Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3195
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Unexperimento que demuestra que una persona no puede explicarse a sí misma las reglas de funcionamiento de los sistemas complejos, incluidos los mercados.
Esto significa que un operador de éxito no es capaz de explicarse ni a sí mismo las reglas de su TS, y mucho menos a sus alumnos... (o más bien cree que puede, pero en realidad no puede). (o más bien cree que puede, pero en realidad no puede).
Además, podemos aceptar el hecho de que la creación automática de signos puede ser mejor que la creación manual (por supuesto, teniendo en cuenta el campo de aplicación).
Vi a este tipo hace unos 10 años. Parece un actor de doblaje de cualquier enano en cualquier juego y un psicoterapeuta al mismo tiempo.
Solía ver a este tipo hace unos 10 años. Parece un actor de doblaje de cualquier enano de cualquier juego y a la vez un terapeuta.
Si el conejo se pone duro y Alexei le parece un repollo, ¿dice eso que Alexei es mala persona?
Acabo de hacer dos cumplidos a Alexei. Por una voz digna de un actor de doblaje, y por una voz digna de atención.
Necesitas un descanso del MdDSi cambio las condiciones del experimento por las siguientes:
1. En la muestra original encontramos segmentos cuánticos, que se supone que se utilizarán más adelante, como resultado se forma una tabla cuántica - más adelante trabajamos sólo con ella.
2. 2. Generamos aleatoriamente un objetivo con los mismos parámetros que el original - 1000 ciclos.
3. Contar cuántos segmentos cuánticos se seleccionan en comparación con la variante original. Pueden ser los mismos o menos.
4. Estimar a través de la desviación estándar. Si la dispersión es pequeña, los objetivos aleatorios tienen muchas posibilidades de entrar en los segmentos cuánticos seleccionados.
¿Qué te parece?
Hice como se describe, corrió 10000 ciclos.
Obtuve este histograma.
En el original se encuentran 3924 bandas cuánticas, en pruebas con blanco aleatorio se muestrearían menos de 80 bandas cuánticas con los mismos rangos.
Basándonos en los resultados de los dos experimentos, podemos concluir que es posible encontrar un número suficiente de bandas cuánticas en la muestra con el criterio de búsqueda por defecto, pero si los segmentos cuánticos ya han sido seleccionados, entonces asegurar que hay un grupo suficiente de objetivos de la misma clase en ellos al azar es una tarea casi imposible.
Si no hay errores en el experimento y las conclusiones son correctas, entonces se puede intentar buscar segmentos cuánticos en la mitad de la muestra para el entrenamiento, y luego seleccionar aquellos que mostraron resultados similares en la segunda mitad. La desventaja es que el número de observaciones se reduciría a la mitad, lo que reduciría la validez.
¿Alguna otra idea?
Entonces, ¿es aleatorio el mercado?
Tu analogía, en mi opinión, no es del todo exacta. O mejor dicho, la interpretación no es del todo exacta. Por supuesto, las lecturas del termómetro son el resultado del impacto total de moléculas que se mueven al azar, pero la analogía de la serie de precios con las lecturas del termómetro es una media móvil con un periodo largo. Sus cambios, al igual que las lecturas del termómetro, también cambian de forma consistente y sin saltos.
Para el trading, la analogía molecular es predecir qué moléculas llegarán más por unidad de tiempo, a través del plano divisorio, a la derecha o a la izquierda. Evidentemente, es imposible predecirlo, es una variable aleatoria. Del mismo modo, es imposible predecir, para un paseo aleatorio sin deriva, es decir, generado por una moneda simétrica, si el valor del acumulado será superior o inferior al actual en n pasos. Este es, en realidad, el sentido de la negociación.
¿A qué se dedica? ¿Qué antecedentes, qué te llevó a ello?
¿Es una pregunta provida para todos?
¿Es una pregunta provida para todos?
¿A qué se dedica? ¿Cuáles son tus antecedentes, qué te metió en esto?
Un hombre vive para su propio placer. No interfieras con su modus operandi.
Bien incluido )
Esta es una continuación del tema
Foro sobre trading, sistemas automatizados de trading y prueba de estrategias de trading
Aprendizaje automático en el trading: teoría, modelos, práctica y algo-trading
Aleksey Nikolayev, 2023.08.17:45 PM
Puedo sugerir la modificación de mi experimento. Que haya diez cajas con números del 1 al 10, cien bolas blancas y cien bolas negras (los números 10 y 100 se toman convencionalmente). Las bolas se ordenan de alguna manera en las cajas, luego se mira cuántas bolas hay en cada caja y se intenta comprender si hay una regularidad en el algoritmo de ordenación - en las cajas con qué números hay un predominio de bolas de algún color.
Así, si cada bola (de ambos colores) se coloca al azar y con la misma probabilidad 0,1 en uno de los cajones, ¡al final no habrá uniformidad en la proporción de colores! Casi siempre habrá un cajón donde casi todo sea blanco y otro donde casi todo sea negro. Y el asunto no está en absoluto en la calidad del DSP, puedes coger un DSP cuántico de verdad y todo será igual. Se trata de la propia naturaleza de la aleatoriedad probabilística. Siempre habrá irregularidad, pero el número de casillas donde se encontrará en la siguiente disposición es absolutamente impredecible. Lo mismo ocurre en el ejemplo anterior con la hora de la semana (la hora de la semana es el análogo del número de casilla).
Hay dos maneras de hacer esto. O bien intentar demostrar que la desigualdad en la práctica es mucho mayor de lo que sería en igualdad de probabilidades. Esto se hace mediante algún tipo de prueba estadística. O simplemente estar seguros de que la no uniformidad, aunque pequeña, se debe a alguna regularidad, que sólo se manifiesta débilmente debido al ruido. Pero eso es cuestión de fe y práctica y si funciona, vale.
Espero que haya quedado claro que los números de la caja (hora de la semana) son una analogía de tus cuantos.