Matstat Econometría Matan - página 31

 
Dmytryi Nazarchuk:

Y el libro de dos volúmenes de Shiryaev se puede lanzar a las cucarachas.

Veo que ya te han golpeado.

 
Aleksey Nikolayev #:

Bueno, la estabilidad probablemente se puede calcular de alguna manera)

Sería interesante discutirlo. Algunas métricas sencillas y sólidas, como el porcentaje de operaciones rentables, o el porcentaje de nuevas participaciones. ¿Quizás alguien conozca las mejores métricas de estabilidad?
 
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Ahora bien, esto sería interesante de discutir. Algunas métricas sencillas y sólidas, como el porcentaje de operaciones rentables o el porcentaje de nuevas participaciones. ¿Quizás alguien sepa mejor las métricas de estabilidad?

El cálculo y la interpretación de cualquier métrica (incluidas las comprobaciones de solidez) sólo son posibles en el marco de algunos modelos. Una métrica siempre será adecuada al modelo, pero si el modelo es inadecuado a la realidad, también lo será la métrica)

La idea de que se puede llegar a una métrica absoluta y sin modelos me parece errónea y perjudicial. A menudo sólo significa la aplicación inconsciente de algún modelo estándar sin una clara comprensión de las limitaciones que impone a la realidad descrita.

Para cada modelo particular hay un límite en el número de métricas independientes y en un conjunto demasiado grande de ellas se expresarán unas a través de otras. Por ejemplo, para SB todo puede expresarse a través de la varianza. Para la SB con deriva, se puede expresar a través de la deriva y la volatilidad, y para la variante multivariante se añadirán las correlaciones.

Calcular y expresar unas métricas a través de otras puede ser una tarea matemática muy complicada. Esto se puede ver fácilmente, por ejemplo, tratando de calcular la distribución del factor de recuperación al menos para SB)

 
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Habría sido interesante discutirlo. Algunas métricas sencillas y sólidas, como el porcentaje de operaciones rentables o el porcentaje de nuevas participaciones. ¿Quizás alguien sepa mejor las métricas de estabilidad?

Hubo un banco alemán que hizo un concurso en 2010 sobre cuentas demo.

Allí, el parámetro clave para seleccionar a los ganadores fue la rentabilidad durante los tres meses de la competición, ajustada por la varianza de la curva de rentabilidad durante esos 3 meses.

 
Aleksey Nikolayev #:

La idea de que se puede llegar a unas métricas absolutas y sin modelos me parece equivocada y perjudicial.

Seamos más concretos) ¿qué tiene de malo, por ejemplo, el porcentaje de operaciones rentables?
 
Dmytryi Nazarchuk #:

Hubo un banco alemán que hizo un concurso en 2010 sobre cuentas demo.

Allí, el parámetro clave para seleccionar a los ganadores fue la rentabilidad durante los tres meses de la competición, ajustada por la varianza de la curva de rentabilidad durante esos 3 meses.

Bueno, eso es el ratio de Sharpe.
 
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Seamos más concretos) ¿qué pasa, por ejemplo, con el porcentaje de operaciones rentables?

OK, seamos específicos)

No es malo si corresponde a un sistema - realmente hace una secuencia de operaciones, no superpuestas en el tiempo, con volúmenes invariables (desde la apertura hasta el cierre) y con el mismo ratio de Stop Loss y Take Profit para todas las operaciones.

Si un sistema, por ejemplo, controla un volumen de posiciones que puede cambiar con frecuencia y suavidad (a veces pasando por cero), entonces la propia noción de operación se le aplica sólo en un sentido puramente técnico (en términos de MQL5, por ejemplo).

 
Así es como funcionan todos los sistemas.
Cambiar el volumen es contraproducente, no cambia la media de las operaciones si las condiciones de las mismas son las mismas. Una prueba adecuada sólo debe realizarse con un dimensionamiento fijo.
 
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Así es como funcionan todos los sistemas.
Cambiar el volumen es contraproducente, no cambia la media de las operaciones si los términos de las mismas son los mismos. Una prueba adecuada sólo debe realizarse con un dimensionamiento fijo.

También decir que las cerraduras son malvadas y que las rejillas de todas las vías son un juego de martingala oculta... y renunciar a todas las señales y a la martingala :-)

 
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Seamos más concretos: ¿qué hay de malo, por ejemplo, en las operaciones con porcentaje de beneficio?

El porcentaje de operaciones rentables es demasiado específico para la ST y refleja mal la calidad de la misma. Por ejemplo, el 30% está bien para una operación de tendencia, pero el 70% no es suficiente para una operación de contratendencia.