Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1471
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Bueno, eso es más o menos lo que intento hacer. Marco cada barra con 1 si el TP y 0 si el SL se dispara. No marco el borde derecho, sólo miro 10.000 barras por delante - seguro que un TP o SL se activará.
¿Y qué (qué TS) se negocia inicialmente? ¿Qué es el TP/SL con respecto a?
Es decir, intentamos predecir no las características del TAC, sino diferentes propiedades derivadas de las estrategias basadas en la hipótesis de su mayor persistencia que las características básicas del TAC, pero no obtuvimos ningún resultado. Lo primero que se me ocurre es la previsión de la dinámica de la renta variable por parte del TS, pero la renta variable no es tan buena como la dirección de los precios o el cambio de tendencia/plano.
¿Y en un principio qué (qué TS) se negocia? Qué es el TPSL en relación con.
Creo que el bosque/NS cubrirá todas las estrategias posibles. En idea, cada hoja del árbol es una estrategia independiente con sus propios parámetros.
Lo primero que surge en este tema es predecir la dinámica de la renta variable del TS, pero la renta variable también es una mierda para predecir la dirección del precio o el cambio de tendencia/plano.
En relación con cada barra. Si abres una operación en él.
¿Dónde abrir, cómo tomar una decisión?
Así que los TOSL también son secundarios, sólo tienen sentido dentro de una estrategia concreta, por ejemplo, se puede coger una máquina con ciertos parámetros y enseñar al bosque a fijar los TOSL, en función de, por ejemplo, los últimos 50 valores de la máquina seleccionada y el ATP, etc. la estrategia cambia los TOSL "volará"
PS En general, hay una opinión entre algotraders que TP/CL es sólo para la improvisación manual, especialmente para TP, el MO dice que el mercado alcista está en largos, el mercado bajista - en cortos, el cambio - flip, TP/CL es cuando no hay posibilidad de monitorear el mercado y la posición se abre cuando no sabemos cuál es la situación del mercado, mientras que el robot es siempre consciente de ello, por lo que no hay necesidad de TP/CL.Otro ejemplo de meta marcado. Bueno, lo hacen todo según el libro, son copistas en definitiva
Hay un tipo gracioso que decidió crear un fondo de cobertura de tipo abierto por el libro )))) pero en 2018 todo se estancó
https://www.quantopian.com/posts/meta-labeling-advances-in-financial-machine-learning-ch-3-pg-50
¿Dónde abrir, cómo tomar una decisión?
Por lo tanto, los TOSL también son secundarios, sólo tienen sentido dentro de una estrategia determinada, por ejemplo, se puede tomar una máquina con ciertos parámetros y enseñar al bosque a fijar los TOSL, dependiendo, por ejemplo, de los últimos 50 valores de la máquina seleccionada y del ATP, etc. la estrategia cambia, los TOSL "vuelan".
PS En general, hay una opinión entre algotraders que TP/STL es sólo para la improvisación manual, especialmente para TP, el MO dice que el mercado alcista está en largos, mercado bajista - en cortos, cambio - flip, TP/STL es cuando no hay posibilidad de seguir el mercado y abrir posiciones cuando ya se desconoce cuál es la situación del mercado, y el robot siempre sabe, por lo que TP/STL es inútil para él.Estoy entrenando 2 modelos distintos.
1 para comprar con parámetros TP/SL
2 para vender con parámetros TP/SL
Los modelos con 3 o más clases (donde habrá compra/espera/venta) creo que serán menos efectivos.
Todavía estoy tratando de resolver un problema simple - para calcular el porcentaje de operaciones ganadoras con TP/SL fijo en la apertura de la operación. El seguimiento del mercado y de las operaciones abiertas es mucho más complicado y, de nuevo, secundario, ya que inicialmente hay que encontrar las entradas adecuadas. Y se puede añadir el seguimiento con el arrastre normal.
Y, en general, a los modelos les gustan las soluciones sencillas. Estoy entrenando en 2017 y ha ido en aumento. Hay modelos que dicen que deberían haber comprado en cada bar durante todo el año)). Con ganancias de decenas de miles de pips en el año. Pero los drawdowns allí son igual de enormes hasta 2-3 meses.
Pero el problema es que no saben cuándo terminará la tendencia global.
En general, creo que debemos fijarnos en los grandes TF y en los movimientos globales. Estaba tratando de enseñar el scalping en M1, pero hay 50% +-5%.
Construyen un primer modelo, que agrupa los regímenes/proyectos de mercado globales
entonces el segundo modelo se ajusta a regímenes específicos. Mucho jaleo, pero es la única opción normal
Estoy interesado en ARIMA y otras características similares. Estoy convirtiendo la cotización de forma inteligente para que sea más estacionaria pero sin perder niveles, sobre la autoregresión, en azul - valores predichos sobre los reales, a la derecha - predicción pura. Hasta ahora esta última subida ha pronosticado normalidad, ahora dice vender. Quiero usarlo sobre el MdD para ver qué pasa.
¿Es como para quitar la tendencia? ¿Podemos restarle a la cotización el MA con un periodo mayor? ¿Y obtener una estrategia de scalping?
Bueno, no los MA, pero quizás algo más sofisticado...Un comercio tan puramente scalper. Aunque en el H4 dice que seguirá cayendo. Bueno, los TFs pequeños estarán un poco sobrepasados de impulsos siempre
No sé cómo algoritmizarlo correctamente. No sé si puedo algoritmizarlo correctamente.
Me pasé medio puto día reescribiendo mi lib de rl para el sobremuestreo, pero finalmente lo conseguí... a la primera (el sobremuestreo es automático), mientras que antes tenía que elegir entre una lista de modelos
No pude conseguir nada bueno con el meta markup, probablemente sea más mierda de libro, o son mis malas manos/pensamientos...
Pero, por supuesto, ese tipo de curvas bonitas de formación en un mes y luego unos años obteniendo beneficios sin freno, como se demostró aquí recientemente, no ha funcionado hasta ahora