Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2356
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Sólo encontré una referencia de que trabajó como jefe de mecanografía durante seis meses en AQR (unos 150.000 millones bajo gestión).
De todos modos, el libro sólo es útil como esquema del proceso en su conjunto.
Tengo un bisabuelo que era jefe de máquinas, tenía una bonita finca y una casa en el centro de la ciudad. Probablemente la memoria genética.
¿Alguien ha experimentado ya con datos que no sean de precios, sino de fundamentos, por ejemplo?
Aproximadamente así: introduzca todos los indicadores fundamentales posibles de los principales países y de la economía mundial al comienzo del día (hora), un clasificador o regresor del movimiento de los precios para el día (hora).
¿Alguien ha experimentado ya con datos que no sean de precios, sino de fundamentos, por ejemplo?
Así: introduzca todos los fundamentos posibles de los principales países y de la economía mundial al comienzo del día (hora), un clasificador o regresor de los movimientos de los precios para el día (hora).
Últimamente hemos estudiado las obras de Prado). Por lo tanto, responderé con una cita de su libro: "Los datos fundamentales están extremadamente regularizados y son de baja frecuencia. Dada la disponibilidad pública en el mercado, es poco probable que haya algún valor explotable en ellos".
He jugado con los modelos durante mucho tiempo con las marcas TP y SL.
He tomado como base TP=SL=50. De este modo, podrá comprobar inmediatamente el éxito de la formación sólo por error. Al principio era un 45% en el OOS. Lo he aumentado hasta un 40% con muchos trucos que se pueden utilizar en el comercio real. De 13000 operaciones 5300 perdidas en 8 meses es decir unas 2500 operaciones de beneficio neto de 50 pts. Los drawdowns son de unas 100 operaciones seguidas, es decir, no puedo gastar más del 1% del depósito por operación, o mejor el 0,5%.
Pero resultó que experimentó con un tramo exitoso febrero-septiembre de 2017, cuando hubo una subida constante del euro.
Desplazar medio año hacia delante o hacia atrás o aumentar la parcela de OOS a 1-2 años conduce a un error del 49% ... 55% en el OOS.
Traza tanto con error 0 como regulado a 10, 20, 30, 40% todo probado. Siempre el 50% en la retroalimentación (excepto en el afortunado 2017).
Es decir, es imposible predecir simplemente si el precio sube o baja 50 puntos mejor que el 50%. He entrenado en los deltas del precio. ZigZags. Añadir volúmenes de la CME añade un 2-3% (en 2017) pero en otros periodos los volúmenes de la CME no hacen nada.
Las variantes con TP!=SL cuando se recalculan también conducen a un beneficio cero.
En general, creo que el trabajo con las marcas TP y SL no es prometedor.
Ahora planeo cambiar a la formación sin profesor (con el marcado aleatorio del profesor). Pero aparentemente hay casi la misma tasa de éxito con reducciones en seis meses a un año (a juzgar por artículos recientes).
Ahora estoy planeando pasar a la formación sin profesor (con un marcado ocasional del profesor). Pero, al parecer, hay casi el mismo porcentaje de éxito con retiradas de fondos en seis meses o un año (a juzgar por los últimos artículos).
Tampoco sirve de nada... Es incluso peor que con el profesor (más "caro") con los mismos o peores recortes.
En general, tengo otra mirada en la búsqueda de patrones y formas de extraerlos, pero para adquirir tal visión debe ser entrenado con 1000 + modelos ...
Creo (seguro) que el secreto es ampliar el espacio de las características, los modelos tienen "hambre de información", son demasiado simples, demasiado primitivos... Ellos (los modelos) son un reflejo de nosotros, miramos el mercado de forma primitiva y nuestros modelos son así de primitivos (¿cómo podría ser si no?)...
Un necio dice "qué pasa con esas características, tienen retornos, todo lo demás es derivado".
La persona pensante entiende que se necesita mucha potencia para encontrar algo incluso localmente... No hablo de una neurona de 10 capas (es sólo una canción pop para tontos), hablo de sentido común...
He inventado un buscador de patrones (de momento sólo en mi cabeza) con visualización interactiva y controles deslizantes. Es decir, puedo encontrar rápidamente patrones (si los hay) como patrones estacionales, pero una versión ampliada (patrones estacionales con condiciones)
he encontrado una librería muy chula para visualizar todo esto (python), tendré que aprender
puede generar inmediatamente bots sobre la marcha, si se encuentra algo¿Cuál es el sentido / la lógica de esta búsqueda?
La búsqueda es una búsqueda previa. Buscamos con fuerzas pequeñas y si se encuentra algo, subimos las fuerzas.Quiero hacer un probador que calcule el beneficio de las operaciones dentro del modelo MO desde OHLC (sin salida al probador).
Sigo pensando en mi idea de añadir el spread y la comisión, si la hay, al precio en los momentos de compra al abrir una operación o al cierre si se abre para vender.
El campo estándar almacena el spread mínimo por barra. La única opción es realizar una prueba en todos los ticks reales y encontrar este spread real. Pero esto es largo y tendría que almacenarse en archivos, lo que complicaría el sistema en general.
Tal vez sólo utilice el diferencial + la comisión + otros 10 puntos. El número de operaciones exitosas en el probador disminuirá, hasta el punto de no encontrar ningún modelo exitoso.
Por otro lado, los 10 pt cubrirán el deslizamiento en la empresa de corretaje nativa y las peores condiciones de spread en otra empresa de corretaje.
¿Qué me aconseja?
Quiero hacer un probador que calcule el beneficio de las operaciones dentro del modelo MO desde OHLC (sin salida al probador).
Sigo pensando en mi idea de añadir el spread y la comisión, si la hay, al precio en los momentos de compra al abrir una operación o al cierre si se abre para vender.
El campo estándar almacena el spread mínimo por barra. La única opción es realizar una prueba en todos los ticks reales y encontrar este spread real. Pero esto es largo y tendría que almacenarse en archivos, lo que complicaría el sistema en general.
Tal vez sólo utilice el diferencial + la comisión + otros 10 puntos. El número de operaciones exitosas en el probador disminuirá, hasta el punto de no encontrar ningún modelo exitoso.
Por otro lado, los 10 pt cubrirán el deslizamiento en la empresa de corretaje nativa y las peores condiciones de spread en otra empresa de corretaje.
¿Qué me aconseja?
Sí, puede, pero ¿a qué bar se refiere? ¿Por hora, por día o tal vez por barra de ticks?
Puede aconsejar, pero ¿a qué bar se refiere? ¿Por hora, por día o tal vez por barra de ticks?
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