Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 618
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Entonces aplica 100 barras a la entrada todo el tiempo. El modelo de red neuronal sería el siguiente: entrada - 100, oculto - x, salida - 5.
En este caso, el modelo de 100 barras estáticas quedará castrado, y creo que no conducirá a la búsqueda deseada de un posible patrón (
Maxim, estás ejecutando tus redes neuronales en monopolar, ¿no es así? ¿Has pensado alguna vez que puedes crear una fila práctica que luego pueda rendir más en el delantero? De hecho, digamos que una forma de cabeza-hombro, por ejemplo, no ocurre muy a menudo, pero imagina poder hacerlo cada hora...
Si tienes el símbolo exacto del mercado, puede ser un enfoque diferente, pero no quiero hacerlo solo, porque no tengo ningún efecto en el mercado.
Sí, estaba construyendo una cartera, primero usando la regresión, luego quise usar NS, pero no lo terminé... obtiene la misma no estacionariedad, es difícil elegir los instrumentos... Sobre todo hay que operar con índices usando esta estrategia
Sí, estaba construyendo una cartera, primero usando la regresión, luego quise usar NS, pero no terminé... consigue la misma no estacionariedad, es difícil coger las herramientas... sobre todo hay que operar con índices usando dicha estrategia.
Sin embargo, el agua hacia adelante tiene el mismo efecto 50/50, por lo que tengo que recurrir a algunos métodos para recurrir a ella...
Por cierto, además de los incrementos en sí, también daría el tiempo de cada barra como parámetro cualitativo...
Por cierto, además de los incrementos, yo daría como parámetro cualitativo el tiempo de cada barra...
Así es exactamente como debes hacerlo. Y el volumen de la muestra debe calcularse a partir de la teoría de la probabilidad.
No entiendo lo del volumen, ¿no son suficientes 10.000 ejemplos de estados para la formación?
No entiendo lo del volumen, ¿no son suficientes 10.000 ejemplos de estados para la formación?
Bastante. Pero hay que calcular para cada par por separado. Son perros diferentes. Las funciones de densidad de probabilidad y las amplitudes son muy diferentes.
Bastante. Pero hay que calcular para cada par por separado. Son diferentes. Las funciones de densidad de probabilidad y las amplitudes son muy diferentes.
Creo que en mi enfoque de la cartera no es necesario contar los pares por separado... sólo tomar el incremento de la propia cartera y los puntos de tiempo...