Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2127

 
elibrarius:

Hay que introducir dos columnas en el modelo: el seno y el coseno del reloj. Y seno + coseno para el día de la semana. Vea el enlace para una descripción de por qué debe hacerse esto.

pi = 3,141529 ... de la escuela.

Bien, te daré dos...

Y sobre pi, así que el número puede ser demasiado grande - quién sabe qué precisión se requiere...

3,1415926535897932384626433832795
 
Maxim Dmitrievsky:
Tienes CATboost 😑

Entonces, ¿y? Tengo curiosidad :))) Días de la semana que escupió, ahora vamos a ver en la nueva envoltura de los números para el resultado.

 
Aleksey Vyazmikin:

Entonces, ¿y? Tengo curiosidad :))) Días de la semana que escupe, ahora vamos a ver en los nuevos números envolver para el resultado.

Arriba se ha añadido. Te lo dije hace 50 años, la semana pasada.
 
Maxim Dmitrievsky:
Añadido arriba
Maxim Dmitrievsky:
Tienes CATboost 😑 solo marca las características como categóricas

No puedo poner características categóricas en el código MQL :(

 
Aleksey Vyazmikin:

No tengo la posibilidad de guardar la categorización en el código MQL :(

¿Esa librería no funciona con catfixes?
 
Aleksey Vyazmikin:

Bien, te daré dos...

Y sobre Pi, por lo que el número podría ser demasiado alto - quién sabe qué precisión se requiere...

3,1415926535897932384626433832795

7 dígitos son suficientes

 
Maxim Dmitrievsky:
¿Esa librería no funciona con fichas de kat?

No.

 
Aleksey Vyazmikin:

No.

Entrenar en python, hay 2 líneas
 
Igor Makanu:

vio este libro hace un par de años.

parece... bueno, sí, fascina, pero realmente - ¿por qué? si el objetivo es escribir un diploma o un doctorado - sí, es un libro de escritorio

si el objetivo son las series temporales - este libro trata de otra cosa, de la invención del bosque aleatorio en los albores del desarrollo informático

imho, incluso conjuntos de NS mal acostumbrados a la aplicación en la práctica, cómo trabajar con BP? bueno, como una opción para estropear un montón de un montón de NS, y al final se obtiene autoecoder? - Dudo que incluso una red convolucional se pueda obtener con este libro


Vorontsov es más relevante el conocimiento antiguo, y el procesamiento de datos - estoy masticando algunos cursos en línea sobre BP - hay algo en él ;)

Deberías haberlo leído hace un par de años, cuando lo publicaste aquí por primera vez )). Estos enfoques se siguen utilizando, incluso para las series temporales, y tienen una serie de ventajas sobre el aprendizaje profundo. Por ejemplo, Zircon funciona mejor que Lstm en series temporales y el principio es el mismo que el de MSUA. Los autocodificadores y las convoluciones son una historia completamente diferente. ¿Hay algo en la serie de tiempo para mirar? Normalmente se trata de estacionalidad y autoregresión. De hecho, estos componentes sólo estorban al mercado.
 
Maxim Dmitrievsky:
Aprender Python, hay 2 líneas

Debo haber entendido mal su pregunta.

No hay intérprete de modelos en MT5 con predictores de categorización y CatBoost con línea de comandos puede hacer todo lo que la versión de python puede hacer, excepto cosas puramente python, como la visualización.