El futuro del comercio automatizado: segunda ronda - página 19
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Respondido y más de una vez. Hay otras plataformas de negociación que ofrecen un historial de ticks y un gráfico de ticks. ¿Quieres fotos del gráfico de ticks con enlaces al TP? o ¿te lo vas a creer?
Es decir, ellos pueden, pero tú no. Y la culpa es de Privalych, sus "ideas" son erróneas...
aquí está el número de garrapatas que tiene. ¿Qué gigabytes de dónde? No, es difícil para ti, en la vida real todo está bien. Las garrapatas están llegando a la terminal, no hay problema. Pero en cuanto tienes un historial, bam, no hay garrapatas. Minutos = media del hospital.
Qué difícil puede ser. Da la misma historia que entra en la terminal. Exactamente lo mismo, sin comprimir en minutos.
No hay respuesta. Como te olvidas de tu aparato matemático para algunos cálculos, yo haré las cuentas por ti:
Hay 1440 minutos (24 * 60) en un día, y en ticks eso es alrededor de 70.000 a 150.000 ticks. Dado que un tic es en realidad sólo 2 veces menos que una barra, resulta que un historial de tics ocupará (70.000 / 2 / 1440) = 25 -50 más tanto de espacio en disco como de tráfico.
Si estás tan convencido de la normalidad de que una historia de diez años de duración sólo en euros te llevará 250 - 500 megabytes de datos en el tráfico de la red, entonces ni siquiera Google puede ayudarte. Multiplique por 20 caracteres, obtenga el tráfico potencial por usuario de 500 a 2000 megabytes, escale a decenas de miles de comerciantes y listo.
A grandes rasgos, los ticks por símbolo durante un año ocuparán 220 días * 70 000 ticks * 20 bytes = 308 megabytes, que para 10 años serán 3 gigabytes (por símbolo). Incluso la lectura de dicha base desde el disco tardaría unos 60 segundos en un buen disco duro a 50 mb/seg reales (no confundir con los máximos de las pruebas). Unos verdaderos 60 segundos. Si hay muchos personajes, el sistema vivirá sólo para la molienda de garrapatas.
En definitiva, una buena forma de destruir el terminal. Y no se debe hacer una reserva de "garrapatas sólo para pruebas".
Si una persona sigue exigiendo "¡déjame!" en esas condiciones, es realmente divertido. Yo, en cambio, prefiero hablar de la irrealidad de las peticiones.
Y de qué mercados está hablando. Cansado de ver el razonamiento de los millonarios. Contra quien juega Goldman Sachs, que argumenta sobre las grandes posiciones. Interesante, si eres un millonario que abre posiciones con grandes lotes, ¿qué haces en este foro? Si no lo eres, nosotros (todos los que corren en este foro) hacemos APs con sus retazos y lotes hasta 5. Poner los pies en la tierra. Si un hombre fuera capaz de ganar 100.000 dólares, ¿realmente crees que, siendo un principiante, se irá a Forex? Un principiante necesita 3 años para formarse en microlotes en empresas de corretaje, y luego pensará en algo grande.
1. ¿quién ha dicho algo sobre el forex? por lo que sé la mayoría de la gente que opera con éxito lo considera un mercado puramente especulativo....
2. Soy un programador interesado en la creación/estudio de estrategias de trading y sistemas mecánicos de trading (en la medida de mis habilidades y capacidades), por supuesto que puedo utilizar mi experiencia en el trading, los uso.
Para mi trabajo no importa si es un DC o un BANCO (bolsa de valores). Lo único importante es la flexibilidad del sistema de comercio, así como la funcionalidad del software y el hardware.
Llevo más de 3 años trabajando en este sitio y no he tenido ni una cuenta real ni ninguna cuenta real.
3. Me pregunto cuál es el depósito mínimo necesario para abrir una cuenta real de trading en un banco o en la bolsa. ¿Crees que 1000$ es suficiente para empezar a negociar en NYSE?
OK, 1000$ no es suficiente para una cuenta "seria". ¿Crees que 10.000 dólares serán suficientes para operar en el MICEX o en el NYSE?
4. Como "principiante" me refería a un concepto abstracto. Por ejemplo, si una persona ha operado con éxito en centavos durante 3 años, ¿es o no es un principiante antes de entrar en la cuenta "en dólares"? ¿Será un principiante o no si abre una cuenta en el MICEX o en el NYSE? ¿Será un principiante o no si abre una microcuenta (este tamaño es diferente para todos) para probar una nueva estrategia o MTS?
5. Me parece (ciertamente puedo estar equivocado) que en Rusia para el inicio del comercio en el mercado de valores se requiere el depósito mínimo de 10.000 $.
Recordando algunas actuaciones del conocido A. Elder, puedo traer la situación cuando enseñaba a los niños de comercio exterior. Según sus palabras, abrió cuentas con un depósito MÍNIMO de 10.000 dólares.
¿Crees que era una cuenta real o una cuenta demo? ¿Quizás este comerciante respetado por mí personalmente no pudo abrir una cuenta con un depósito mayor?
Renat: Если человек в таких условиях продолжает требовать "дай!", то это правда смешно. Я же предпочитаю говорить о нереальности запросов.
Ni siquiera se trata de volúmenes. Como escribí anteriormente, no hay garantía de que trabajar con datos de ticks aumente las ganancias muchas veces en comparación con trabajar con minutos u horas. Entonces, ¿qué sentido tiene "sudar" por las garrapatas?
Echa un vistazo a las garrapatas que he publicado - todo es ruidoso allí. No está claro cómo funciona.
Yo también he publicado grandes conjuntos de cotizaciones ruidosas, mostrando el filtrado, los resultados con pruebas. Cuando cualquier flujo crudo (eSignal, Royters, etc.) pasa por un fuerte filtrado adaptativo (las características pueden cambiar diariamente), sería una completa locura buscar la verdad en ellos. Más bien un autoengaño.
Y si alguien decide por sí mismo que es mejor ganar más en garrapatas, es su decisión, y no está respaldada por nada. Simplemente piensan por sí mismos que es genial trabajar con garrapatas. Y no está claro por qué es genial, por qué es mejor, por qué es más rentable. Parece que en los ticks es posible tomar más movimientos que en los relojes, por ejemplo - pero es una suposición falsa, porque hay más movimientos "falsos", el ruido y la pérdida de hecho puede ser más beneficio. Si hay alguna manera de demostrar realmente que el trabajo en las garrapatas es mejor, es necesario hacer un argumento y tal vez realmente meta-citas lo hará? ))))
Ni siquiera los corredores son capaces de ganar un dinero decente jugando con los ticks en el mercado, operando para sí mismos.
No puedo probarlo, porque todavía no he recibido una explicación y una prueba decente. Los mismos especialistas tienen ideas y rumores (similares a los que habla timbo) sobre las posibilidades de ganar algo, pero en la práctica no he visto resultados más o menos visibles. Las referencias a los "matemáticos fuertes en los equipos" son también más a menudo una forma de autoengaño por parte de la dirección de la empresa, que es más como una investigación y experimento (aunque declarando públicamente el trabajo real y los efectos - necesidad de despistar a los competidores :) lanzar tales proyectos.
..... Si hay alguna forma de demostrar realmente que trabajar con garrapatas es mejor, hay que dar un argumento para ello y quizás realmente las metacitas lo hagan? ))))
Ni siquiera se trata de volúmenes. Ya escribí más arriba que no hay garantía de que trabajando con datos de ticks, el beneficio ganado aumente muchas veces, comparado con el trabajo en minutos u horas. Entonces, ¿para qué sirve "cocer" las garrapatas? Mira las garrapatas que he publicado - todo es ruidoso allí. Y si alguien ha decidido por sí mismo que es mejor ganar más con las garrapatas, es su decisión, no está respaldada por nada. Simplemente creen que es genial trabajar con garrapatas. Y no está claro por qué es genial, por qué es mejor, por qué es más rentable. Parece que en los ticks es posible tomar más movimientos pequeños, que en los relojes o incluso minutos - pero es una suposición falsa, porque hay más movimientos "falsos", el ruido y la pérdida de hecho puede ser más beneficio. Si hay alguna manera de demostrar realmente que el trabajo en las garrapatas es mejor, es necesario hacer un argumento y tal vez realmente metacitas lo hará? ))))
1. Los desarrolladores no almacenarán el historial de ticks en el servidor, lo dijeron de inmediato, y al mismo tiempo lo argumentaron. El operador simple no necesita el historial de ticks (de hecho), obtener todo el historial de ticks y analizar el historial de ticks es algo muy costoso (en términos de tiempo y recursos).
En mi opinión, el historial de ticks es necesario para los grandes jugadores, que trabajan en el mercado real y buscan obtener la información más fiable sobre las fluctuaciones de los precios en un determinado periodo de tiempo. Y todos los costes de COMPRA, RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO y ANÁLISIS de ese historial deberían estar cubiertos por algunas fuentes.
2. Tener un historial de ticks simplemente le permite "cortar" las barras como le parezca y formar cualquier TF, al mismo tiempo que trata los agujeros en el historial de la manera más eficaz posible.
Aquí se hace evidente el tema tocado por Prival más de una vez, que tiene que ver con los agujeros de la historia y todos los problemas que surgen a causa de ella.
Sólo que aquí también los desarrolladores se han manifestado en contra de los cambios, argumentando también su posición (en parte son comprensibles).
En esta situación, sólo tenemos tres opciones básicas (por supuesto, si el modelo de formación de barras no será cambiado por los desarrolladores):
a) dejar todo como está y utilizar el historial de un minuto como referencia y base para construir cualquier TF;
b) acumular y analizar de forma independiente las garrapatas (independientemente de su procedencia);
c) Negociar con las empresas de corretaje/bolsas (usuarios del servidor) sobre la formación de un flujo de cotización (y el propio historial), que no tendrá agujeros.
3. Sí, no es mejor trabajar con garrapatas. Pero hay otras posibilidades. Por ejemplo, esto resuelve el problema anunciado por Prival: la creación de indicadores multidivisa para los pequeños FT.
PS
Hasta ahora para mí la solución al problema con tales indicadores en el uso de TFs en los que hay un número mínimo de agujeros, o ningún agujero en absoluto (por ejemplo, 1D)....
.... Si una persona sigue exigiendo "¡déjame!" en esas condiciones, es realmente divertido. Yo, en cambio, prefiero hablar de la irrealidad de las peticiones.
No estoy exigiendo nada. No, y no tienes que hacerlo. Intento mostrar y explicar cómo hacerlo mejor. Que la plataforma comercial sólo se beneficiará de ello. Habrá nuevos tipos de gráficos, el mismo renok, cruces y ceros... ...y así sucesivamente. En consecuencia, aparecerán nuevos tipos (clases) de análisis que ahora no están disponibles para los usuarios. Simplemente no los han probado. Ellos hicieron la investigación, yo y el compostador, cualquiera puede repetirlos https://www.mql5.com/ru/forum/106559
Es una idea muy simple si la representación en forma de barras de equivolumen da más beneficios. Sí, lo es. Puedes comprobarlo dos veces. Tome su propio EA y ejecútelo en estas barras. Si puede obtener grandes beneficios en el mismo período de prueba, es lógico concluir que hay algo en él.
Es usted quien decide si dar a los usuarios la oportunidad (posibilidad) de ganar más o no. Si pueden aprovecharlo, no lo sé... pero no hay que privarles de ello.
De alguna manera hablas de la pesadilla del procesamiento de las garrapatas. Usted da cifras. Lo haré peor que sea 1 tick por segundo. (60*60*24=8640 garrapatas al día). Multipliquemos por el número de pares de divisas 8640*36=311040. Déjame que te cuente otra pesadilla. Aquí http://www.nkj.ru/archive/articles/1710/ hay una frase "Los receptores digitales que inician el procesamiento de la señal con una frecuencia intermedia es uno de los rasgos característicos de la radiolocalización moderna".
La frecuencia intermedia es de al menos MHz, aquí 1 tick es 1 hertz y allí millones de veces más. Esto significa que en un segundo llega más información que de todos los bancos juntos en un día. Esto tendrá que ser procesado, como mínimo tendrás que conseguir el espectro, deshacerte de todo el ruido y las interferencias del enemigo, calcular donde estará el enemigo en 5 minutos (tienes que conseguir que el cohete vaya allí, si no fallarás). El enemigo sabe todo esto y está girando como un demonio sobre una sartén. Y ahí o te gana él o le ganas tú. Y todo esto tiene que hacerse en tiempo real. Qué pesadilla. Sin embargo, lo estamos haciendo bien. Hacer, volar y disparar.
1. Las garrapatas entran en nuestra terminal tal y como está. Ha resuelto este problema. Si se pulsa CTRL+M podemos ver que las garrapatas vienen hacia nosotros. Vienen a nosotros todo el tiempo. Podemos construir un gráfico de ticks nosotros mismos https://www.mql5.com/ru/articles/60 recoger todos los ticks y construir
2. Se trata de obtener el historial tal y como nos llega a la terminal. El historial es necesario en los siguientes casos
- inicio de la terminal
- se ha producido un fallo de conexión y necesitamos cerrar la brecha
- pruebas sobre la historia
Cada uno de estos tres puntos requiere una cantidad de información completamente diferente. Para las pruebas, la cantidad de información es grande. Pero lo descargas una vez al año y lo pruebas hasta el final del año. No hace falta mucho para cerrar el agujero...
Prival: Я ухудшу ситуацию пусть будет 1 тик в секунду. (60*60*24=8640 тиков в сутки).
Multiplique por el número de pares de divisas 8640*36=311040.
Error -
60*60*24=86400 garrapatas por día
En consecuencia...
86400*36=3110400
Mi error.
60*60*24=86400 garrapatas por día
En consecuencia...
86400*36=3110400
Mi error.
60*60*24=86400 garrapatas por día
En consecuencia...
86400*36=3110400
Intentaré explicarlo una vez más, pero desde el otro lado. Desde el punto de vista de la información recibida en el terminal.
Supongamos que tenemos estas garrapatas. ¿Cómo podemos mostrarlos en el gráfico?
- No hacemos nada, simplemente los mostramos tal y como son
- Visualícelos en forma de barras.
Una barra es un evento programable. La funciónnewBar(). Se puede programar de diferentes maneras:
Es decir, al tener garrapatas podemos cortarlas como queramos. Desde el punto de vista del DSP, la presentación de la información en forma de barras es una compresión de información con pérdidas e irreversible. En ningún otro lugar, salvo en los mercados financieros, se utiliza una representación tan arcaica de la información. Toda la vida los especialistas en DSP han trabajado con lo que aquí se llama un tick.
O es que alguien piensa ingenuamente que antes de transmitir una señal digital, digamos de TV, primero se comprime con barras, o de teléfono móvil se ponen barras, se programa y el procesador recibe OLHC en lugar de 010101 etc.
Z.I. Tal vez sólo hay que saber cómo cocinarlas (garrapatas). Si sabes cómo cocinarlos, hazlo. Si no sabes cocinar garrapatas, si crees que las barras son mejores, eres bienvenido, nadie prohíbe procesar velas. Aunque desde el punto de vista del DSP es todo lo mismo, es sólo una secuencia de números. Puede ser Close - Close- Close- Close- Close- o puede ser tick-tick-tick-tick ... Lo principal es entender, conocer y saber extraer la información necesaria de esta secuencia de números.
LeoV : Me faltó un cero. Una pregunta para usted. Es usted un opositor a las garrapatas. Puede elegir if(new minute && new tick) y trabajar como lo hace ahora.