Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2576
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La verdad es que no. Si se observan los gráficos anteriores, se puede ver que el "rolling" real se activa después de que haya pasado aproximadamente un tercio de la muestra. en datos reales, si hay un historial, no habrá tal problema.
Pero aún así Kalman es probablemente mejor, pero sigo pensando que el "rodaje" es mejor desde la estufa.
Ya hemos pasado por este camino con Rena y el tractor, usando sus predicciones de 1 bar como ejemplo ))))) Me río
Por un lado está por delante, por otro está por detrás, así que es un 50/50.
Deberías estudiar al menos la primaria...
de hecho, sólo las redes de recurrencia predicen siempre la barra pasada, no importa cómo las hagas girar (el caso más avanzado de Kalman)
al menos deberías aprender a absorber la información antes de filosofar
No digo que los enfoques sean malos, sino que no son la panacea.
No digo que los enfoques sean malos, pero no son la panacea.
No sé si es un mal enfoque, no es que sea malo.No digo que los enfoques sean malos, sino que no son la panacea.
No digo que estos enfoques sean malos, pero no son una cura para todo.
En forex son unos índices, hay un pequeño margen de beneficio, yo lo hice una vezTambién pienso en ello, ¿cómo enseñarles a construir la extensión correcta?
¿Y qué es, en principio, un reparto correcto?
1) El diferencial debe ser estable (es fácil de calcular).
2) debe ser relevante, es decir, el spread cero debe significar un beneficio en el par de divisas (no muy "inteligente").
3) No debe "ensancharse" con el tiempo.
También estoy pensando en ello, ¿cómo se les enseña a construir una extensión adecuada?
¿Y qué es en principio un reparto adecuado?
1) La dispersión debe ser estática (es fácil de calcular).
2) debe ser relevante, es decir, el spread cero debe significar un beneficio en el par de divisas (no muy "inteligente").
3) No debe "ensancharse" con el tiempo.
Lo mismo que a través de la regresión lineal/polinomial, pero tomando retornos de órdenes arbitrarios y partiendo los repartos arbitrariamente, ajuste. Por exceso, sin cálculos académicos de lo que es estacionario y lo que no, para no ahogarse en formalidades. Se va a dispersar con el tiempo de todos modos, a menos que sean instrumentos fundamentalmente relacionados
Lo mismo que a través de la regresión lineal/polinomial, pero tomando retornos de órdenes arbitrarios y partiendo los repartos arbitrariamente, ajuste. Por exceso, sin cálculos académicos de lo que es estacionario y lo que no, para no ahogarse en formalidades. Se va a dispersar con el tiempo de todos modos, a menos que se trate de instrumentos fundamentalmente relacionados
Kalman no se separa, ese es el punto, si lo haces en una cuadrícula, es igual de bueno.
El día de mañana se me hizo largo, no tenía ganas de hacer nada, aunque tardara 15 minutos...
Así que, hice un margen de 100 puntos en una ventana de regresión deslizante (100 al azar)
EURUSD GBPUSD
no pasó la comprobación de cointegración
pero aún así hizo un spread, comprobó la operación en una desviación del spread cero (como en el libro)
va a caer...
La opción más normal es construir un spread de Bollinger y operar desde los límites del Bollinger hasta la SMA, que también se dibuja desde el spread, o hasta el límite opuesto del Bollinger (ahí se gana aún más dinero)
Todos los ajustes son absolutamente estándar, no he optimizado nada
La comisión es de 1p por cada par
He ganado 200 puntos en un mes.
Por desgracia, la curva de equilibrio no se mantiene. Me refiero a un crecimiento suave a 45 grados.
Por lo demás, parece una casualidad....