Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 304
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En realidad, no tenemos datos de los que dependan el precio y sus cambios. Y no puede haberla, a menos que seamos personas con información privilegiada. En general, buscamos datos indirectos (secundarios) sobre el futuro en el propio comportamiento de los precios. Es decir, nuestros datos dependen precisamente del precio y de su comportamiento en el pasado y en el presente.
Y esta afirmación:debemos predecir el precio con datos a partir de los cuales cambia. No puedes estar de acuerdo con ello. Pero cuanto mayor es la calidad de los datos de entrada, mejores son los resultados, es evidente.
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Por lo tanto, tenemos que combinar diferentes entornos de desarrollo para diferentes tareas y transferir datos entre los entornos. Lástima. Quería hacer todo lo mejor (con R) pero resultó ser lo mismo de siempre.
Mi querido amigo, usted es realmente algo más. Es necesario conocer a fondo el tema, y no limitarse a considerar el cociente como una serie temporal no estacionaria del mercado, lo que implica que????. Las personas, las máquinas, ¿qué hacen? Las transacciones, las operaciones forman el volumen y el delta, que es lo que mueve el precio. ¡¡¡¡¡Déjame contarte un secreto, sólo que no se lo digas a nadie!!!!! En mi artículo adjunto "Sequenta" para MT5 tomar sus señales y construir el perfil delta en la ventana, no NS necesario allí. Por supuesto que no es tan sencillo, por eso hay que usar NS, pero esos datos existen realmente, también hay trampas en el lado del mercado, ¿crees que es tan sencillo? Al fin y al cabo, esta información está al alcance de todos.
La formación de precios en el mercado tiene lugar en una secuencia estricta. La formación del volumen (Delta) - cambios en el precio - cambios en el indicador. Esta es la secuencia de las operaciones de mercado. Pero no crea que puede ganar en tiempo, porque la información sobre el volumen llega más tarde que el precio, pero no es importante cuando se trabaja en un intervalo más largo, es decir, cuando la información es generalizada. Por ejemplo, yo utilizo el patrón SPTP y si aparece en la ventana "Secuencias", es un regalo del cielo).
Realmente, el entorno de desarrollo puede ser cualquiera, pero nadie anuló las reglas de recogida de datos, hay que hacer una selección cuidadosa de los datos y pensar en la salida.
Hay que conocer el tema. Hay que conocer a fondo el tema, y no limitarse a considerar una coyuntura como una serie temporal no estacionaria en el mercado, lo que implica que????. Las personas, las máquinas, ¿qué hacen? Las transacciones, las operaciones forman el volumen y el delta, que es lo que mueve el precio. ¡¡¡¡¡Déjame contarte un secreto, sólo que no se lo digas a nadie!!!!! En mi artículo adjunto "Sequenta" para MT5 tomar sus señales y construir el perfil delta en la ventana, no NS necesario allí. Por supuesto que no es tan sencillo, por eso hay que usar NS, pero esos datos existen realmente, también hay trampas en el lado del mercado, ¿crees que es tan sencillo? Al fin y al cabo, esta información está al alcance de todos.
La formación de precios en el mercado tiene lugar en una secuencia estricta. La formación del volumen (Delta) - cambios en el precio - cambios en el indicador. Esta es la secuencia de las operaciones de mercado. Pero no crea que puede ganar en tiempo, porque la información sobre el volumen llega más tarde que el precio, pero no es importante cuando se trabaja en un intervalo más largo, es decir, cuando la información es generalizada. Por ejemplo, yo uso el patrón SPTP y si aparece en la ventana "Secuencias", es un regalo del cielo).
En efecto, el entorno de desarrollo puede ser cualquiera, pero nadie anuló las reglas de recogida de datos, hay que tener cuidado de hacer una selección limpia de los datos y pensar en la salida.
¿Dice usted que el tema es el mismo? He estado estudiando la aplicación de los volúmenes para la previsión. La correlación con el movimiento de los precios es obvia, pero los volúmenes no proporcionan ninguna información adicional en comparación con el uso de sólo el precio. Más bien aumentan el nivel de ruido en el sistema. Por supuesto, se trata de intervalos de tiempo en los que se ha realizado el estudio.
Por supuesto, no pienso repetir ni utilizar los sistemas de Sequent y SanSanych. Pero ciertamente utilizaré cualquier desarrollo metodológico.
Por ejemplo, en su artículo, SanSanych mostró el aprendizaje utilizando una derivada de ZigZag, desplazándola hacia la izquierda. En mi opinión, un muy buen ejemplo de aprendizaje del sistema. Sin embargo, debe trasladarse al lugar en el que exactamente los predictores aplicados en el sistema predicen el movimiento de los precios, es decir, al lugar en el que se deben ejecutar las operaciones en la realidad. Probablemente no el ZigZag. Pero aún falta mucho).
¿Un área temática, dices? He estudiado el uso de los volúmenes para la previsión. La correlación con el movimiento de los precios es evidente, pero los volúmenes no aportan ninguna información adicional en comparación con el precio por sí solo. Más bien aumentan el nivel de ruido en el sistema. Por supuesto, se trata de intervalos de tiempo en los que se ha realizado el estudio.
Por supuesto, no pienso repetir ni utilizar los sistemas de Sequent y SanSanych. Pero ciertamente utilizaré cualquier desarrollo metodológico.
Por ejemplo, en su artículo, SanSanych mostró el aprendizaje utilizando una derivada de ZigZag, desplazándola hacia la izquierda. En mi opinión, un muy buen ejemplo de aprendizaje del sistema. Sin embargo, debe trasladarse al lugar en el que exactamente los predictores aplicados en el sistema predicen el movimiento de los precios, es decir, al lugar en el que se deben ejecutar las operaciones en la realidad. Probablemente no el ZigZag. Pero aún falta mucho).
Pues sí, el Zig Zag se puede utilizar para salir, pero con mucho cuidado. Has mencionado los volúmenes, yo me refería a Delta, creo que es más importante que los volúmenes.
Pues sí, el Zig Zag se puede utilizar para salir, pero con mucho cuidado. Has mencionado los volúmenes, yo me refería a Delta, creo que es más importante que los volúmenes.
Aclaremos la terminología. ¿Qué es Delta?
Pues sí, supongo que ZigZag no debería usarse en absoluto. A menos que en la formación, como en el artículo de SanSanych, con algunas limitaciones.
Aclaremos la terminología. ¿Qué es Delta?
Pues sí, supongo que ZigZag no debería usarse en absoluto. A menos que en la formación, como en el artículo de SanSanych, con algunas limitaciones.
Delta es la diferencia entre compradores y vendedores, en otras palabras, dice quién tuvo más compradores o vendedores en la hora actual.
Delta es la diferencia entre compradores y vendedores, en otras palabras, dice quién tuvo más compradores o vendedores en la hora actual.
No lo entiendo. Siempre hay el mismo número de compradores y vendedores en el mercado. La igualdad -cuánto se compra y cuánto se vende- se cumple incondicionalmente.
¿De qué estás hablando? ¿De dónde viene esto? Los datos se toman de la bolsa real del CME, donde el número de compradores y vendedores no siempre es igual. Mira este proyecto y léelo primero para razonar adecuadamente. Soy Shiseyu.... y esto en el foro de comercio más popular :-)))))
Siempre hay el mismo número de compradores y vendedores en el mercado. Igualdad: tanto se compra como se vende.
¿De qué demonios estás hablando? ¿De dónde viene esto? Los datos se toman de la bolsa real del CME, donde el número de compradores y vendedores no siempre es igual. Mira este proyecto y léelo primero para razonar adecuadamente. Soy Shiseyu.... y esto en el foro de comercio más popular :-)))))
No veo la conexión. Soy consciente de la información que proporcionan las bolsas de valores.
Una vez más, cuánto se ha comprado, cuánto se ha vendido, y así sucesivamente desde el pre-post. ¿A qué se refiere exactamente en su declaración?
Este no es el tema de IO, hablemos en otro lugar.
Parece que eres un comerciante de mercado, pero eres muy tonto).