Oferta y demanda y diferencial - página 7

[Vladimir Gomonov]

Renat:
No se puede utilizar la media, ya que dará precios inexistentes, lo que es fatal.

MathCeil(Media(...))

[Konstantin Gruzdev]

Renat:
La media no puede, ya que daría precios inexistentes...

Un argumento razonable.

[hrenfx]

El máximo tendrá el mismo efecto en términos de fatalidad que el medio y las aperturas.

[Vladimir Gomonov]

hrenfx:
El máximo tendrá el mismo efecto en términos de víctimas mortales que el medio y las aperturas.

¿Qué hacer...?

[hrenfx]

Vaya a los precios preexistentes - añada Ask. Y olvídate para siempre de la pasta para untar como un atavismo de la cocina.

OFFTOP:

Mirando aquí. ¿Con quién crees que es más rentable operar (en igualdad de condiciones de ejecución), quién tiene diferenciales más estrechos con más frecuencia, o quién tiene una oferta más alta que los demás y una demanda más baja?

Usted puede evaluar las condiciones de negociación (con iguales condiciones de ejecución) sólo analizando ambos precios, pero no el spread. Es un mito analfabeto que un diferencial medio, mínimo o máximo estrecho diga algo sobre las condiciones de negociación.

[Anatoli Kazharski]

hrenfx:
Vaya a los precios existentes - añada Ask. Y olvídate para siempre de la extensión como atavismo de la cocina.

La pregunta es: ¿qué pedir que se añada?

• ¿El de la apertura de la barra de minutos?
• ¿La del momento de máxima difusión en la barra de minutos?
• Cualquier otra opción.

[hrenfx]

Se añaden los datos de OHLC Ask. La demanda y la oferta se equiparan totalmente en información. Sin igualdad, hay un grave sesgo.

[Anatoli Kazharski]

hrenfx:
Добавляются OHLC Ask данные. Ask и Bid становятся полностью равноправными по информации. Без равноправия получается серьезный перекос. 

Un ejemplo sencillo de cómo la discriminación del precio Ask se ve afectada por el enfoque OHLC Bid + Avg Spread:

Ha optimizado su EA. Lo has puesto en la cuenta real. Después de una cierta cantidad de operaciones, notará que las operaciones de VENTA son mucho más numerosas que las de COMPRA cuando se comparan con la misma proporción en el probador. Esta es la razón por la que los datos del precio de la oferta en el probador son completos y los de la demanda son completamente opuestos.

No entiendo cómo se obtiene este sesgo (debido a qué). ¿Afecta sólo a los expertos que analizan cada tic para tomar decisiones? Tal vez tenga alguna prueba sencilla de EA para estudiar con más detalle. Interesante, sólo quiero entender.

[Anatoli Kazharski]

hrenfx:

... Y olvídate de la propagación como un atavismo de la cocina para siempre.

...

Pero no deja de ser un concepto. Y está presente en el enlace que has citado. Así que no se puede olvidar))).

[hrenfx]

Tomemos una simple estrategia de inversión de canal implementada en los limitadores:

1. Dejemos que el centro del canal se establezca como una MA y su anchura, digamos, fija. En general, cualquier canal que se te ocurra.
2. Cortar hacia adentro en la frontera del canal utilizando órdenes de límite. Es decir, en los bordes del canal simplemente colocamos las correspondientes órdenes de Límite.

Se trata de una estrategia sencilla. Pruébalo en el probador para que las operaciones se ejecuten con más frecuencia y luego ejecútalo con estos parámetros en una demo con un spread flotante.

A continuación, realice los siguientes pasos:

1. Espere hasta que la estrategia realice al menos cien operaciones (para las estadísticas).
2. Para el intervalo de tiempo que el sistema estuvo funcionando en la demo, ejecútelo en el probador.
3. Compare la proporción de operaciones de COMPRA y VENTA en el probador y en la demo.

Serán diferentes. Esto se debe a que sólo dos precios son muy importantes para esta estrategia - High Bid y Low Ask. Los datos del probador en la oferta alta serán precisos desde el punto de vista de la historia. Pero Low Ask - no, porque se modelará = Low Bid + Spread.