Oferta y demanda y diferencial - página 3

Nuevo comentario
 
Renat:

¿Lo has probado en la práctica y lo has comparado con la realidad?

Y podría preguntar de entrada: ¿estás seguro de que quieres poner un stop dentro del spread cuando el spread fluctúa alrededor de 1,1-1,3 pips (ejemplo EURUSD)? Me temo que la realidad aquí responderá claramente - es peligroso y conducirá a una parada inminente disparar.

Incluso en el pipsing no tiene mucho sentido hablar de stops tan cercanos - en la práctica hacen pips sin un stop cercano (y sin un stop del todo) ya que temen razonablemente que se dispare.

Pues si el stop no está justificado, claro que es peligroso (abres el terminal y compras). Pero, ¿y si entramos esperando la 3ª ola? Después de todo, si el precio supera su base, no es la primera ola. No necesito pips, necesito salir exactamente cuando se supere la base de la salida anticipada.
 
Puede que haya expresado mal el problema, así que lo intentaré de nuevo: con un spread flotante, al vender, no se puede fijar el punto de salida exacto (en un pullback completo (lo necesito)). Quizás el stop se active antes y no haya un pullback completo. Como salida necesito establecer intencionadamente un gran Stop Loss. Cuanto más pequeño sea el plazo, más se notará este efecto.
 
Tal vez la pérdida de esto no sea catastrófica, pero si está ahí y es mala, entonces tal vez deberíamos avanzar hacia la mejora... Renat, por favor, contesta algo, ya que me preocupa esta cuestión )).
 
220Volt:
Puede que haya expresado mal el problema, así que lo intentaré de nuevo: con un spread flotante, al vender, no se puede fijar el punto de salida exacto (en un pullback completo (lo necesito)). Quizás el stop se active antes y no haya un pullback completo. Como salida necesito establecer intencionadamente un gran Stop Loss. Cuanto más pequeño sea el plazo, más tangible será este efecto.

Si hablamos de la "tercera ola", la precisión de 0,1-0,5 pips es imposible de alcanzar. Dios no lo quiera, debe ponerse precisamente allí a unos cuantos márgenes del punto calculado, y luego rezar.

Compruebe usted mismo en la práctica la diferencia entre el diferencial real y el calculado en el probador. Para ello, basta con grabar la Oferta/Demanda en un archivo con un simple script durante 10-15 minutos del mercado real, y luego reproducir el mismo script en el probador durante el mismo período.

A continuación, compare los ticks de los dos archivos (el real y el generado) en Excel. Lo hicimos en el artículo"Algoritmo de generación de ticks en el probador de estrategias de MetaTrader 5". Hay gráficos y un guión para comprobarlo.

 
Renat:

Si hablamos de "tercera ola", no podemos hablar de una precisión de 0,1-0,5 pips. Dios no quiera que lo pongas con precisión a unos cuantos márgenes del punto calculado, y luego reces.

Compruebe usted mismo en la práctica la diferencia entre el diferencial real y el calculado en el probador. Para ello, basta con grabar la Oferta/Demanda en un archivo con un simple script durante 10-15 minutos del mercado real, y luego reproducir el mismo script en el probador durante el mismo período.

A continuación, compare las marcas de los dos archivos (el real y el generado) en Excel. Lo hicimos en el artículo"Algoritmo de generación de ticks en el probador de estrategias de MetaTrader 5". Hay gráficos y un guión para comprobarlo.

En el momento de la publicación de las noticias (normalmente a las 4:30 para los pares del AUD, a las 13:30 para los pares de la GBP, a las 16:30 y a las 18:00 para los pares del USD) el tamaño del spread suele variar de 1 a 25 pips por minuto. ¿Qué cifra se incluirá en la historia para una vela de un minuto como la propagación?
 
¡Caballeros desarrolladores! Por favor, dígame, de forma puramente hipotética, ¿son posibles los cambios en el área de Preguntar a la Historia o está siendo categórico? Por cambios me refiero a algo que permita a los comerciantes un historial de preguntas más preciso. Tenemos que entender esto para decidir las acciones posteriores (si tiene sentido hacer argumentos específicos o no vale la pena perder el tiempo).
 
Vladix:
Cuando se publican las noticias (normalmente a las 16:30 para los pares del AUD, a las 13:30 para los pares de la GBP, a las 16:30 y a las 18:00 para los pares del USD) el spread suele oscilar entre 1 y 25 pips en un minuto. ¿Cuál es el número que aparecerá en el historial de esa vela de un minuto como el diferencial?
La dispersión del primer tic del minuto.
 
220Volt:
¡Caballeros desarrolladores! Por favor, dígame, de forma puramente hipotética, ¿son posibles los cambios en el área de Ask History o está siendo categórico? Por cambios, me refiero a algo que permita a los comerciantes tener un historial de preguntas más preciso. Tenemos que entender esto para decidir el camino a seguir (si tiene sentido presentar argumentos específicos o no vale la pena perder el tiempo).

No, no está previsto cambiar el funcionamiento de Ask.

A menos que consideremos una selección de spreads más precisa, no un spread de primer tipo, sino una media o incluso un máximo en aras de una prueba más conservadora/pesimista.

 
Renat:

No, no tenemos previsto cambiar el funcionamiento de Ask.

Excepto que consideraremos una selección de spreads más precisa, no el primer tipo de spread, sino una mediao incluso un spreadmáximo en aras de una prueba más conservadora/pesimista.

Creo que sería estupendo, y no sólo para hacer pruebas.
 
Renat:

No, no tenemos previsto cambiar el trabajo con Ask.

¿Puede responder honestamente cuáles son las razones para utilizar OHLC Bid + Spread, frente a OHLC Bid + OHLC Ask? ¿Acceso a 8 números en lugar de 5 (el formato de barra e historial es difícil de cambiar)? ¿Tendrá un impacto significativo en la cantidad de historia proporcionada? ¿O tal vez no tiene un historial de precios Ask? ¿Se complica la lógica del probador? Pues bien, en el segundo caso es aún más sencillo: no existe el concepto de dispersión en absoluto. Lo que lo impide, sea honesto.

123456789
Nuevo comentario