Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3346

[nevar]

Maxim Dmitrievsky # : El nuevo producto de Google , TSMixer, parece superar a TimeGPT en los benchmarks, acabo de empezar a leerlo.

NHITS y el lightGBM también tiene menor RMS que el TimeGPT en datos diarios y horarios. https://valeman.medium.com/what-truly-works-in-time-series-forecasting-the-results-from-nixtlas-mega-study-78eda5133622

¿Has probado Conformal Prediction ?

https://valeman.medium.com/how-to-predict-full-probability-distribution-using-machine-learning-conformal-predictive-f8f4d805e420

https://github.com/valeman/awesome-conformal-prediction#papers-time-series

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

Tanto como aumenta el diferencial, tanto como disminuye la expectativa matricial. No entiendo el problema de la dispersión.

Si existe un modelo que funcione en condiciones de invernadero. Me gustaría adaptarlo a cualquier casa de bolsa con cualquier spread. Parecería más fácil poner un spread mayor en el markup de las operaciones y volver a entrenarlo, pero no sirve de nada. Se niega a dar beneficios con un spread mayor en la salida.

Así que resulta que el patrón en sí está en el nivel de propagación, o cómo interpretarlo? Es decir, que no cubre los costes de negociación.

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:
Si existe un modelo que funcione en condiciones de invernadero. Me gustaría adaptarlo a cualquier casa de bolsa con cualquier spread. Parecería más fácil poner un spread mayor en el margen de las operaciones y volver a entrenarlo, pero no sirve de nada. Se niega a dar un beneficio a un mayor spread en la salida.

Así que en condiciones de invernadero bajo mat. expectativa. Exactamente donde está el alfa.

Sustituyamos la palabra modelo por scalper. Digamos que es rentable en algunas cotizaciones. Alfa está en baja expectativa.

Empeoramos las cotizaciones. Entrenarlo para OOS. Porque el alfa se destruye. Durante el entrenamiento puede haber exteriormente también miles de tratos. Pero no hay alfa - condenado.

ZY ¿Por qué obtener beneficios de las malas cotizaciones, cuando ya está todo preparado para obtener beneficios de las buenas?

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

Así que en condiciones de invernadero, la matriz de expectativas es baja. Exactamente donde está el alfa.

Sustituyamos la palabra modelo por scalper. Digamos que es rentable en algunas cotizaciones. El alfa está en la expectativa baja.

Empeoramos las cotizaciones. Entrenarlo para OOS. Porque el alfa se destruye. Durante el entrenamiento, también puede haber miles de operaciones. Pero no hay alfa - condenado.

ZY ¿Por qué obtener beneficios en las malas cotizaciones cuando ya está todo preparado para obtener beneficios en las buenas?

Bueno, de alguna manera odio la idea de que las malas condiciones comerciales no dejan ninguna oportunidad. Yo quería hacer que funcione para ellos también. Por qué, por ejemplo, allí, un pequeño patrón no se resume y no se derrama en otros marcos de tiempo en uno más grande, donde la propagación no es tan decisivo. No consigo orientarme.

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

Así que resulta que el patrón en sí está en el nivel de la propagación, o cómo interpretarlo? Es decir, que no cubre los costes de negociación.

Costes de negociación - deslizamiento, liquidez, comisión, swap. Spread es el valor (no escribí la diferencia a propósito) entre bid/ask en el momento.

Desde medianoche hasta la 1 a.m. el spread mínimo en EURGBP es docenas de veces mayor que el spread máximo antes de medianoche.

Y para algunos scalpers esta es la hora más sabrosa del día.

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

Costes de negociación: deslizamiento, liquidez, comisión, swap. Spread es el valor (no he escrito la diferencia a propósito) entre bid/ask en este momento.

Desde medianoche hasta la 1 de la madrugada, el diferencial mínimo en EURGBP es decenas de veces mayor que el diferencial máximo antes de medianoche.

Y para algunos scalpers esta es la hora más sabrosa del día.

Aún así, operamos con el patrón - spread - otros costes

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:
Seguimos negociando el patrón - spread - otros costes

Ninguno de mis TS en cualquier parte de la lógica (incluso indirectamente) utilizar el valor de propagación. No soy el único.

Por qué los datos en bruto en forma de dos precios de compra/venta se convierten en precio/spread y luego se busca el alfa en el precio es un misterio para mí.

Hablar de spread, timeframes y velas japonesas es casi lo mismo.

[fxsaber]

"¡Hola Mundo!" en el campo de la comprensión de los datos de origen - para escribir un script que mostrará el máximo beneficio posible en el intervalo histórico.

Si usted no tiene esto, entonces no está claro lo que está haciendo.

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

Ninguno de mis TC utiliza el valor de dispersión en ninguna parte de la lógica (ni siquiera indirectamente). No soy el único que lo hace.

Por qué los datos iniciales en forma de dos precios de oferta/demanda se convierten en precio/spread y luego se busca alfa en el precio es un misterio para mí.

Hablar de spread, timeframes y velas japonesas es casi lo mismo.

Bueno me hago a la idea, mañana me lo pienso :)

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

"¡Hola mundo!" en el ámbito de la comprensión de datos brutos: escribir un script que muestre el máximo beneficio posible en un intervalo histórico.

Si no lo tiene, entonces no está claro lo que está haciendo.

No sólo todo el mundo puede llegar a este punto, estudiando el MOE. No está escrito en ninguna parte. Por lo general, es muy simple deseos de meter más señales y más capas en el NS.