Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1013
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Creo que hay que reducir el número de operaciones en cada barra.
Otro algoritmo con menos operaciones:
profundidad tres.
15
en el 15 todo se estrelló).
Tampoco es un buen modelo.
Todo junto:
3
15
Otro algoritmo en el que hay menos operaciones:
profundidad de tres
15
a los 15 años todo está roto).
Tampoco es un gran modelo.
Todo junto:
3
15
Tengo algunas deficiencias para empezar a ganar, tal vez algunas operaciones más para disminuir el número de operaciones, es decir, demasiado, jugar con la lógica de comercio.
Adiós a todos. Si encuentras algún buen predictor, házmelo saber).
No me cansaré de citar fragmentos de Kolmogorov:
En otras palabras, se consideran:
1. Devuelve
2. el ACF para las devoluciones
Si el ACF cumple la siguiente condición:
entonces esa serie discreta de retornados es predecible.
Eso es todo.
No hay otros predictores.
No me cansaré de citar fragmentos de Kolmogorov:
En otras palabras, se consideran:
1. Devuelve
2. el ACF para las devoluciones
Si el ACF cumple la siguiente condición:
entonces esa serie discreta de retornados es predecible.
Eso es todo.
No hay otros predictores.
Te gusta lanzar todo tipo de fórmulas como esa. Cómo hacerlo en la práctica, se puede explicar con palabras. No estoy muy familiarizado con las fórmulas.
Si puedes explicarlos, no creo que sea muy difícil introducirlos en mi código. Además, ya he realizado el indicador ACF por series de precios.
Te gusta lanzarme todo tipo de fórmulas como esa. Cómo hacerlo en la práctica, ¿puede explicarlo con palabras? No estoy muy familiarizado con las fórmulas.
Si lo explicas, creo que no será muy difícil de implementar en el código. Además, ya he realizado el indicador ACF por series de precios.
En sentido estricto, debería calcular la estimación de la ACF para esta serie discreta en una muestra deslizante de retornados. Si es periódica, se predice que la siguiente vuelta será del 100% por Kolmogorov. Pero desconozco el criterio para evaluar la periodicidad del ACF. No se puede mirar a ojo, realmente...
¿Dónde está ese grupo, si no es un secreto, y es posible buscar allí?
Sólo el divino gurú y un par de sus padawans añaden gente allí, tírame tu skype y datos sobre ti en un mensaje privado, te lo pediré, pero no prometo nada porque no soy una autoridad allí, sólo un espíritu incorpóreo, suciedad en zapatillas. Estos son cardenales grises, Títere y compañía, que serán notados por sus actividades cercanas al mercado, marcados con la vergüenza de por vida, uno puede lavar la vergüenza sólo por decenas de miles de millones de billetes verdes.
En sentido estricto, en una muestra rodante de retornados, tenemos que calcular el estimador ACF para esa serie discreta. Si es periódica, entonces se predice que el siguiente retornado es el 100% por Kolmogorov. Pero desconozco el criterio para evaluar la periodicidad del ACF. No puedo mirarlo a ojo, realmente...
Sé que en ARIMA si el ACF baja suavemente y cruza el cero una vez, entonces el segmento está de moda.
Si cruza el cero varias veces, entonces es un retroceso.
¿Cómo se calculan los retornos? En la fórmula 2 se multiplica por la suma de algunos cosenos con algo, no entiendo?
Sé que en ARIMA, si el ACF baja suavemente y cruza el cero una vez, entonces el gráfico tiene tendencia.
Si cruza el cero varias veces, entonces es una repetición.
¿Cómo se calculan los retornos? Allí en la fórmula 2 multiplican por la suma de unos cosenos con algo, no entiendo?
Sí, la rentabilidad es simplemente = precio actual - precio anterior.
El ACF también es simple = suma de los productos de los retornados actuales y anteriores en la muestra móvil.
Sólo hay que estar seguro de que en un momento dado la ACF es periódica; si no, no hay que operar.
Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que el ACF es periódico en este momento? ¿Lo sé?
Sí, los rendimientos son simples = precio actual - precio anterior.
El ACF también es simple = suma de los productos de los retornados actuales y anteriores en la muestra móvil.
Sólo hay que estar seguro de que en un momento dado la ACF es periódica; si no, no hay que operar.
Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que el ACF es periódico en este momento? ¿Lo sé?
¿Qué se entiende por periodicidad?
Y por lo que sé, ACF no es sólo una suma de productos. Hay un algoritmo mucho más complicado.
El ACF de un gráfico de tendencia:
Una zona plana: