Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2174
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Sí...
El tema mejora cada día.
Y parece que es sencillo. Aquí están los corifeos de MO, pero prácticamente no hay magos capaces de sugerir algunos rasgos mágicos (¿no?) que tengan poder predictivo. Demostrando teóricamente que se trata de unas patatas fritas estupendas, por supuesto...
Así que ya se ha dicho, no por mí, sino por todo el mundo, que el modelo más sencillo de predicción es el signo del próximo retorno de un proceso estacionario con una ACF distinta de cero.
Tenemos suerte con el ACF: en el mercado, hagamos lo que hagamos con las cotizaciones, siempre es distinto de cero y esto da una gran esperanza a los que sufren.
Pero, ¿dónde está la estacionariedad y cómo se puede predecir el signo del siguiente incremento si puede ser, sin más, = 0?
Ejem... Ya he mostrado muchas veces un pasaje del libro del Génesis. Lo mostraré de nuevo:
"... es elemental, la distribución estacionaria se obtiene escribiendo barras con igual número de ticks.
en este caso la distribución de los intervalos de tiempo entre la apertura de dichas barras es exponencial:
, y la distribución de los incrementos es doblemente triangular:
Ahora, con esta distribución de rendimientos, predecir el signo del siguiente no parece una tarea tan imposible.
Ejem...
Es que las condiciones son muy empinadas.
La comisión es 6 veces el diferencial.
No todos los sistemas funcionan allí.
;)))
ok, entonces ewa
lo ejecutaré en al menos centavos para no cagar en el mercado, digamos ;)))
pero puedes hacerlo en la demo, no me importa
significa tal resultado debido al Comisario, la propagación es pequeña
¡Muchas gracias! He intentado utilizar los principios de la autocodificación con redes neuronales simples de red completa, pero no con mucho éxito). Tal vez debería reconsiderar la experiencia)))
Dónde está el código, porque está referenciado y no sé dónde buscar la implementación.
Dónde está el código, porque está referenciado, pero no está claro dónde buscar la implementación.
Sin embargo, hay algo ahí dentro.
https://github.com/0b01/recurrent-autoencoder
Parece que has tomado unas cuantas cervezas, hermano. Y la cerveza es mala para tus centros de pensamiento.
1. No eres mi hermano.
2. No he bebido cerveza. Si eres un bebedor, ve a buscar coñac para tus centros de pensamiento. Hee hee
Sin embargo, hay algo ahí.
https://github.com/0b01/recurrent-autoencoder
hay un buen paquete de variaciones, quiero usarlo. Está encima de PyToch
https://pyro.ai/examples/index.html#
¿Hasta 4 garrapatas serán suficientes? ¿OHLC?
Ya he respondido - un tal Demco formaba barras de igual duración (100 ticks por barra según Alpari) y trabajaba con los precios OPEN de dichas barras.
De hecho, el flujo inicial se diluye y se obtiene el flujo más simple con una distribución de incrementos tan inusual. Demko lo calificó de "progenitor" de los procesos de mercado.
He comprobado personalmente sus datos: efectivamente, se obtiene un proceso estacionario en dichos incrementos.
Pregunta: ¿por qué no tomo estos incrementos, estudio las redes neuronales y tomo el Santo Grial en secreto?
La respuesta es que no lo sé. Tengo una especie de TS que funciona, y dejaré esta opción para más adelante...
Todo lo mismo, pero pasa la prueba a partir de 2017.
Lote elevado, 3,5k% en 3 años. Disminución de saldo máxima del 10%, absoluta del 23%. Z.I. Puedes hacerlo aún mejor. El código fuente de Python estará en el artículo.
disfrute de
¡Bomba!
La adición adecuada de la propagación a las señales debería mejorarla aún más. Lo investigaré durante la semana.