El futuro del comercio automatizado: segunda ronda - página 5
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Hay un "pero". No podemos conocer los movimientos futuros de las cotizaciones. Por eso la conclusión es errónea. Una cosa no se deduce de la otra. Precisamente porque no conocemos las cotizaciones futuras, y mucho menos hasta el sexto dígito. )))
No necesitas saberlo. Y nadie lo hace. En cualquier caso, estamos hablando de probabilidades. La analogía con el clima es mala porque no hay influencia mutua, pero déjalo estar. Las previsiones meteorológicas no garantizan nada
o no prometer nada, ya que nadie sabe qué tiempo hará mañana. Pero en general, las previsiones a corto plazo funcionan.
Si la carretera en sí es discreta, ¿por qué no circular por una carretera también discreta?
Y conducir hacia atrás, mirando no hacia delante sino hacia atrás y adivinando por la carretera que vemos detrás y que ya hemos pasado, cuáles y dónde serán las curvas no es un suicidio? )))
Pues entonces para ti sugiero el otro extremo. Así es como se prueban las hipótesis para ver si funcionan en condiciones límite. Hay que trabajar con velas, anuales, una vez al año abres un gráfico, haces un trato y a descansar, ¿así es como ves el futuro de ATC?
No sé cómo decirlo, es tan obvio, comprensible y lógico para mí... Tal vez alguien al menos lea y entienda, y no optimice su sistema durante un mes...
Permítanme explicar bien el tercer lado. En la teoría de la IE los matemáticos han demostrado que para alcanzar el máximo (mínimo) de la función objetivo. Podría ser, por ejemplo, el crecimiento máximo de su depósito durante un año (un año es el intervalo de tiempo de control). Necesitas conocer el FUTURO.
Conociendo el movimiento futuro de las cotizaciones dentro de 6 dígitos usted personalmente puede construir un TS rentable? Ahora bien, de todas las TS rentables ¿cuál es mejor? ¿cuál se controla una vez por hora, o se controla constantemente? ¿cuál de estos dos sistemas vencerá al otro? ¿cuál es el mejor robot? más rentable...
Si quieres conducir en un coche que se controla una vez por hora, adelante, no puedo impedírtelo. Pero recuerda, hay uno mejor, a priori mejor, es el que conduce el coche todo el tiempo ...
Para continuar con la analogía, consideremos la conducción de un ZIL-130.
La dirección asistida implica una holgura razonable, y muchos conductores tratan de no perder la carretera y utilizan las sacudidas de un volante, esos movimientos de ida y vuelta.
No se puede conducir rápido con un coche así no porque no tenga suficiente potencia (se puede sobredimensionar con una marcha mejor) y porque a alta velocidad aumentarán los requisitos críticos para el sistema de dirección. Sólo hay una salida, y es reducir la velocidad. En nuestro caso significa el aumento del tiempo entre la señal de control y la nueva previsión con los últimos datos (respuesta). Además, cuanto menor sea la velocidad (mayor discreción), más probabilidades tendrá de llegar a su destino.
Responde a la pregunta sobre qué es más probable que llegue a su destino :
en un Lamborghini Diablo? ¿O
¿un rodillo de pavimentación?
Un rodillo de pavimentación, aunque más lento, tiene más posibilidades de llegar aunque lo conduzca un vigilante borracho en lugar del conductor :o)
Pero en el comercio real elegimos laborgini ya que se necesita tiempo para conducirlo hasta el diablo y volver, por lo que es posible picar más coles.
Si el mercado está en el medio, entonces dondequiera que se abra, se obtiene beneficio (si se tiene la suficiente paciencia para esperar) esto es una pista de patinaje.
Y esta estrategia se opone al scalping (lamborghini diablo), todo lo demás es un modelo de transición.
Un 10% de pista sobre un 90% de diablo, o viceversa, son sólo variaciones del mismo proceso.
Cuanto mayor sea la discreción, menores serán los requisitos para el horizonte de previsión, pero también mayores serán los requisitos para el sistema de ejecución.
Un término medio sensato siempre gana.
Siguiendo con la analogía, veamos la dirección de un ZIL-130.
...
...conociendo el movimiento futuro de las cotizaciones con una precisión de 6 dígitos, ¿se puede construir un TS rentable? Yo creo que sí. Ahora bien, de todas las TS rentables, ¿cuál es mejor, la que se controla una vez por hora o la que se controla constantemente?
Por supuesto, todo el mundo estaría de acuerdo en que si hay un sistema mágico que conoce el futuro y trabaja con spreads cero, es mejor operar con este sistema en datos de ticks para ganar dinero en todos los pequeños movimientos de precios. Supongo que la discusión se inició cuando algunos participantes afirmaron que los pequeños operadores morirán, porque con sus grandes diferenciales, sus cotizaciones de baja calidad y sus lentos ordenadores no pueden competir con Goldman Sachs. En este caso, por alguna razón el autotrading se entendió como pipsing. En mis comentarios me opuse a ese pesimismo diciendo que es posible crear un sistema de trading exitoso que opere con cotizaciones horarias o diarias. Ahora veo que la discusión se ha trasladado a otra dirección: operar en qué marco temporal es más rentable. Todo depende de los diferenciales, la liquidez, la frecuencia de las operaciones exitosas (la previsibilidad del mercado en este marco temporal), la velocidad del código y otras cosas. No voy a discutir aquí, todos somos diferentes. Pero tampoco voy a decir que se vaya a acabar el autotrading de los pequeños operadores.
La declaración de Prival me dio una idea. En este foro hay un gran número de intentos de aplicar diversas herramientas matemáticas al mercado.
Y, por regla general, la gran mayoría de estos intentos son infructuosos. Y todos estos fallos se basan en una característica del mercado, su no estacionariedad.
El intento de aplicar los modelos matemáticos de los procesos estacionarios a los no estacionarios. Así que aquí la pregunta a Prival, ¿ese modelo de control universal para qué procesos?
Imagínese que un operador conoce el movimiento futuro de los precios hasta el sexto dígito, y que posee un depósito de mil millones de dólares, apostando por decenas de miles de lotes, lo que sucederá con
el mercado. Lo único que puedo decir es que no terminará bien.
No hay que ir de un extremo a otro )))) ¿Por qué las anuales? La verdad está en algún lugar en el medio ....))
Privado : No sé cómo llevarme a casa lo que es obvio, comprensible y lógico... Quizá al menos alguien lea y entienda y no optimice su sistema durante un tiempo...