Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2509
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Por ejemplo, tomo la desviación estándar, la acumulación/distribución y el componente estocástico de las series de datos OI, Delta y Volumen y los utilizo para hacer una previsión...
En la acumulación/distribución me confunde (por alguna razón) la posibilidad de una fuerte influencia de la entrada o salida de alguien, que distorsionará fuertemente la imagen local
Siento que voy a incurrir en la ira de los intelectuales/alumnos locales de IO, pero me arriesgaré a hacer una pregunta. ¿Quién piensa que los indicadores (aparte de los incorporados o los más populares) son los más interesantes para la previsión? Por mi parte, actualmente estoy experimentando con la combinación de media móvil exponencial (DEMA) con el filtro de Kalman y la transformada rápida de Fourier (por separado). Pero primero hago una predicción utilizando una red neuronal. Quiero aclarar una vez más, que no estoy pidiendo resultados de la aplicación (y ahora la chica encantadora va a tirar un cubo de bazofia de nuevo).
Escribe aquí sobre lo que estás haciendo, cuáles son tus pensamientos, etc.
Cualquiera puede ayudar.
Aquí no hay profesionales, hay un 5-10% de practicantes, el resto son bostezantes y charlatanes...
Aquí no hay profesionales, hay un 5-10% de practicantes, y el resto son bostezantes y bocazas...
No hay practicantes, el resto son bostezantes y cotorras).
y los profesionales son probablemente casi todos quants sentados en fondos, no hay nada que hacer aquí )
100%
En la acumulación/distribución me confunde (por alguna razón) la posibilidad de que alguien tenga una fuerte influencia de entrada o salida, lo que distorsionaría mucho el panorama local.
No, este indicador sólo sirve para interpretar el volumen en mayor medida, para obtener a partir de un simple volumen una curva indicadora. ¡¡Así!!
¡Y conocer la acumulación y la distribución de delta también estaría bien!
Sólo el euro, el suizo, el yen y el dólar (según el enlace) están "de alguna manera" flotando libremente (entre los más o menos líquidos)... muchos están ligados a la inflación (austral, canadiense, neozelandés, libra) - sus propios objetivos y sus propias políticas (hay poca matemática allí) - sólo piense en Fischer para el desarrollo general
p.d.
es mejor modelar la microeconomía o la teoría económica, pero no la macroeconomía (aunque todo está ahí en los tipos de interés)... mejor no simular y vigilar los resúmenes de la cme (aunque no sean del todo informativos) u otros...
Empezar de a poco es lógico. Pero incluso un modelo de juego minoritario simple (barra que se gana con menos gente), en caso de pequeñas complicaciones de las condiciones iniciales se convierte inmediatamente en una maldición con la dimensionalidad, la falta de recursos, y si se consideran los parámetros promediados, maldición con la inexactitud del modelo)
Mensajes limpios, segunda vez que se escribe)
En el archivo R.mqh, los nombres de las variables vectoriales y matriciales comenzaron a dar un error durante la compilación. Renómbralos con otros nombres y todo funcionará. He utilizado vectr y matr.
El editor resalta estas palabras en azul como un tipo de datos como int, double. Palabras aparentemente reservadas para los nuevos tipos.
En definitiva, todo en vano, con MO no se puede engañar al mercado.
Encontramos los rasgos y el objetivo, cuya distribución de clases se muestra en la primera figura.
La precisión de los modelos katbust de prueba y de entrenamiento entrenados con este conjunto de datos fue del 93%.
La segunda figura muestra el gráfico de balance y patrimonio del comercio objetivo:
La tercera figura muestra el gráfico de equilibrio y equidad de la negociación con las señales del modelo katbusta entrenado:
Así que, señoras y señores, dispérsense.
Por supuesto, los neurólogos de aquí son autoridad, y saben cómo exprimir al máximo los datos en la lucha contra el sobreentrenamiento, pero en mi opinión, son los datos de entrada el principal problema. Cualquier oscilador (estándar o propio), o cualquier curva continua, no contiene la regularidad del precio, por lo que no podemos enseñar el ratón.
Veo el siguiente camino: las tendencias y sus ondas. La longitud de la onda, el intervalo de tiempo de la onda, la velocidad de la onda, la comparación de estos parámetros con los anteriores, el tamaño de las superaciones de los extremos anteriores (movimiento de la tendencia), la distancia hasta el extremo más cercano no roto en el pasado, ... ...hay muchas cosas que comparar. Creo que hay regularidades aquí, esto es lo que puedes permitirte con tu red,
o puedes pensar por ti mismo.
Yo también tenía esos pensamientos, por eso retomé Fourier, pero después de pulir el espectro y la transformada inversa hay más preguntas que respuestas. Resulta que si eliminamos las pequeñas influencias, los grandes empiezan a dejar de notar los cambios locales. Intenté aplicarlo a la NS, pero naturalmente no me llevó a nada, en términos de sentido común. No he encontrado otra forma de distinguir las ondas). Una comparación pieza por pieza es por supuesto valiosa, pero no es para el modus operandi, todas las regularidades se acaban muy rápido.