Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1009
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Con respecto al muestreo.
Todo el intervalo de tiempo se puede descomponer en un fino zigzag. Entonces, los segmentos que van de "un pozo" a "un pico" y viceversa serán "unidades elementales" del patrón (movimiento ascendente, movimiento descendente, pequeño movimiento ascendente, etc.). La analogía son las letras.
En consecuencia, los analizamos además por parejas y por tríos. Por ejemplo, "aquí está la imagen del hombro izquierdo", "aquí está la imagen de la cabeza mirando hacia abajo". La analogía son las sílabas.
Entonces sólo es cuestión de mirar las secuencias de "sílabas" y comprobar que pertenecen a "palabras".
Como puede adivinar, el tamaño de la muestra ya no importará, sólo la semántica.
Espero haber sido claro.
todo se ha inventado ya antes que nosotros... Busca en Google "Concrete Mathematics" de Donald Erwin Knuth y Oren Patasznik y en la p. Puedes leer sobre las funciones derivadas que se pueden escribir como un conjunto elemental {+1;+1;-1;+1;+1} etc. Así que puedes codificar los elementos de las rupturas en zigzag como conjuntos finitos {+1;-1}
luego analizar en el historial la repetibilidad en cada juego... entonces puedes analizar numéricamente el número de patrones elementales encontrados, entonces... entonces puedes intentar buscar una correlación entre los patrones... entonces... y entonces te convencerás de que, aunque encuentres una conexión entre varios patrones en la historia, ¡será sólo una casualidad!
un patrón - un patrón de mercado que no se repetirá en la historia en el futuro
así que adelante ;)
todo se ha inventado ya antes que nosotros...
No sólo se inventó, sino que se formalizó y codificó: las ondas de Elliott...
todo se ha inventado ya antes que nosotros... Busca en Google "Concrete Mathematics" de Donald Erwin Knuth y Oren Patasznik y en la p. Puedes leer sobre las funciones derivadas que se pueden escribir como un conjunto elemental {+1;+1;-1;+1;+1} etc. Así que puedes codificar los elementos de las rupturas en zigzag como conjuntos finitos {+1;-1}
luego analizar en el historial la repetibilidad en cada juego... entonces puedes analizar numéricamente el número de patrones elementales encontrados, entonces... entonces puedes intentar buscar una correlación entre los patrones... entonces... y entonces te convencerás de que, aunque encuentres una conexión entre varios patrones en la historia, ¡será sólo una casualidad!
Y el patrón - el patrón de mercado no tendrá ninguna repetición en la historia en el futuro
Así que es así ;)
Sobre la base de ZZ resulta simplemente un excelente maestro para el comercio de tendencia, pero nadie logró encontrar predictores para tal maestro / maestros.
La ZZ es un gran maestro para el comercio de tendencia, pero nadie ha encontrado predictores para tal maestro/maestros, parece.
Ya escribí en este hilo que primero hay que enseñar a la máquina usando lo que se puede entender, y luego usar las cotizaciones del mercado y un script para simular un instrumento sintético, pensé que quizás alguien recogería la idea, pero no.... No creo que sea más fácil usar un probador de estrategias en el judío ...
Una TS reversible por un indicador con un lote fijoZZ es un gran maestro para el comercio de tendencia, pero nadie parece haber encontrado los predictores de dicho maestro/maestros.
Eso es exactamente en lo que estoy trabajando.
¿Tienes una metodología para afinar ZZ para un instrumento específico? ¿Qué ZZ utilizas (puntos/barras/otros)?
Una operación de inversión en un indicador con un lote fijoSólo un grial - listo para invertir.
Eso es exactamente en lo que estoy trabajando.
¿Tiene una metodología para ajustar la ZZ para un instrumento específico? ¿Qué ZZ utilizas (puntos/barras/otros)?
Se ha perdido mucho tiempo, pero no se ha podido encontrar ningún predictor. Quizá alguien tenga más suerte que yo.
Se ha perdido mucho tiempo, pero no se ha podido encontrar ningún predictor. Quizá alguien tenga más suerte que yo.
¿Así que no has planteado la cuestión de qué ajustes debería tener la ZZ?
¿Así que no has planteado la cuestión de cuáles deberían ser los ajustes de la ZZ?
Son obvios, están determinados por la cantidad de beneficios que se pretende obtener. Por ejemplo, los retrocesos de al menos 100 pips con la esperanza de que la mitad pueda retroceder. Este valor no juega un papel especial.
Lo que juega: lo que se considera una tendencia.
El factor determinante es el conjunto de predictores que serán relevantes para el objetivo. Llevo escribiendo sobre ello por tercera vez, pero parece que no lees mis posts.
Me llevó mucho tiempo, pero no pude encontrar ningún predictor (para ZZ). Quizá alguien tenga más suerte que yo.
ZZ como objetivo IMHO es una mala idea, sus puntos de pivote (rodillas) están en lugares donde difícilmente se puede predecir, hay fluctuaciones, y en el medio está cualquier cosa y una tendencia o no una tendencia, ni los bobos ni los títeres probablemente no sospecharon que ZZ declaró tendencia a posteriori.
Creo que deberíamos jugar con la primera derivada (diferencia final) de diferentes induladores de suavización como Djuric, etc.