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¿Es correcto decir que la existencia de una cointegración de las dos series equivale a una alta correlación de sus valores?
¿Es correcto decir que la presencia de una cointegración de las dos series equivale a una alta correlación de sus valores?
Más bien son correlaciones incrementales.
La correlación y la correlación selectiva son cosas muy diferentes. Por ejemplo, la correlación puede ser inexistente, mientras que la correlación de la muestra puede calcularse para casi cualquier muestra.
El problema es una total incomprensión del simple hecho de que la correlación muestral no es la definición de correlación (sino sólo una estimación de la misma, no siempre exacta).
¿Y qué nos aporta la comprensión de este hecho?
Es que mucha gente olvida que estimar una correlación no significa tenerla en absoluto.
2 los mismos procesos pueden tener una correlación nula a lo largo de la vida de los procesos. Y esto debe tenerse siempre en cuenta.
Dos procesos idénticos pueden tener una correlación nula a lo largo de la vida de los procesos. Y esto hay que tenerlo siempre en cuenta.
¿Y cómo es eso?
Mucha gente se olvida simplemente de que estimar una correlación no significa que haya una correlación en absoluto.
Dos procesos idénticos pueden tener una correlación nula a lo largo de la vida de los procesos. Y esto hay que tenerlo siempre en cuenta.
¿Cómo es eso?
Es un caso excepcionalmente raro que la correlación entre dos activos sea constante (e igual a cero, por ejemplo).
No existe en absoluto.
Seno y coseno)
No.
Hay secciones con correlaciones positivas y negativas.