Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2354
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Es mejor comparar los beneficios. No es un error de inclinación.
No es mejor en absoluto, no veo ninguna ventaja en mirar el beneficio, pero veo un montón de desventajas ...
Te he dado el código, pero no hay nadie que lo pruebe, obviamente es más fácil escribir posts...
De hecho, es casi lo mismo que construir una línea de tendencia y luego eliminarla de la serie original. Sí, ese residuo es más fácil de predecir, pero aquí todo se reduce a predecir la tendencia. Para pronosticar la tendencia debemos saber al menos aproximadamente hacia dónde irá el precio en el futuro. Pero si uno lo sabe, no necesita un acordeón, me refiero a todas las etapas anteriores.
¿Cómo se puede confundir la desindexación con la normalización?
Ideológicamente está más cerca de la conversión Box-Cox
No es mejor en absoluto, no veo ninguna ventaja para ver los beneficios, pero veo un montón de desventajas ...
Te he dado el código, pero no hay nadie que lo pruebe, es más fácil escribir posts...
Cómo se puede confundir el detrending con la normalización, me parece mal...
Ideológicamente está más cerca de la conversión Box-Cox
Normalizaciones/Detalles/Smoothers/COS eliminan lo último que había en el precio (alfa)
Aquí creo que estoy de acuerdo - para encontrar un alfa, imho usted necesita para aprender a predecir el remoto 🙂 🙂 Va en contra de la formación clásica de las redes neuronales, que les gusta entrenar datos homogéneos.
Esto va en contra del entrenamiento clásico de datos para las redes neuronales, a las que les gusta aprender de datos homogéneos
Esto va en contra de la preparación clásica de datos para las redes neuronales, a las que les gusta aprender de datos homogéneos
bla - bla - bla - bla - bla
¿Por qué hacer algo cuando se puede hablar de ello...
¿Alguien ha averiguado qué es la diferenciación fraccionaria?
En https://dou.ua/lenta/articles/ml-vs-financial-math/ lo obtuvo del Prado.
Escribe que"La diferenciación de las series temporales que conocemos elimina toda la memoria de la evolución de los precios" - aparentemente, si tomamos la diferencia de la barra anterior para cada barra.
La mayoría utiliza la diferencia de la barra 0 de este foro.
1) ¿Qué es la diferenciación fraccionaria? Se recomiendan coeficientes de 0,1-0,5.
No se puede tomar una diferencia inferior a 1 bar. Tal vez sea una diferencia de 2, 5 ... ¿10... 20 compases desde el siguiente compás?
2) ¿Cómo es mejor que la diferencia de 0 bares?¿Alguien ha averiguado qué es la diferenciación fraccionaria?
En https://dou.ua/lenta/articles/ml-vs-financial-math/ lo obtuvo del Prado.
Escribe que"La diferenciación de las series temporales que conocemos elimina toda la memoria de la evolución de los precios" - aparentemente, si tomamos la diferencia de la barra anterior para cada barra.
La mayoría utiliza la diferencia de la barra 0 de este foro.
1) ¿Qué es la diferenciación fraccionaria? Se recomiendan coeficientes de 0,1-0,5.
No se puede tomar una diferencia inferior a 1 bar. Tal vez sea una diferencia de 2, 5 ... ¿10... 20 compases del siguiente?
2) ¿Cómo es mejor que la diferencia de 0 bares?https://www.mql5.com/ru/articles/6351
No veo mucha diferencia con la EMA detrend, y si tienes varias filas con diferentes rezagos, se pierde el punto de usar la diferenciación fraccional.