Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2354

 
elibrarius:
Es mejor comparar los beneficios. No es un error de inclinación.

No es mejor en absoluto, no veo ninguna ventaja en mirar el beneficio, pero veo un montón de desventajas ...

Te he dado el código, pero no hay nadie que lo pruebe, obviamente es más fácil escribir posts...

sibirqk:
De hecho, es casi lo mismo que construir una línea de tendencia y luego eliminarla de la serie original. Sí, ese residuo es más fácil de predecir, pero aquí todo se reduce a predecir la tendencia. Para pronosticar la tendencia debemos saber al menos aproximadamente hacia dónde irá el precio en el futuro. Pero si uno lo sabe, no necesita un acordeón, me refiero a todas las etapas anteriores.

¿Cómo se puede confundir la desindexación con la normalización?

Ideológicamente está más cerca de la conversión Box-Cox

 
mytarmailS:

No es mejor en absoluto, no veo ninguna ventaja para ver los beneficios, pero veo un montón de desventajas ...

Te he dado el código, pero no hay nadie que lo pruebe, es más fácil escribir posts...

Cómo se puede confundir el detrending con la normalización, me parece mal...

Ideológicamente está más cerca de la conversión Box-Cox

Bueno, tú lo sabes mejor. Supongo que sí. Buena suerte con su investigación.
 
Los normalizadores\detrenders\detrenders/COS eliminan lo último que había en el precio (alfa)
 
Maxim Dmitrievsky:
Normalizaciones/Detalles/Smoothers/COS eliminan lo último que había en el precio (alfa)
Aquí creo que estoy de acuerdo - para encontrar alfa, imho usted necesita aprender cómo predecir remoto 🙂 .
 
sibirqk:
Aquí creo que estoy de acuerdo - para encontrar un alfa, imho usted necesita para aprender a predecir el remoto 🙂 🙂 Va en contra de la formación clásica de las redes neuronales, que les gusta entrenar datos homogéneos.

Esto va en contra del entrenamiento clásico de datos para las redes neuronales, a las que les gusta aprender de datos homogéneos

 
Maxim Dmitrievsky:

Esto va en contra de la preparación clásica de datos para las redes neuronales, a las que les gusta aprender de datos homogéneos

Quizás por eso alfa lo encuentra poca gente🙂 .
 

bla - bla - bla - bla - bla

¿Por qué hacer algo cuando se puede hablar de ello...

 

¿Alguien ha averiguado qué es la diferenciación fraccionaria?

En https://dou.ua/lenta/articles/ml-vs-financial-math/ lo obtuvo del Prado.

Escribe que"La diferenciación de las series temporales que conocemos elimina toda la memoria de la evolución de los precios" - aparentemente, si tomamos la diferencia de la barra anterior para cada barra.

La mayoría utiliza la diferencia de la barra 0 de este foro.

1) ¿Qué es la diferenciación fraccionaria? Se recomiendan coeficientes de 0,1-0,5.

No se puede tomar una diferencia inferior a 1 bar. Tal vez sea una diferencia de 2, 5 ... ¿10... 20 compases desde el siguiente compás?

2) ¿Cómo es mejor que la diferencia de 0 bares?
Машинное обучение против финансовой математики: проблемы и решения
Машинное обучение против финансовой математики: проблемы и решения
  • dou.ua
Всем привет! Так получилось, что я уже около семи лет занимаюсь машинным обучением. В последние несколько из них я как исследователь и CTO Neurons Lab часто работаю с финансовыми данными в рамках проектов, связанных с инвестиционным менеджментом и алгоритмическим трейдингом. Чаще всего клиенты приходят с текущими стратегиями, которые нужно...
 
elibrarius:

¿Alguien ha averiguado qué es la diferenciación fraccionaria?

En https://dou.ua/lenta/articles/ml-vs-financial-math/ lo obtuvo del Prado.

Escribe que"La diferenciación de las series temporales que conocemos elimina toda la memoria de la evolución de los precios" - aparentemente, si tomamos la diferencia de la barra anterior para cada barra.

La mayoría utiliza la diferencia de la barra 0 de este foro.

1) ¿Qué es la diferenciación fraccionaria? Se recomiendan coeficientes de 0,1-0,5.

No se puede tomar una diferencia inferior a 1 bar. Tal vez sea una diferencia de 2, 5 ... ¿10... 20 compases del siguiente?

2) ¿Cómo es mejor que la diferencia de 0 bares?

https://www.mql5.com/ru/articles/6351

No veo mucha diferencia con la EMA detrend, y si tienes varias filas con diferentes rezagos, se pierde el punto de usar la diferenciación fraccional.
Грокаем "память" рынка через дифференцирование и энтропийный анализ
Грокаем "память" рынка через дифференцирование и энтропийный анализ
  • www.mql5.com
Область применения дробного дифференцирования достаточно широка. Например, алгоритмы машинного обучения, обычно, принимают дифференцированный ряд на вход. Проблема в том, что необходимо вывести новые данные в соответствии с имеющейся историей, чтобы модель машинного обучения смогла распознать их. В данной статье рассматривается оригинальный подход к дифференцированию временного ряда, в дополнении к этому приводится пример самооптимизирующейся ТС на основе полученного дифференцированного ряда.
 
Después tendrás preguntas sobre los metamodelos, y luego ya depende del libro. Pero debo decepcionarte: tampoco mejoran los resultados :D