Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3196
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Es la continuación de un tema
¿Por qué hay que cambiar los objetivos?
necesitas tomar muchas variantes de la serie original barajada y calcular nuevos objetivos para ellas.
luego hacer 10k simulaciones y mirar los mejores cuartiles medios y compararlos con los originales.
SanSanych, ¿hay alguna posibilidad de que tu paquete mt-R funcione en Linux? Me refiero a las dos posibles variantes de instalación de R - directamente en linux y vía wine (aún no he probado esta variante).
El motivo de interés es que van a cerrar windows para Rusia.
SanSanych, ¿hay alguna posibilidad de que tu paquete mt-R funcione en Linux? Me refiero a las dos posibles variantes de instalación de R - directamente en linux y a través de wine (aún no he probado esta variante).
El motivo de interés es que van a cerrar windows para Rusia.
¿Cuáles son las ventajas de este paquete sobre otras opciones?
y por qué cambiar los objetivos
hay que tomar muchas variantes de la serie barajada original y calcular nuevos objetivos para ellas.
a continuación, ejecute 10k simulaciones y mirar a la media mejor qua segmentos y compararlos con los originales.
Has perdido el contexto - eso no es de lo que estabas hablando.
Si sobre tu idea, de donde sacas 10k - ¿quieres tantas series temporales? Eso es demasiado - no es racional.
Hay otra opción - tomar otras herramientas y probar allí para ver qué porcentaje de segmentos cuantificados siguen siendo eficaces.
Esto pondrá de relieve los patrones comunes en diferentes instrumentos.
Has perdido el contexto: se trataba de otra cosa.
Si se trata de tu idea, ¿de dónde sacas 10.000? ¿Quieres tantas series temporales? Es demasiado, no es racional.
Hay otra opción - tomar otras herramientas y probar allí para ver qué porcentaje de segmentos cuánticos siguen siendo eficaces.
Esto pondrá de relieve los patrones comunes en diferentes instrumentos.
¿Por qué diferentes instrumentos? Puedes hacerlo en uno.
puedes hacer menos, no hay diferencia, pero no demasiado poco (la fuerza de la pequeñez se determina intuitiva y empíricamente).
cuantas más simulaciones, más promediado será el resultado. El sesgo es una variante de la compensación.
Es decir, al alcanzar cierto umbral del número de simulaciones, el cuatraffic dejará de ser útil en términos de extracción de beneficios, estará demasiado promediado. Es decir, tendrán aproximadamente la misma importancia. Esto es así si el mercado es realmente aleatorio. Si llegas a ese punto, considerarás que el mercado es realmente aleatorio. Bueno, o tus paquetes de valor de fichas son ineficientes.
será un monte carlo normal de una persona sana )
SanSanych, ¿hay alguna posibilidad de que tu paquete mt-R funcione en Linux? Me refiero a las dos posibles variantes de instalación de R - directamente en linux y a través de wine (aún no he probado esta variante).
El motivo de interés es que van a cerrar windows para Rusia.
Mirado a través de las noticias - Veo sólo un año de edad restricciones a la descarga de W10 y W11 distribuciones y su eliminación a finales de 2022. ¿Hay una actualización en alguna parte?
No necesito otros, puedes usar uno
puedes tener menos, no importa, pero no demasiado poco (la fuerza de la pequeñez se determina intuitiva y empíricamente).
cuantas más simulaciones, más promediado será el resultado. Bias es una variante de traidoff.
Es decir, cuando se alcance un determinado umbral de simulaciones, los cuattrogramas dejarán de ser útiles en términos de extracción de beneficios, estarán demasiado promediados. Esto si el mercado es realmente aleatorio. Si se llega a ese punto, se considerará que el mercado es realmente aleatorio. Bueno, o sus paquetes de chips son ineficientes.
será un monte carlo normal de una persona sana )
Tal como yo lo entiendo, usted propone en esencia lo siguiente
Tal vez podría hacer un par de docenas de muestras, pero:
1. No entiendo cómo generar un símbolo realmente similar al original - ninguna herramienta.
2. ¿Cómo propone interpretar el resultado si hay muchos "aciertos" y, si son pocos, en los rangos de segmentos cuánticos?
Ese paquete funciona con dlls. Y sólo funcionan en Windows.
Mirado a través de las noticias - Veo sólo un año de edad restricciones a la descarga de W10 y W11 distribuciones. Y acerca de su eliminación a finales de 2022. ¿Hay una actualización en alguna parte?
Dijeron que la activación se desactivará por clave para los clientes corporativos.
Tal y como yo lo entiendo, usted propone lo siguiente en esencia:
Tal vez podría hacer un par de docenas de muestras, pero:
1. No tengo conocimiento de cómo generar una muestra realmente similar a la original - ninguna herramienta.
2. ¿Cómo propones interpretar el resultado si habrá muchos "aciertos" y, si son pocos, en rangos de corte cuántico?
Baraja aleatoriamente el símbolo n veces, mira la media de los cutoffs cuantificados (que son los mejores). Si por término medio ninguno es el mejor, entonces no hay nada que perder.
Baraje aleatoriamente el símbolo n veces, vea la media de las cuartetas (que son las mejores).
Según tengo entendido, ¿hay que tomar los incrementos (OHLC) y barajar aleatoriamente los valores? ¿O tomar, digamos, y dividir los incrementos en 100 ventanas y mezclar las ventanas? He oído en alguna parte que las series temporales sólo se pueden mezclar con windows.....
No he tratado con caracteres personalizados - ¿tiene un script para este propósito?
Si el promedio no es el mejor, entonces no hay nada que perder allí.
Muy incoherente - No entiendo lo que significa "promedio" y no mejor que qué? No puede ser mejor que el original - limita el área de búsqueda, por lo que si el valor medio está cerca del original, entonces "no hay nada que perder allí", en otras palabras, significaría que los segmentos cuánticos podrían ser seleccionados al azar, es decir, el criterio para su selección no es lo suficientemente bueno?