Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2759
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Sobrevalora la importancia de los resultados "fuera de muestra".
No te puedes fiar ni un céntimo.
"Fuera de muestra" puede ser algo para identificar el sobreentrenamiento del modelo si hay una diferencia demasiado grande (más del 20% probablemente) entre la muestra de entrenamiento y fuera de muestra. Hasta ahora, la única prueba que conozco es una pequeña variación, no superior al 20%, en la sd de la capacidad predictiva del predictor.
Es más bien una ventana no fija en el tiempo. Y como alimentamos 10 columnas, seguiremos teniendo 10 columnas.
Intenté alimentar una docena de columnas ZZ (obtuve 50%50 como siempre). El tiempo de su formación es siempre diferente y la última rodilla se formó de 1 a varios bares atrás. Se podría decir que es una conversión de barras regulares a las suyas. En mi caso la rodilla en zigzag formaba una barra. Hace un año se recordó aquí a Prado, él sugirió reconstruir las barras no por tiempo, sino por volumen negociado, por ejemplo, por 100 lotes.
Ejemplos de velas de precios brutos, tiempo, "volumen" y "dólar
Escupir en predictores y moler. Tal vez con el maestro.
Hay que fantasear y teclear predictores por decenas, cientos, y luego seleccionarlos por su influencia, capacidad predictiva, conexión informativa con el profesor.
Todo lo que necesitas ha sido codificado ante ti.
-- y nunca dije que me faltara algo en la libs disponible.... la respuesta iba dirigida a alguien que espera más de la librería que su torcida interpretación por algún incluso no comentarista... tú también harías mejor en dirigirte a tus comentarios..... (y no a mi respuesta, que no iba dirigida a ti).
-- y no he dicho que me faltara nada en las librerías disponibles.... la respuesta iba dirigida a alguien que espera más de la librería que su torcida interpretación por algún incluso no comentarista... tú también harías mejor en dirigirte a tus comentarios..... (y no a mi respuesta, que no iba dirigida a ti).
No sé muy bien por qué, pero le pido disculpas.
Alguna ofensa completamente ininteligible generó mi comentario.
No debería... pero ese es su análisis de datos, usted sabe mejor.
El remuestreo se hace para eliminar los valores atípicos, para gaussianizar la muestra.
Sé para qué sirve,
no sé por qué lo recomiendan en el análisis de BP,
No he visto dónde y cuándo y si lo utilizaron ellos mismos y no veo el punto y la lógica y la validez de la misma en el análisis BP....
2. Extremadamente interesante, especialmente sobre la entropía. Me gustaría ver el resultado . La correlación es para series estacionarias, podemos olvidarla.
la correlacion revela dependencias (si se estudia adecuadamente)...basandose en las dependencias del objetivo sobre futuros cambios controlados, conocidos, facilmente predecibles (si los hay) en el factor o factores...y se hace una prevision/prediccion.
o
la predicción se basa en patrones de cambio identificados en el objetivo a lo largo del tiempo
== así se ha hecho siempre
== si rechazas las correlaciones, estás en tu derecho, pero no poder utilizarlas para el fin que se proponen en los análisis no las hace inútiles.... (Ya paso de las constantes discusiones sobre por qué no te gusta la palabra "correlación" y qué no correlacional pero con cierto "poder predictivo" psíquico te has inventado para un premio Nobel) - sólo sesgar el aparato conceptual natural en la previsión, que se formó varios siglos antes de tu aparición con tus capacidades psíquicas de predicción -- sesga la objetividad misma de la previsión (que no prohíbe basarse en dependencias detectables en determinadas circunstancias).
P.D. ya te han insinuado por cierto
la regresión ya permite comparar la significación de los predictores. Los pasos siguientes se basan en los resultados del análisis.
pero por alguna razón lo has reducido todo a ma-shkas.....
Escupir a los predictores y restregárselo. Quizá con el profesor.
Hay que fantasear y clavetear predictores por decenas, cientos, y luego seleccionarlos según su influencia, capacidad predictiva, conexión informativa con el profesor.
¿De qué hacerlos? A partir de cincuenta indicadores, con todo tipo de configuraciones, saldrán millones de variantes.
Y hay que probarlos todos para cada objetivo, y también se pueden inventar cientos o miles de ellos. En total, miles de millones de pruebas.
Hay un problema - casi todos ellos se basan en MAs, es decir, con lag.
ZZ a la entrada, por ejemplo, sin lag: lo probé, no me gustó.
1. la correlación revela dependencias (si se estudia adecuadamente)... basándose en las dependencias del objetivo respecto a futuros cambios controlables, conocidos y fácilmente predecibles (si los hay) en el factor o factores - y se hace una previsión/predicción
ya sea
la previsión se basa en patrones de cambio identificados en el objetivo a lo largo del tiempo
== siempre ha sido así
== si rechazas las correlaciones, estás en tu derecho, pero no poder utilizarlas en los análisis como se pretende no las hace inútiles.... (Estoy fuera de las constantes discusiones sobre por qué no te gusta la palabra "correlación" y qué es lo que no está correlacionado, pero con algún tipo de
2. "capacidad de predicción"psíquica que te inventaste para un premio Nobel) -- sólo sesga el aparato conceptual natural de la previsión, desarrollado siglos antes de que llegaras tú con tus capacidades de predicción psíquica -- sesga la propia objetividad de la previsión (que no prohíbe confiar en dependencias detectables en determinadas circunstancias)
1. ¿Conoces las correlaciones entre variables reales y nominales?
2- Esto no es invención mía. Ni siquiera la palabra "capacidad de predicción". VLADIMIR PERERVENKO no fue perezoso y publicó una serie de artículos extremadamente cualificados que muestran gráficamente el significado de mi término "capacidad predictiva" y enumeran los paquetes correspondientes, y sólo una parte de tales paquetes. Puede empezar por aquí.
Aquí está el significado gráfico de las palabras "capacidad de predicción"
O de esta forma
Las correlaciones entre predictores y profesor NO huelen aquí.
PD.
Oféndase menos, tenga menos aplomo y aprenda más de los demás y será digitalmente feliz.
¿De qué fabricarlos? De cincuenta indicadores con todo tipo de configuraciones saldrán millones de variantes.
Y todos ellos necesitan ser probados para cada objetivo, y también se pueden crear cientos o miles de ellos. Total miles de millones de pruebas.
Hay un problema - casi todos ellos se basan en MAs, es decir, con lag.
ZZ a la entrada, por ejemplo, sin lag: lo probé, no me gustó.
¡Ese es el problema!
Por eso escribo que en este hilo se han gastado años sobre todo en tonterías. Si consigues encontrar predictores, tendrás un sistema de trading. Si no consigues encontrar predictores, no es tu destino.
PD.
Como un maestro, tomar el incremento de precios, o más bien una señal. VLADIMIR PERERVENKO ha dado muy buenos predictores en sus artículos.
Menos aplomo y más aprender de los demás. y serás digitalmente feliz.
claramente no de ti para aprender, como tu aplomo aquí - también contradiciendo la lógica de sentido común de estudiar y elegir predictores (de Aleksey Nikolayev )...
empieza a seguir tus propios consejos
p.s. dejé explicaciones en el p.s. del post anterior.... después de tus ma-keys en este tema cualquier diálogo de fondo es imposible en principio... si ves insultos en todos tus argumentos, deberias dialogar con otros especialistas....