Matstat Econometría Matan - página 33
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que la reinversión se considere como un negocio aparte (que es más o menos lo que es)
y el vuelco rodará rápidamente fuera del pedestal 100%
Es una idea. Una operación larga contiene varias operaciones diarias y cada una con su propio resultado.
La medida más sencilla de la estabilidaddel patrimonio es la RF.
Sólo quería escribir, además es apto para cualquier TS, incluso para el TS de la cartera.
La medida más sencilla de la estabilidaddel patrimonio es laRF.
Una operación puede cambiarla drásticamente.
Si esto ocurre, ¿podemos ajustar el conservatorio? y el win% por sí mismo ni siquiera muestra si la estrategia es rentable. y no cambiará mucho si llega un cisne negro de repente, ¿por qué necesitamos un indicador así?
Si esto está sucediendo tal vez el conservatorio necesita ser ajustado? y win% por sí mismo ni siquiera muestra si la estrategia es rentable. y no va a cambiar mucho si un cisne negro llega de repente, ¿por qué necesitamos un indicador de este tipo en absoluto?
¿En qué basas esa conclusión? Es una métrica no robusta. Una transacción puede cambiarla drásticamente.
Bueno, si una transacción puede cambiarlo drásticamente, el TC es más o menos. Que es lo que la radiofrecuencia le alertará.
Bueno, si una transacción puede cambiarlo drásticamente, el TC es más o menos. Que es lo que la radiofrecuencia le alertará.
Sólo ejemplifica la inferioridad del win% como indicador. Bueno, la estabilidad de la equidad es mucho mejor en FS, si me preguntas
Si una operación afecta drásticamente al rendimiento, vale la pena reconsiderar el TS