Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2754
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"qué queremos obtener como resultado" es el escollo de este hilo (y de muchos otros también).
Nadie puede formular el objetivo en términos objetivos.
(se inclinan por el "eterno beneficio exponencial", mediante la búsqueda de una metodología de aproximación al agujero para sacar el lucio adecuado).
Nos estamos desviando. Sugiero que nos centremos en la ventana de tropiezo del borracho. Promete nuevas perspectivas y prácticamente cubre la necesidad de buscar patrones, niveles, eventos y otras tonterías.
El error de sobreestimación y clasificación en los nuevos datos mostrará el resto.
Para simplificar, puedes empezar a tropezar con puntos de referencia. Eso es todo.
Estos repertorios serán repertorios de bifurcación, y tras ellos deberemos buscar atractores y ajustar la ventana a ellos, hasta la siguiente bifurcación
en términos de dinámica no lineal o lo que sea.
para poner esta ventana en el modus operandi y prever el futuro próximo.
Los atractores serán claros sólo en algún lugar después de la mitad de esta pieza autoaffine de la carta, antes de que nada será claro, o una más grande o más pequeña estará en vigor
probablemente haya una forma algorítmicamente sencilla de tenerlo todo en cuenta en los ejemplos de entrenamiento, sin tener que preocuparse por ello.
Es bastante interesante determinar de antemano los límites de precio/tiempo en que será necesario reconstruir este constructo, si los repertorios cambian significativamente. Pero se trata de un interés puramente académico.
En la práctica - una vez a la semana (el ciclo natural mínimo de la planificación empresarial) recalculado, recalculado. Porque no se puede huir de los ciclos y de Fourier.
Todo es conservador en este sentido. Existe la sospecha de que el suministro de negros al Caribe cada seis meses sigue afectando a las cotizaciones :-)
¿Quién sabe cuál de los algoritmos de optimización global converge más rápido?
Ya veo)))
Y aquí está, sustituyendo mi concepto de " Evento" por "Puntos de Repertorio" y fingiendo que no se lo conté hace una docena de días.... Sí.
Sí, me gusta esa palabra (algo que es nativo de la programación basada en eventos) -
en la variante expresada por SanSanych Fomenko -- parece que se implementa algo así: eyección -> significa entrada (o salida)... He mezclado un lío de dim_reduction y métodos de clasificación multidimensional (LDA, clustering) arriba.... pero la esencia de Mahalanobis probablemente siempre ha sido principalmente en el espacio multidimensional como outliers / detección de novedades de todos modos ... por lo que la opción de operar en los valores atípicos se ve muy bien (sólo feature_engineering debe hacerse correctamente, no un conjunto tonto de datos iniciales para buscar fs) ...
pero aún así la "ventana deslizante" es confusa (aunque el modelo autorregresivo habitual es común para el comercio de seguimiento de series temporales) .... - puede haber un lío allí también (en la ventana)... -- Supongo que los límites de la ventana son la entrada en el mercado de smarts, que por cierto utilizan en su portfolio_management -- Mean-Variance Optimisation... no sabemos su cartera por supuesto (sólo aproximadamente de SoTs retrospectivamente), pero dentro de esta varianza que probablemente hacen reequilibrio de su cartera --- mientras que la fijación o la carga sobre el comercio minorista...
operar con valores atípicos es sin duda una opción interesante, pero teniendo en cuenta quién se enfrenta a ellos - OTF o DTF (day traders) - también es importante interpretar correctamente el valor atípico...
p.s..
Bueno, o simplemente no tomemos los valores atípicos de Mahalanobis, sino los deciles extremos de la distribución de predicción, para el comportamiento de aceptación de riesgo (frente a la aversión al riesgo), por ejemplo, de un actor (con el correspondiente cambio de su estado según los parámetros del entorno).
Ya veo).
Sí, me gusta esa palabra (algo tan nativo de la programación basada en eventos) -
Los puntos de referencia suelen ser consecuencia de un evento causante, por lo que los puntos de referencia o áreas o segmentos como consecuencia de eventos del mundo real tienen un significado más cercano.
Por supuesto, puedes considerar una serie de precios como un mundo aparte y definir eventos en este mundo, fantaseando con que los eventos del patrón influyen en el comportamiento posterior de los precios, pero no es lo mismo)))))
Sigo sin entender por qué una matriz unidimensional es un vector, y el álgebra vectorial, allí la dirección de los índices de la matriz casi nunca se utiliza y no lleva tanta carga semántica, como en un vector normal)))) Aquí estoy atormentado)))))
los eventos del patrón influyen en el comportamiento posterior de los precios, pero no es lo mismo)))))
No siempre, y no siempre es lo mismo. Hay patrones idénticos causados por eventos que no son idénticos, tenemos un impacto acumulativo fuera de nuestro control. Es decir, el error de caso siempre será sin controlar los eventos FA. Por eso no es así.
En general, me inclino por la idea de que el objetivo es el comportamiento de las decisiones/nuestras acciones sobre el comportamiento de los precios. La función precio me parece un poco encorsetada, al fin y al cabo, una función es algo definido, incluso con algunas probabilidades, pasillos, pero con reglas e interrelaciones.
Estoy buscando una idea de definir el comportamiento a través de una rejilla de niveles, uniforme, o niveles de extremos históricos) Como si es necesario aplicar ambos enfoques, mientras que estoy resolviendo el problema, lo que debería calcularse a partir de un número que establecería el paso correcto de la rejilla, y con qué frecuencia es necesario cambiar esta rejilla)))))
Estoy buscando una idea de determinar el comportamiento a través de una cuadrícula de niveles, uniforme, o niveles de extremos históricos) Como si es necesario aplicar ambos enfoques, mientras que estoy resolviendo el problema, lo que debería calcularse a partir de un número, que establecería el paso correcto de la cuadrícula, y con qué frecuencia es necesario cambiar esta cuadrícula)))))
tal vez sería mejor simplemente tomar alguna situación en el mercado con un nivel, a continuación, encontrar situaciones similares, combinarlos en un grupo y luego tratar de separar este grupo de todo lo demás....