Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1285
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No seas un tacaño). Tienes 5 productos (¿o no los escribiste?) y un montón de señales (probablemente de tus propios EAs), a juzgar por lo cual ya estás viviendo de los ingresos del forex.
Y sigo en la búsqueda y viviendo desde una perspectiva completamente diferente.De hecho, un EA trabaja en señales, sólo diferentes canales y sus ajustes para la formación de la señal básica, diferentes combinaciones de filtros, y diferentes MM. Sí es grande, y escribí la lógica, pero diferentes funciones para trabajar con las órdenes, y por eso he escrito una clase auxiliar para MM, para trabajar con archivos, algunos indicadores complicados, es decir, no escribí código complejo, pero arrastré muchas de mis ideas de allí a mi EA para MO. No he mejorado el Asesor Experto desde hace más de un año, aunque tengo algunos apuntes en papel.
La lógica de ese EA la he descrito muchas veces - es una parrilla de órdenes en un canal flotante con lote creciente por Fibo y el resto es cuestión de filtrado (para la entrada inicial y la configuración posterior) y ajustes básicos. Operar en contra de la tendencia, pero no en un plano (como yo lo entiendo) - la idea es tratar de encontrar señales del final de la tendencia.
Los riesgos allí son grandes de todos modos, y ni siquiera por la lógica del TS en sí, sino por la necesidad de retirar/recargar la cuenta, que normalmente resistiría el drawdown en intervalos cortos. Así que el 03 de enero de 2019 no tuve tiempo de transferir dinero a las cuentas (había unas 50 cuentas de centavos), que necesitaban ser repuestas y como resultado perdí todas las ganancias de 2018, pero fue mi error por supuesto - los movimientos de enero pueden ser muy fuertes, estaba convencido todos los años y planeaba desconectar el comercio, y de nuevo he caído en un rastrillo. Al parecer, tengo que dejar de operar una semana antes de Año Nuevo y durante 3 semanas, tal vez todo el mes de enero.
Así que no vivo del mercado, sino que sólo sueño con él. Y creo que la razón principal es la lentitud de la programación: no tengo tiempo para comprobar y codificar todas mis ideas.
Por cierto, los sigs de Alexey son geniales, así que supongo que tendré suerte, pero sigue siendo genial
Sí, ahí sólo hay fatalismo, y los títulos lo dicen. Lo principal es retirar la inversión inicial, para que no me de pena, pero en cuanto me pongo a ello, vuelvo a estar corto de dinero - se abrieron muchas señales...
De hecho, un EA trabaja en señales, sólo utiliza diferentes canales y sus ajustes para la formación de la señal básica, diferentes combinaciones de filtros, y diferentes MM. Sí, es grande, y escribí la lógica, pero diferentes funciones para trabajar con las órdenes, y por eso he escrito una clase auxiliar para MM, para trabajar con archivos, algunos indicadores complicados, es decir, no escribí código complejo, pero arrastré muchas de mis ideas de allí a EA para MO. No he mejorado el Asesor Experto desde hace más de un año, aunque tengo algunos apuntes en papel.
La lógica de ese EA la he descrito muchas veces - es una parrilla de órdenes en un canal flotante con lote creciente por Fibo y el resto es cuestión de filtrado (para la entrada inicial y la configuración posterior) y ajustes básicos. Operar en contra de una tendencia, pero no en un plano (como yo lo entiendo) - la idea es tratar de encontrar señales del final de la tendencia.
Los riesgos allí son grandes de todos modos, y ni siquiera por la lógica del TS en sí, sino por la necesidad de retirar/recargar la cuenta para soportar normalmente el drawdown en intervalos cortos. Así que el 03 de enero de 2019 no tuve tiempo de transferir dinero a las cuentas (había alrededor de 50 cuentas de centavos), que necesitaban ser repuestas y como resultado perdí todas las ganancias de 2018, pero fue mi error, por supuesto - los movimientos de enero pueden ser muy fuertes, estaba convencido todos los años y planeaba desconectar el comercio, y de nuevo pisé un rastrillo. Al parecer, tengo que dejar de operar una semana antes de Año Nuevo y durante 3 semanas, tal vez todo el mes de enero.
Así que no vivo del mercado, sino que sólo sueño con él. Y creo que la razón principal es la lentitud de la programación: no tengo tiempo para comprobar y codificar todas mis ideas.
¡Y las señales que han sobrevivido parecen geniales!
Gran proyecto realizado. Sólo la descripción ocupa tanto espacio... )
¡Y esas señales que sobrevivieron se ven geniales!
Sí, ese proyecto tiene muchos años, no todo funcionó a la primera, aceleré en el desarrollo cuando me di cuenta de que nadie escribiría un EA acorde a mi TOR y tuve que profundizar en la codificación yo mismo. El TOR básico es de 2014 y ya es de dominio público, si es que se puede dominar mi lenguaje de no-programador de huesos.
Gracias por la valoración de las señales. Pero el incremento ahí es engañoso, no hay un 1000 por ciento ahí claramente, y creo que esta tergiversación desanima a la gente del servicio en cuestión.
Una buena idea es revisar la configuración básica al menos una vez al año para comprobar que es correcta, y si es necesario, reoptimizar, pero no lo hago por falta de tiempo y recursos, todo está ocupado por MO últimamente.
Limitar el árbol a 1 línea:
samples++; if(samples < 20){ entonces no se divide más el nodo, pero se deja la hoja}
es decir, que quedarán al menos 20 ejemplos en la hoja, para que sea representativa.
Esa es toda la liberación que pediste)))
El grado de subentrenamiento, es decir, el número de muestras en la hoja, puede ser cualquiera: 10, 100, 1000 u optimizado. En xgboost se llama min_child_weight
Aunque podría ser más sencillo, justo en la entrada de DFBuildTreeRec, fuera del bucle, calcular
muestras=idx2-idx1+1;
En general, como siempre, un problema puede resolverse de diferentes maneras.
Aunque podría ser más sencillo, justo en la entrada de DFBuildTreeRec, fuera del bucle, calcular
muestras=idx2-idx1+1;
Bueno, como siempre, un problema se puede resolver de diferentes maneras.
¿Tiene sentido molestarse, mejora algo?
Te aseguro que Zigzags no es en absoluto relevante para el análisis de BP. Puedes tirar todos los artículos sobre el tema.
Usted está exagerando señor, entonces usted tendrá que tirar o corregir (lo que facepalm como redibujar los indicadores) todos los artículos sobre IR, tanto de este foro y decenas de otros, incluidos los artículos deVladimirPerervenkoque también está dirigido - ZZ, yVladimir Perervenko es un profesional, nadie va a dudar, mira sus artículos allí libros enteros y todos como los científicos. Lo más probable es que no seas capaz de trabajar con ZZ, ¿recuerdas el proverbio sobre el bailarín?
Usted está exagerando señor, entonces vamos a tener que tirar o corregir (lo que facepalm como redibujar los indicadores) todos los artículos sobre MO, tanto de este foro y decenas de otros, incluidos los artículos deVladimir Perervenko que también está dirigido - ZZ, yVladimir Perervenko es un profesional, nadie va a dudar, mira sus artículos allí libros enteros y todo como científicos. Probablemente no sepas trabajar con ZZ, ¿recuerdas el dicho de la bailarina?
¿Tiene Perervenko algún resultado? No tiene ninguna y no puede tenerla por definición.
Tampoco voy a trabajar con ZZ: contradice absolutamente el sentido mismo de las series temporales, porque se pierde la noción de "tiempo".
Tal vez esté demasiado obsesionado con la teoría de los procesos estocásticos, donde el tiempo es una variable fundamental. Que alguien me haga cambiar de opinión: muéstreme el seguimiento de la cuenta en una estrategia con ZZ.