Oferta y demanda y diferencial - página 9

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De hecho, incluso el diferencial máximo es una medida a medias. Preguntar a la historia es tan importante como Bid. Personalmente llegué a la conclusión de que cuando se trabaja en la venta, se debe trabajar con el historial de Ask, y en la compra con Bid. En el pasado, se podía permitir una oferta porque el diferencial era mayoritariamente fijo. Ahora todo es diferente. Y además hrenfx tiene razón - el historial de oferta y demanda es una prueba normal.

[Renat Fatkhullin]

MetaDriver:

La extensión máxima puede estar en cualquier parte de la barra. De hecho, piénsalo bien.

Para las barras de cinco minutos hay que especificar el máximo de las barras de minutos ?

¿Y por hora? ¿No es una locura esa lógica?

En las barras de cinco minutos, de una hora, etc., ¡ningún diferencial tiene sentido!

¿No caes en la trampa de pensar que todos los plazos (excepto el de un minuto) tienen un diferencial constante? Muy a menudo la gente no entiende lo que es un "spread en cada minuto" y concluye que "en cualquier otro marco temporal el spread también es fijo".

Los datos históricos iniciales en MT5 se almacenan sólo en minutos, a partir de los cuales se construyen todos los demás marcos temporales. Al modelar un reloj, se utilizarán 60 diferenciales diferentes de los 60 minutos que componen esa hora.

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220Volt:
Hay un punto muy importante: ¡¡¡el diferencial no es sólo para las pruebas!!! Y si no se puede introducir la historia de Ask, es mejor introducir el diferencial máximo que la media. De hecho, el diferencial máximo dará el Ask alto, y el medio no es comprensible en absoluto. Así pues, ¿cómo afrontar los niveles? Al fin y al cabo, las paradas las activará Ask durante las rebajas. Y para entender dónde está el ascenso en el pasado, necesitamos la máxima dispersión.

Lo siento, no lo escribí bien. Lo siento, me equivoqué. La dispersión máxima no nos dará un alto ascenso. Por lo tanto, personalmente no me sirve de nada, sólo es un truco de prueba. ¡¡¡¡Sólo se necesita el historial de asc !!!!

[Vladimir Gomonov]

Renat:

1. En las barras de cinco minutos, horarias, etc., no tienen sentido los diferenciales.

2) ¿No caes en la trampa de pensar que todos los plazos (excepto el de un minuto) tienen un diferencial constante? Muy a menudo la gente no entiende lo que es un "spread en cada minuto" y concluye que en "cualquier otro marco temporal el spread también es fijo".

3. Los datos históricos iniciales en MT5 se almacenan sólo en minutos, a partir de los cuales se construyen todos los demás marcos temporales. Al modelar la hora, se utilizarán 60 diferenciales diferentes de los 60 minutos que componen esa hora.

1. lo hacen - cuando se utiliza la prueba rápida, cuando el "interior" de la barra se ignora deliberadamente (ampliamente aplicable para una estimación rápida de las posibilidades de la estrategia). También tengo mi propia calculadora (y no uno ya), y toma los datos sobre la propagación del marco de tiempo actual. Cada barra de todos los marcos temporales tiene un campo Spread, y hasta ahora me he basado en que su contenido corresponde al spread medio para, respectivamente, 5 minutos, una hora o una semana.

Entiendo que la "barra" es sólo una forma de almacenar y mostrar los datos históricos, la cuestión es sólo la usabilidad e informatividad de este método.

Respeto mucho su probador, pero lo respetaré aún más cuando aparezcan métodos adecuados para la optimización de alta velocidad (aunque no del todo precisa). Y estos métodos implican una simplificación admisible de los datos de entrada. Y aquí se plantea la cuestión de la idoneidad del formato de los datos de todos los plazos para la generación de secuencias de ticks simplificadas. Si no se plantea para usted - lo hace para mí. :)

[hrenfx]

Un ejemplo concreto que muestra las deficiencias de la modelización de los precios Ask:

1. El límite de compra se sitúa en 1,3002.
2. Llega un nuevo bar, cuyas características al final fueron las siguientes:
3. El precio de oferta cambió en un minuto de 1,2995 (mínimo) a 1,3000(máximo).
4. El precio de venta varió durante el minuto de 1,3001(mínimo) a 1,3005(máximo). Es decir, en la demo en esta barra BuyLimit debería haber funcionado.
5. El diferencial máximo (en la apertura) en la barra era de 8 puntos.
6. El probador muestra que Ask ha variado de 1,3003(Low) a 1,3008(High). Obviamente, el BuyLimit en el probador no funcionará según este esquema de modelado de precio Ask.

He aquí un ejemplo sencillo y perfectamente concreto de cuándo el probador es inexacto. Obviamente, si el probador tuviera datos reales sobre el precio Ask, mostraría el disparador Limit, tal y como estaba en la demo.

Entonces, ¿es preciso el comprobador cuando muestra discrepancias con las condiciones del invernadero de la demostración?

[hrenfx]

He dicho varias veces que MT5 con su asincronía es una plataforma de trading completa. Esto no es del todo cierto, porque he pasado por alto un elemento importante, sin el cual ninguna plataforma de negociación puede estar completa.

El tipo datetime, en el que llega la hora de la última cita, tiene una discreción de un segundo. Desgraciadamente, se trata de una estimación muy burda del tiempo, que no permite aplicar muchas estrategias de negociación.

Además, en MT5 no existe el concepto de tick, existe el concepto de hora de la última cotización. Es casi lo mismo, pero no del todo. Una característica muy importante de una garrapata es la hora de su nacimiento, es decir, el momento en que la garrapata apareció en la fuente de esa garrapata. Esto no es en absoluto el momento en que entró en el sistema de la plataforma MT5 - el servidor MT5 (no el terminal). Por supuesto, la hora de nacimiento de la garrapata debe ajustarse al milisegundo más cercano, como es habitual en muchas plataformas.

La actualidad de un tick viene determinada por la hora de su nacimiento, y no por su llegada a la plataforma MT5. Además, cuando se reciba en el terminal, siempre debería ser posible determinar su antigüedad, lo que desgraciadamente no puede hacerse ahora debido a la grosera discreción del tipo datetime.

La relevancia de los ticks es importante en las estrategias multimoneda sincrónicas. Por ejemplo, cuando necesitas abrir varias IF al mismo tiempo.