Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 847
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Se mire como se mire, analizar el comportamiento de los precios como un proceso estacionario o extraer de él componentes estacionarios similares al ruido es fundamentalmente analfabeto e incluso descabellado desde el punto de vista matemático.
Al fin y al cabo, hace tiempo que existe una base matemática para el análisis de los procesos no estacionarios; otra cosa es cómo adaptarla en la práctica.
He aquí un ejemplo de análisis de la RV no estacionaria utilizando el conocido algoritmo de Viterbi.
¿Hay algún artículo completo o similar?
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bueno hay un enlace a la tesis...
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Sólo 10 páginas.
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piden comprar la tesis completa... pero creo que se puede pedir en una biblioteca y hay mucho material sobre el tema...
Lo añadiré al TS, qué :) ni hablar, comprando todo tipo de trastos
lo más probable es que describa el filtrado de la señal
Lo añadiré al TS, sí :) ni hablar, comprando chatarra
es más probable que describa el filtrado de la señal
Más bien, el análisis de los estados latentes internos de la RV inestable y su reconocimiento cualitativo desde el punto de vista matemático.
El filtrado de señales es un caso práctico particular y primitivo.
En cualquier caso, el filtrado de las señales de trading parece más competente y razonable que el filtrado de ruido y la captura de pulgas en él. :)
De todos modos, el filtrado de las señales comerciales parece más inteligente y razonable que filtrar el ruido y atrapar las pulgas en él. :)
Por último, me han llamado lombriz por este enfoque. Es cierto, no lo uso en NS, sino en otros ATS.
Se mire como se mire, analizar el comportamiento de los precios como un proceso estacionario o extraer de él componentes estacionarios similares al ruido es fundamentalmente analfabeto e incluso descabellado desde el punto de vista matemático.
Al fin y al cabo, hace tiempo que existe una base matemática para el análisis de los procesos no estacionarios; otra cosa es cómo adaptarla en la práctica.
He aquí un ejemplo de análisis de la RV inestable mediante el conocido algoritmo de Viterbi.
En general, es un gran analfabetismo considerar el mercado como una serie temporal no estacionaria. Se trata de un MERCADO, no de los parámetros de un agregado, en el que funciona igual de un año a otro. Eche un vistazo más amplio al mercado. Haz un curso. Intenta aprobar el certificado FFMS. Lea las preguntas de ellos al menos para entender lo que es el mercado.
Como cualquier investigador. El investigador de RI debe, en primer lugar, estudiar el tema y cuanto mejor lo haga, sin gafas de color de rosa ni suposiciones propias y tontas, sino confiar en los hechos que describen y afectan al mercado. Cuanto antes hagan un TS realmente bueno...
sólo tenemos que obtener la fila correcta directamente en MT5 a través de símbolos personalizados - esto eliminará los problemas con los paquetes y el software de terceros, se puede obtener fácilmente filas para cualquier símbolo
Al mismo tiempo, esto sería un gran ejemplo de cómo crear un símbolo con una distribución arbitraria basada en otra
Debería ayudar.
Eso debería ayudar.
Buen ejemplo, gracias ) Publicaré los resultados cuando lo haga