Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2969
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porque no es para eso.
¿Por qué nadie escribe sitios web en C++?
Cada lenguaje tiene su cometido, por eso hay tantos.
Yo sólo elegí lo que me resultaba más familiar, más parecido a mql, y lo que me resultaba menos familiar (no conocido) se llamaba jerky. Y deberías haber estudiado...
probablemente no sepas lo suficiente...C++ backend esta muy demandado y es casi de los trabajos mas caros.
probablemente no seas del todo consciente...C++ backend está muy demandado y es casi el trabajo más caro.
probablemente no eres plenamente consciente de que un sitio web no es sólo backend ;)
No todo el mundo sigue el desarrollo de MQL5, pero tiene métodos estándar para matrices y vectores.
Estos son los métodos estándar del lenguaje, no bibliotecas de terceros. Con la introducción de los tipos matrices/vectores/complejos, el lenguaje se ha vuelto muy poderoso para el análisis estadístico y las matemáticas pesadas.
Función
Acción
Categoría
Activación
Calcula los valores de la función de activación y escribe en el vector/matriz pasado
Aprendizaje automático
ArgMax
Devuelve el índice del valor máximo
Estadísticas
ArgMin
Devuelve el índice del valor mínimo
Estadísticas
ArgSort
Devuelve el índice ordenado
Manipulaciones
Asignar
Copia una matriz, vector o array con conversión automática
Inicialización
Promedio
Calcula una media ponderada de valores de matrices/vectores.
Estadísticas
Cholesky
Calcula la descomposición Cholesky
Transformaciones
Recorte
Restringe los elementos de matriz/vector a un rango especificado de valores aceptables
Manipulaciones
Col
Devuelve un vector columna. Escribe el vector en la columna especificada
Manipulaciones
Cols
Devuelve el número de columnas de la matriz
Características
Comparar
Compara los elementos de dos matrices/vectores con una precisión especificada
Manipulaciones
CompararPorDígitos
Compara elementos de dos matrices/vectores para que coincidan con precisión de dígitos significativos
Manipulaciones
Cond
Calcula el número condicional de una matriz
Características
Convolucionar
Devuelve una convolución lineal discreta de dos vectores
Derivadas
Copiar
Devuelve una copia de una matriz/vector dado
Manipulaciones
CopiarCuotas
Obtiene las series históricas de la estructura MqlRates del símbolo-periodo especificado en la cantidad especificada en una matriz o vector
Inicialización
CopiarTicks
Obtiene los ticks de la estructura MqlTick en una matriz o vector
Inicialización
CopyTicksRange
Obtiene a una matriz o vector de ticks de la estructura MqlTick en el rango de fechas especificado.
Inicialización
CorrCoef
Calcula el coeficiente de correlación de Pearson (coeficiente de correlación lineal)
Derivados
Correlacionar
Calcula la correlación cruzada de dos vectores
Derivadas
Cov
Calcula la matriz de covarianza
Productos
CumProd
Devuelve el producto acumulativo de los elementos de la matriz/vector, incluyendo los elementos a lo largo del eje dado.
Estadísticas
SumaCum
Devuelve la suma acumulada de los elementos de la matriz/vector, incluyendo los elementos a lo largo del eje dado.
Estadísticas
Derivada
Calcula los valores de la derivada de la función de activación y los escribe en el vector/matriz pasado
Aprendizaje automático
Det
Calcula el determinante de una matriz cuadrada no degenerada
Características
Diag
Extrae una diagonal o construye una matriz diagonal
Manipulaciones
Punto
Producto escalar de dos vectores
Derivadas
Eig
Calcula los valores propios y los vectores propios derechos de una matriz cuadrada
Transformaciones
EigVals
Calcula los valores propios de una matriz general
Transformaciones
Ojo
Devuelve una matriz con unos en la diagonal y ceros en el resto
Inicialización
Rellenar
Rellena una matriz o vector existente con un valor dado
Inicialización
Plano
Permite acceder a un elemento de matriz utilizando un único índice en lugar de dos índices
Manipulaciones
Completa
Crea y devuelve una nueva matriz rellena con el valor especificado.
Inicialización
GeMM
Multiplicación general de dos matrices (General Matrix Multiply)
Productos
Hsplit
División horizontal de una matriz en varias submatrices. Igual que Split con eje=0.
Manipulaciones
Identidad
Crea una única matriz del tamaño especificado
Inicialización
Init
Inicializa una matriz o vector
Inicialización
Interior
Producto interior de dos matrices
Derivadas
Inversa
Calcula la inversa (multiplicativa) de una matriz cuadrada no degenerada por el método de Jordaan-Gauss
Soluciones
Kron
Devuelve el producto Kronecker de dos matrices, una matriz y un vector, un vector y una matriz, o dos vectores
Productos
Pérdida
Calcula los valores de la función de pérdida y los escribe en el vector/matriz introducido
Aprendizaje automático
LstSq
Devuelve la solución por mínimos cuadrados de ecuaciones algebraicas lineales (para matrices no cuadradas o degeneradas)
Soluciones
LU
Factorización LU de una matriz como producto de una matriz triangular inferior y una matriz triangular superior
Transformaciones
LUP
Factorización LUP con permutación parcial, que se refiere a la descomposición LU sólo con permutación de filas: PA=LU
Transformaciones
MatMul
Producto matricial de dos matrices
Derivadas
Max
Devuelve el valor máximo de una matriz/vector
Estadísticas
Media
Calcula la media aritmética de los valores de los elementos
Estadísticas
Mediana
Calcula la mediana de los elementos de matrices/vectores
Estadísticas
Mínimo
Devuelve el valor mínimo de la matriz/vector
Estadística
Norma
Devuelve la norma de la matriz o vector
Características
Unos
Crea y devuelve una nueva matriz llena de unos
Inicialización
Exterior
Calcula el producto exterior de dos matrices o dos vectores
Productos
Percentil
Devuelve el percentil especificado de los elementos de la matriz/vector o elementos a lo largo del eje especificado.
Estadísticas
PInv
Calcula una matriz pseudoinversa utilizando el método de Moore-Penrose
Soluciones
Potencia
Eleva una matriz cuadrada a grado entero
Productos
Prod
Devuelve el producto de elementos de matriz/vector, que también puede realizarse para un eje dado
Estadísticas
Ptp
Devuelve el rango de valores de matriz/vector o el eje de matriz dado
Estadísticas
QR
Calcula la factorización qr de una matriz
Transformaciones
Cuantil
Devuelve el cuantil especificado de los valores o elementos de la matriz/vector a lo largo del eje especificado
Estadísticas
Rango
Devuelve el rango de la matriz utilizando el método de Gauss
Características
Métrica de regresión
Calcula la métrica de regresión como el error de desviación de la línea de regresión trazada sobre el conjunto de datos especificado
Estadísticas
Reformar
Cambia la forma de una matriz sin modificar sus datos
Manipulaciones
Redimensionar
Devuelve una nueva matriz con la forma y el tamaño modificados
Manipulaciones
Fila
Devuelve un vector fila. Escribe el vector en la fila especificada
Manipulaciones
Filas
Devuelve el número de filas de la matriz
Características
Tamaño
Devuelve el tamaño del vector
Características
SLogDet
Calcula el signo y el logaritmo del determinante de la matriz
Características
Resolver
Resuelve una ecuación matricial lineal o un sistema de ecuaciones algebraicas lineales
Soluciones
Ordenar
Ordenar por ubicación
Manipulaciones
Espectro
Calcula el espectro de una matriz como el conjunto de sus valores propios a partir del producto AT*A
Características
Dividir
Divide una matriz en varias submatrices
Manipulaciones
Std
Devuelve la desviación estándar de los valores de los elementos de la matriz/vector o de los elementos a lo largo de un eje determinado.
Estadísticas
Suma
Devuelve la suma de elementos de matriz/vector que también puede realizarse para el eje o ejes dados
Estadísticas
SVD
Descomposición de valores singulares
Transformaciones
IntercambiarColumnas
Intercambia las columnas de una matriz
Manipulaciones
IntercambiarFilas
Intercambia las filas de una matriz
Manipulaciones
Trazado
Devuelve la suma de las diagonales de la matriz
Características
Transponer
Transpone (intercambia ejes) y devuelve la matriz modificada
Manipulaciones
Tri
Construye una matriz con unos en la diagonal dada y por debajo y ceros en el resto.
Inicialización
TriL
Devuelve una copia de la matriz con elementos a cero sobre la k-ésima diagonal. Matriz triangular inferior
Manipulaciones
TriU
Devuelve una copia de la matriz con los elementos a cero por debajo de la k-ésima diagonal. Matriz triangular superior
Manipulaciones
Var
Calcula la varianza de los valores de los elementos de la matriz/vector
Estadísticas
Vsplit
División vertical de una matriz en varias submatrices. Igual que Split con eje=1
Manipulaciones
Ceros
Crea y devuelve una nueva matriz llena de ceros
Inicialización
Pues genial, así se pretendía.....
Pero ¿por qué estos ataques pasivo-agresivos a R todo el tiempo? Es el mejor lenguaje para sus tareas, para eso fue diseñado,
Python es un lenguaje genérico con la pretensión de ser fácil de aprender...
Lo principal no es eso, sino hacer tratos bonitos con la ayuda de algoritmos.
No necesito tus tratos, ¡necesito tus backtests!
1) O es así y funciona.
2 ) o todo es automático y nunca funciona.
por ahora estoy sentado en 1) pero soñando con 2)
1) O es eso, y funciona.
2) O es todo en automático y nunca funciona.
Estoy sentado en 1) pero estoy soñando con 2).
Averigua cómo validar mejor tu oficio de FF y será automático. Es una idea genial.
Simplemente lo validas como un algoritmo normal.
No lo digo como un descubrimiento, lo inventé hace más de un año...
El hombre preguntó cómo entrenar AMO para obtener beneficios, yo sólo le mostré cómo...
sólo tienes que validarlo como un algoritmo normal.
No estoy hablando de ello como un descubrimiento, inventé esta cosa hace más de un año....
El hombre preguntó cómo entrenar AMO con fines de lucro, te acabo de mostrar cómo.
El hombre me preguntó cómo entrenar a AMO para obtener beneficios, yo sólo le mostré cómo.
No puedo entender lo que, pero algo protesta en mí en contra de su idea con un objetivo en forma de un equilibrio.
Todo es muy similar a la negociación en la historia: aquí compró, y aquí vendió ... y te sientas allí todo inteligente y rico.
Y luego vas al comercio real, comprar, y el mercado se da la vuelta y un centenar de pips en la otra dirección. Esto es exactamente lo que observo en mi TS. Hay pocos casos así, no más del 10% de todos, pero todo se va por la cola.
De su idea se deduce que se puede eludir, es decir, predecir realmente los movimientos fuertes del mercado a expensas de la penalización, pero es imposible, porque los movimientos fuertes son la base de la no estacionariedad de los mercados financieros.
PS.
El zigzag mencionado es el mismo equilibrio, pero marcado en largos y cortos.
No funcionaría como uno normal. Se necesita un autoajuste inteligente para datos desconocidos, filtrado de señales de ruido, etc. para hacer más o menos lo mismo que un humano.
Sí, lo he hecho y he pensado lo mismo.
Sí, con ese filtro el resultado en la prueba fue mucho más fiable.
Concretamente con FF en beneficios, hice algo así como una simulación Monte Carlo sobre el saldo actual y si las previsiones de las simulaciones en el test eran todas en crecimiento, era como un filtro de que el saldo actual encontrado crecerá en el futuro. Lo que se confirmó...