Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3346
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NHITS y el lightGBM también tiene menor RMS que el TimeGPT en datos diarios y horarios. https://valeman.medium.com/what-truly-works-in-time-series-forecasting-the-results-from-nixtlas-mega-study-78eda5133622
¿Has probado Conformal Prediction ?
https://valeman.medium.com/how-to-predict-full-probability-distribution-using-machine-learning-conformal-predictive-f8f4d805e420
https://github.com/valeman/awesome-conformal-prediction#papers-time-series
Tanto como aumenta el diferencial, tanto como disminuye la expectativa matricial. No entiendo el problema de la dispersión.
Si existe un modelo que funcione en condiciones de invernadero. Me gustaría adaptarlo a cualquier casa de bolsa con cualquier spread. Parecería más fácil poner un spread mayor en el margen de las operaciones y volver a entrenarlo, pero no sirve de nada. Se niega a dar un beneficio a un mayor spread en la salida.
Así que en condiciones de invernadero bajo mat. expectativa. Exactamente donde está el alfa.
Sustituyamos la palabra modelo por scalper. Digamos que es rentable en algunas cotizaciones. Alfa está en baja expectativa.
Empeoramos las cotizaciones. Entrenarlo para OOS. Porque el alfa se destruye. Durante el entrenamiento puede haber exteriormente también miles de tratos. Pero no hay alfa - condenado.
ZY ¿Por qué obtener beneficios de las malas cotizaciones, cuando ya está todo preparado para obtener beneficios de las buenas?
Así que en condiciones de invernadero, la matriz de expectativas es baja. Exactamente donde está el alfa.
Sustituyamos la palabra modelo por scalper. Digamos que es rentable en algunas cotizaciones. El alfa está en la expectativa baja.
Empeoramos las cotizaciones. Entrenarlo para OOS. Porque el alfa se destruye. Durante el entrenamiento, también puede haber miles de operaciones. Pero no hay alfa - condenado.
ZY ¿Por qué obtener beneficios en las malas cotizaciones cuando ya está todo preparado para obtener beneficios en las buenas?
Costes de negociación - deslizamiento, liquidez, comisión, swap. Spread es el valor (no escribí la diferencia a propósito) entre bid/ask en el momento.
Desde medianoche hasta la 1 a.m. el spread mínimo en EURGBP es docenas de veces mayor que el spread máximo antes de medianoche.
Y para algunos scalpers esta es la hora más sabrosa del día.
Costes de negociación: deslizamiento, liquidez, comisión, swap. Spread es el valor (no he escrito la diferencia a propósito) entre bid/ask en este momento.
Desde medianoche hasta la 1 de la madrugada, el diferencial mínimo en EURGBP es decenas de veces mayor que el diferencial máximo antes de medianoche.
Y para algunos scalpers esta es la hora más sabrosa del día.
Seguimos negociando el patrón - spread - otros costes
Ninguno de mis TS en cualquier parte de la lógica (incluso indirectamente) utilizar el valor de propagación. No soy el único.
Por qué los datos en bruto en forma de dos precios de compra/venta se convierten en precio/spread y luego se busca el alfa en el precio es un misterio para mí.
Hablar de spread, timeframes y velas japonesas es casi lo mismo.
"¡Hola Mundo!" en el campo de la comprensión de los datos de origen - para escribir un script que mostrará el máximo beneficio posible en el intervalo histórico.
Si usted no tiene esto, entonces no está claro lo que está haciendo.
Ninguno de mis TC utiliza el valor de dispersión en ninguna parte de la lógica (ni siquiera indirectamente). No soy el único que lo hace.
Por qué los datos iniciales en forma de dos precios de oferta/demanda se convierten en precio/spread y luego se busca alfa en el precio es un misterio para mí.
Hablar de spread, timeframes y velas japonesas es casi lo mismo.
"¡Hola mundo!" en el ámbito de la comprensión de datos brutos: escribir un script que muestre el máximo beneficio posible en un intervalo histórico.
Si no lo tiene, entonces no está claro lo que está haciendo.