que trabajan con grandes posiciones.

En cuanto al segundo punto, no suele haber una correlación lineal entre los beneficios y la velocidad de ejecución. Es mejor replantearlo de la siguiente manera: El beneficio de la OI disminuye a medida que aumentan los retrasos en la recepción de la información / los retrasos en la ejecución de la orden.

Podemos añadir el siguiente párrafo: el corto tiempo de mantenimiento de una posición sin cobertura es característico de las estrategias de HFT.

Estoy totalmente de acuerdo con hrenfx en que la redacción exacta no es ni puede ser.

Podemos empezar con los clásicos:

1. Desequilibrio de volumen en las ofertas y demandas.

2. La influencia de las grandes pujas en el comportamiento de los precios. Las grandes pujas, por un lado, pueden ser una forma de manipulación (en este caso vale la pena operar en contra de dichas pujas), por otro lado, es un cambio ineficiente en el tamaño de una posición que revela información sobre las expectativas de alguien al mercado (en este caso vale la pena adelantarse a dichas pujas).

3. La forma de la distribución del volumen en la copa (la pendiente es especialmente interesante).

4. Tamaño del spread por mejores precios y spread vwap para órdenes de mercado de un determinado volumen.

Para datos más detallados (Nivel 3):

1. Duración de la cola de pedidos en cada nivel.

2. la intensidad de las colocaciones, anulaciones y modificaciones de pedidos en cada nivel en función de la distancia a los mejores precios.

Para el flujo de acuerdos:

1. Agresividad de las órdenes de mercado.

2. Distribución de los volúmenes de las órdenes de mercado.

3. Probabilidad de negociación informada (el último de los enfoques que conozco:http://en.wikipedia.org/wiki/VPIN).

4. La intensidad del flujo de compra y venta.

5. Impacto en el mercado de los pedidos de un determinado volumen.

Esto será suficiente para empezar. Después, es probable que sepas dónde cavar y qué fumar.

Gracias. Se trata de una información muy valiosa que da lugar a ideas interesantes. Lo único sobre el tiempo de mantenimiento de la posición "corto" me gustaría estimar cuantitativamente el MO de dicho tiempo. ¿1seg, 0.1...? Para FX-HFT.

Entiendo que el límite es relativo, pero aun así. El pipsing es de 10 min +- orden (x10), cuando la MO de retención es de 100 min, es intradía, por debajo de 1 min es posibleFX-HFT, pero como cualquier término es producto del acuerdo del grupo social, espero la confirmación.

¿Qué es el nivel 3? Perdona la tontería....

 
papaklass:

A veces uno es tan reacio a escribirse a sí mismo lo que es obvio. Una gran petición: pensar.

Si tomamos un TS cualquiera (para simplificar, que sea rentable) y dibujamos un gráfico de rentabilidad relativa (Ganancia) a partir del volumen, vemos una línea horizontal a la izquierda que va bajando gradualmente (de izquierda a derecha): es el techo de liquidez del TS. Cuanto más se adentre (hacia la derecha) la Ganancia en la zona negativa, mayor será la escalabilidad del ST.

Del mismo modo, si dibujamos un gráfico de la Ganancia Absoluta en función del volumen, veremos la subida, luego el tope y el descenso a la zona negativa. Es decir, cualquier sistema rentable puede entrar en pérdidas a medida que aumenta el volumen.

En el Gauge cada línea (precio y volumen) se llama banda. La evaluación de la ejecución siempre pasa por la banda. Por ejemplo, si ves una determinada banda, quieres cambiarla por completo. Si siempre lo consigues, esta es una ejecución ideal. Y si es así en lo real, no es una ejecución de mercado.

Ya he mencionado las redirecciones varias veces y he dado un script para evaluarlas. La calidad de la ejecución se caracteriza por varios indicadores. Y de hecho siempre es subjetivo.

Обсуждаем FXOpen
  • hrenfx
  • forexsystemsru.com
На самом деле вопросы некорректны. Тут _http://arbitrageurs.ru/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=31&p=229#p229 привел немного статы по проскальзываниям лимитников. Но это все равно крайне субъективно. Все сильнейшим образом зависит от вашей ТС. Например, если вы будете специально ухудшать свои лимитники, скажем, на 5 пипсов. То статистика их...
 
gunia:

Intenta encontrarlo de forma tan bien montada, incluso los posts de hrenfx:

Sólo he encontrado esto y allí se divulgan menos del 10% de los temas indicados. Por ejemplo,cómo analizar el nivel 2 de un par de divisas.No he encontrado ninguna recomendación sustancial, ni ejemplos.

Este es un asunto que requiere su atención. Aquí se describe cómo analizar (componer) el nivel 2 de un par de divisas. Créeme, no quiero buscar por décima vez los enlaces a mis propios posts.

Hrenfx no obtiene ningún beneficio material de ello, pero se beneficia socialmente, aumentando así la probabilidad de "acercamiento" al gran capital. Es decir, el afán de lucro crece, por los razonamientos inteligentes del foro.

No hay "acercamiento" a los grandes capitales. Sobrevaloras mi forma de escribir. Casi nadie lo lee.

Los beneficios de IO por charlar no suben. A veces incluso disminuye porque le quita tiempo al trabajo.

He escrito muchas veces sobre las razones de mis balbuceos(de los últimos tiempos).

 

aquí hay uno en el nivel 3:

Qué es la profundidad de mercado o el nivel 3 de forex

Y también una imagen personalizada de "profundidad de mercado forex nivel 3"


Что озанчаеть глубина рынка или forex level 3 на форекс форуме
  • Алексей
  • forexsystemsru.com
Что озанчаеть глубина рынка или forex level 3?
 

Mm-hmm... Maldita payasada.

Si no me crees a mí, al menos cree al reputado Renat. Todo el arbitraje de la VHF está sacando primos, incluso antes de que entren los proveedores de liquidez. Burlarse de la VHF es como planear escribir un sistema operativo tipo linux tú solo.

El VChT está ahí, conozco personalmente a gente que lo practica en la bolsa, matemáticos y programadores como todo un departamento, masticando las fluctuaciones de las ineficiencias, pero coge a cualquiera de ellos y sácalo del equipo, privalo de todas las delicias del acceso, del capital y no es nadie. Incluso 5 los sacan, son sólo nerds 0 sin palo, capaces de filtrar ciertos tipos de ruido, y se sobrecargan de términos. Los individuos no tienen nada que hacer aquí. Esto es un gran negocio. Todo lo que se dice en este hilo es una manipulación para pringados para atraer la atención hacia un determinado broker, no voy a señalar a nadie, todo el mundo sabe a quién me refiero.

Si se pudiera verificar la identidad del Sr. hrenfx, resultaría ser Denis Peganov, director de desarrollo de la empresa. Apostaría un gran zelini por ello. También hay varios otros clones potenciales que están agitando el tema, provocando y despertando el interés por las "novedades" haciendo constantemente redirecciones al sitio o sitios de esta empresa y{o relacionados con ella}. A mí personalmente me importan una mierda sus métodos de relaciones públicas, pero no confundas xyz con un dedo señores.

Despierta de una puta vez...

Los clásicos han gobernado durante más de cien años y seguirán haciéndolo. Los que quieren practicar el comercio por sí mismos no deberían distraerse con toda esta mierda de novedades. Es una provocación. Una forma de distraerle y atraerle a un territorio en el que será bellamente enterrado.

Trabajé en 2 grandes fondos, donde había especialistas en psicología financiera separados, tipo casino (psicólogos del juego..etc.), para desarrollar los patrones más rentables, las cadenas de ganancias/pérdidas que dan la máxima "implicación" del inversor, su placer, esperanza, con el mínimo resultado de pago (para él). Y estos especialistas a veces cobran más que los analistas y gestores de riesgos. Lo mismo ocurre con los CD, emplean a relaciones públicas y psicólogos financieros que resuenan en la sociedad, su objetivo es enganchar y retener.

Tienen sus propias empresas de corretaje y sus propias empresas de corretaje que no tienen sus propias empresas de corretaje. Es una estafa. Por suerte nadie me va a escuchar, porque sus pérdidas son mi beneficio, al menos parcialmente, sobre todo, claro está, es el beneficio de la DC.

La vida no es buena sin un chupón.