Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2156

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Aleksey Vyazmikin:

No has respondido a la pregunta de fondo - de acuerdo.

¿Qué me ofreces, cooperación, intercambio de experiencias?

Siempre juzgo el comportamiento de un forista por su adecuado comportamiento en el foro, sus mensajes y el nivel de su formación.

No necesito los secretos de nadie. La experiencia y el desenterrar secretos es para el nivel de los novatos.

 
Maxim Dmitrievsky:

Hasta ahora sólo tengo en mente el remuestreo duro con separación de clases, pero creo que hay formas más fáciles

¿Cómo lo has hecho, qué carta leer?

Al guardar la muestra simplemente reduje el resultado financiero en un valor determinado, y luego si era mayor que cero puse 1 para el objetivo. Ahora he hecho un script separado para esto, para cambiar el objetivo más rápido. El objetivo puede desplazarse en diferentes direcciones.

El artículo no contiene detalles.

      double F_Rez_Buy=0.0;//Финансовый результат в случае покупки
      double F_Rez_Sell=0.0;//Финансовый результат в случае продажи
      double P_Open=0.0;//Цена открытия позиции
      double P_Close=0.0;//Цена закрытия позиции
      int Metka=0;//Метка для целевой
      P_Open=iOpen(Symbol(),Signal_MA_TF,iBarShift(Symbol(),Signal_MA_TF,Load_Data_Start,false));
      P_Close=iOpen(Symbol(),Signal_MA_TF,iBarShift(Symbol(),Signal_MA_TF,Load_Data_Stop,false));
      F_Rez_Buy=P_Close-P_Open;//Прошлый вход был на покупку
      F_Rez_Sell=P_Open-P_Close;//Прошлый вход был на продажу
      if((F_Rez_Buy-comission*Point()>0 && Load_Vektor_P>0) || (F_Rez_Sell-comission*Point()>0 && Load_Vektor_P<0))Metka=1;
      else Metka=0;
 
Uladzimir Izerski:

Siempre juzgo el comportamiento de un miembro del foro por su comportamiento adecuado en el foro, sus mensajes y su nivel de formación.

No necesito los secretos de alguien. La experiencia y el desenterrar secretos es para el nivel de los novatos.

¿Por qué dar la evaluación a los "foreros", cuál es el objetivo de la tarea?

 
Maxim Dmitrievsky:

Pregúntale a Valery, ha empezado a ponerse al día...

Tengo problemas para pensar en otra expresión para ello

corredor de probabilidad. tiempo de cambio de la órbita del electrón, si ha salido del límite entonces se ha quedado en el lugar. cómo poner un parámetro en el mo ..... el problema está claro.

 
Aleksey Vyazmikin:

Al guardar la muestra, simplemente reduje el resultado financiero en el valor establecido, y luego, si era mayor que cero, puse 1 para el objetivo. Ahora he hecho un script separado para esto, para cambiar el objetivo más rápido. El objetivo puede desplazarse en diferentes direcciones.

No hay detalles en el artículo.

Hmm... Tendré que pensarlo. Tengo características y etiquetas convertidas después del probador, no se puede ejecutar en el probador después de eso - será un disparate. Sólo se puede ejecutar un modelo ya entrenado después

Pero entonces transformo el conjunto de datos y pierde su serialidad, el modelo ya no acepta la dispersión, mientras que las fichas viven su propia vida.

Por un lado, la conversión da resultados geniales. Por otro lado, un modelo entrenado no puede derrotar a las propagaciones como un artefacto

 
Aleksey Vyazmikin:

¿Por qué hacer una evaluación a los "foreros", cuál es el objetivo de esta tarea?

Fui a primer grado en el 73 y él estaba en el ejército.... considera esto... padres e hijos libro eterno)))))

 
Valeriy Yastremskiy:

corredor de probabilidad. tiempo de cambio de la órbita del electrón, si ha salido del límite entonces se ha quedado en el lugar. cómo introducir un parámetro en el mo ..... el problema está claro.

Tenemos que trabajar con densidades de dispersión para cada grupo de etiquetas. No veo ninguna otra opción, sólo variaciones duras.

 
Maxim Dmitrievsky:

Hmmm... Tendré que pensarlo. Tengo chips y marcas convertidas después del probador, no se puede ejecutar en el probador después de eso - es una basura. Sólo se puede ejecutar un modelo entrenado después

¿Y qué le impide guardar el resultado financiero y el tipo de transacción en una matriz separada, y luego marcarla con los ajustes necesarios y sustituir los objetivos? Por supuesto, no conozco las posibilidades de python, pero en un momento dado, la selección puede guardarse en un archivo y convertirse a MT5 o al menos a Excel :)))

 
Aleksey Vyazmikin:

¿Y qué le impide guardar el resultado financiero y el tipo de transacción en una matriz separada, y luego hacer un recargo por ello, teniendo en cuenta los ajustes necesarios y sustituir los objetivos? Por supuesto, no conozco las capacidades de python, pero en un apuro, puedes guardar la selección en un archivo y convertirla a MT5 o al menos a excel :)))

Después de la conversión, es otro conjunto de datos con otros atributos y etiquetas

 
Maxim Dmitrievsky:

Elimino las operaciones que no cubren el spread... pero luego convierto el conjunto de datos y pierde su serialidad, el modelo deja de aceptar el spread, y las corrientes viven su propia vida.

Por un lado, la conversión da resultados geniales. Por otro lado, un modelo entrenado no puede superar la dispersión como artefacto.

Así que tenemos que considerar las entradas virtuales - mis estrategias básicas activan la señal para ser comprobada por el modelo - así que no hay tales problemas.

He aumentado la diferencia significativamente - 50 pips en el artículo, y el spread es de 1-3 pips :)

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