Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3193
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No estoy seguro de si estoy en lo cierto (que los expertos me corrijan) He escrito una función simple para adivinar el precio por un comerciante.
se genera un precio aleatorio de 100 puntos
el precio de entrada de compra del operador se genera aleatoriamente
si el precio de entrada resultó ser un mínimo y los 5 precios siguientes fueron superiores al precio de entrada (el precio estaba subiendo)
entonces la función devuelve 1 en caso contrario 0
simulate_fun <- function(){ x <- rnorm(100) |> cumsum() |> round(3) sq <- seq(min(x),max(x),by=0.001) entry <- sample(sq,1) id <- which(x==entry)[1] if(is.na(id)) return(0) if(id>95) return(0) ifelse(x[id]==min(x[id:(id+4)]), return(1) , return(0)) }ejecutar 100k simulaciones
obtenemos este resumen
probabilidad
Total según estas estadísticas si el mercado es aleatorio un trader necesita hacer unas 1500 operaciones para acertar un pequeño rebote en 5 barras/tic.
Un rebote, no 4 seguidos como el autor de la imagen.
Así que es poco probable que su comercio y la mía puede ser considerado al azar too....
PS
He reducido deliberadamente el número de decimales para simplificar los cálculos y como para crear un cierto contragolpe, en mi simulación se supone que
el operador no tiene que adivinar el precio tick a tick, sino sólo algo más o menos cercano.
¿Es aleatorio el mercado?
¿Es aleatorio el movimiento de las moléculas en el aire que nos rodea? Claro, sin duda, cada una va por su cuenta y se mueve por donde quiere y choca con lo que quiere.
Y el termómetro dice que la energía de este movimiento aleatorio llamado temperatura NO es en absoluto aleatoria. Si cambia, cambia respecto a su valor anterior.
Entonces, ¿el mercado es aleatorio?
Sí, la teoría de los mercados eficientes puede compararse con el deambular aleatorio porque parte del supuesto de que los precios de los activos en el mercado se mueven al azar y reflejan toda la información disponible. Por lo tanto, de forma similar al deambular aleatorio, los precios en el mercado pueden cambiar en cualquier dirección y a cualquier velocidad, y es imposible predecir exactamente adónde irán en el siguiente momento en el tiempo.
chatgpt¿Cuál era la pregunta exactamente?
¿la teoría de los mercados eficientes puede compararse con el paseo aleatorio?
Bing
¿La teoría de los mercados eficientes puede compararse con la del deambular aleatorio?
La teoría de los mercados eficientes y el paseo aleatorio son dos conceptos diferentes. La teoría de los mercados eficientesparte del supuesto de que los precios en los mercados financieros reflejan toda la información disponible y, por tanto, es imposible obtener superbeneficios utilizando únicamente estainformación1. Por otro lado, el paseo aleatorioes un objeto matemático que describe una trayectoria consistente en una secuencia de pasos aleatorios en algúnespacio matemático2. Sin embargo, algunos investigadores creen que los precios en los mercados financieros pueden describirse como un paseo aleatorio con algunas modificaciones. Por lo tanto, se puede decir que estos dos conceptos están relacionados entre sí, pero no son lo mismo. 😊
ha salido de la sala de chat y ha hecho una pregunta en una nueva sesión
Se puede comparar la teoría de los mercados eficientes con el paseo aleatorio?
Sí, la teoría de los mercados eficientes y el paseo aleatorio pueden compararse. Lahipótesis de los mercados eficientesasume que toda la información relevante se refleja de forma inmediata y completa en el precio de mercado de losvalores1. El paseo aleatorio es un objeto matemático que describe una trayectoria consistente en una secuencia de pasos aleatorios en algúnespacio matemático2.En finanzas, el modelo del paseo aleatorio puede utilizarse para describir las fluctuaciones del precio de las acciones en elmercado bursátil2. Así pues, ambas teorías pueden utilizarse para analizar y predecir el comportamiento de los mercados financieros. Sin embargo, cabe señalar que estas teorías tienen diferentes supuestos y pueden producir resultados diferentes dependiendo de la situación. 😊hasta ahora estos juguetes sólo se pueden utilizar para editar o escribir código... preguntar algo es engañarse a uno mismo.
Sí, la teoría de los mercados eficientes puede compararse con el paseo aleatorio. El paseo aleatorio es un proceso en el que el movimiento de una partícula no tiene un objetivo o dirección definidos. Lo mismo puede decirse de la teoría de los mercados eficientes. En el mercado bursátil, los precios de los valores cambian constantemente en función de muchos factores, como las noticias, los acontecimientos y el sentimiento de los inversores. Como resultado, es imposible predecir con exactitud cómo cambiará el precio de un valor en el futuro. La teoría de los mercados eficientes supone que los precios de los valores reflejan siempre toda la información disponible, por lo que es imposible obtener beneficios negociando sobre la base de información que ya conoce el mercado.
Sin embargo, existen algunas diferencias importantes entre la teoría de los mercados eficientes y el paseo aleatorio. En primer lugar, los precios de los valores no son completamente aleatorios. Están influidos por ciertos factores, como los fundamentales de la empresa y las condiciones económicas. En segundo lugar, no existe una competencia perfecta en el mercado de valores. Esto significa que algunos inversores pueden tener acceso a información que no está disponible para otros inversores. En consecuencia, algunos inversores pueden obtener beneficios negociando sobre la base de información desconocida para el mercado.
bard
bardo
Oh, Bardo es un tonto tonto tonto.
Entonces, ¿es aleatorio el mercado?
Buen punto.
Refleja la dualidad de la definición de un concepto. Si el sujeto no sabe nada, todo es aleatorio para él. Es decir, es aleatorio para él exactamente hasta que reconoce al sujeto.
Por otro lado, la aleatoriedad como efecto físico es imposible en principio. Si un fotón vuela hacia la izquierda, significa que alguien ha encendido una linterna hacia la derecha. Y si el fotón se desvía, significa que pasó junto a un objeto que tiene fuerza suficiente para desviar su trayectoria. El propio fotón nunca se desviará, nunca se cansará, nunca traicionará a su amo: la linterna.
El mercurio de un termómetro nunca se pondrá a 38 hasta que no pase la marca de 37. Pero en un termómetro digital, sí lo hará. Como hay un retraso en la preparación de la información y su transmisión a la pantalla, la temperatura puede saltarse 37 y pasar directamente a 38 en determinadas condiciones físicas.
El mercado es una proyección digital de acontecimientos virtuales de compra y venta de instrumentos. El valor medio de 1,00000 para 1000 velas puede convertirse en 1,60000 en un momento, igual que mostrar 0. Es una cuestión de técnica (dinero tirado), o de fuerza mayor.
Así que aquí necesitamos introducir definiciones adicionales que describan el contexto y hablen el mismo idioma.
Las cotizaciones no son aleatorias, son regulares. Legales a partir de las acciones de los participantes en el mercado. Pero para un sujeto que no posee las órdenes de todos los participantes del mercado en ese momento - este mercado es aleatorio.
En este caso, todos ustedes son sujetos y para ustedes el mercado es aleatorio por definición. Pero, entre esta "aleatoriedad regular" se pueden encontrar rastros de grandes jugadores, como hacen los operadores manuales. Reunir liquidez, tomas falsas, ir a por el gran jugador, etc. Y esta es la tarea del trader: encontrar la regularidad en este deambular "aleatorio".
Y tu tarea aquí es encontrar la regularidad del comportamiento de las cotizaciones, en la que puedes rastrear el comienzo del trabajo del gran jugador y seguirlo.
Todo el resto es ruido de peces más pequeños, que es imposible de predecir, ya que los pequeños traders equilibran el comercio 50% arriba, 50% abajo, cada uno con su propia estrategia, que en total dan una distribución uniforme sobre la distancia.
Y tu tarea aquí es encontrar regularidades del comportamiento de las cotizaciones, en las que puedas rastrear el comienzo del pez gordo y seguirlo.
Todo el resto es ruido de peces más pequeños, que es imposible de predecir, ya que los pequeños operadores se equilibran operando 50% al alza, 50% a la baja, cada uno con su propia estrategia, que en total dan una distribución uniforme en la distancia.
En general, estoy de acuerdo con la lógica. De ahí el problema: los grandes movimientos son estadísticamente insuficientes para construir modelos fiables.
Si "diluyes el mercado", puedes analizar sólo las estadísticas de cómo ha sucedido ya y hacer una manipulación como no ha sucedido en mucho tiempo, o en general como no ha sucedido nunca. Me pregunto si los creadores de mercado incluyen esto en su software....
Bueno, sólo un poco lejos de la verdad de "tiki es el caos".
Se ha avanzado desde 2016 después de todo.....