Справочник MQL5Методы матриц и векторовСтатистикаVar

Var

Вычисляет дисперсию значений элементов матрицы/вектора.

double vector::Var();

double vector::Std(
  const int  ddof      // сдвиг степени свободы
);

double matrix::Var();

vector matrix::Var(
  const int  axis      // ось
   );

vector matrix::Std(
  const int  axis,     // ось
  const int  ddof      // сдвиг степени свободы
);

Параметры

axis

[in] Ось. 0 — горизонтальная ось, 1 — вертикальная ось.

ddof

[in] “Delta Degrees of Freedom”: параметр, определяющий, на сколько уменьшается число степеней свободы. Делитель в формуле будет равен N - ddof, где N — число наблюдений. По умолчанию ddof = 0.

Возвращаемое значение

Дисперсия: скалярная или векторная.

Примечание

Дисперсия представляет собой среднеквадратичное отклонение от среднего, т.е. var = mean(x), где x = abs(a - a.mean())**2.

Среднее значение обычно рассчитывается как x.sum() / N, где N = len(x).

Выражение с ddof=0 иногда называют "дисперсией генеральной совокупности". Если ddof > 0 (чаще всего используется значение 1), полученная величина называется "выборочной дисперсией".

Пример:

   matrixf matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4},{7,11,9}};
   Print("matrix_a\n",matrix_a);

   vectorf cols_var=matrix_a.Var(0);
   vectorf rows_var=matrix_a.Var(1);
   float matrix_var=matrix_a.Var();

   Print("cols_var ",cols_var);
   Print("rows_var ",rows_var);
   Print("var value  ",matrix_var);

   /*
   matrix_a
   [[10,3,2]
    [1,8,12]
    [6,5,4]
    [7,11,9]]
   cols_var [10.5,9.1875,15.6875]
   rows_var [12.666667,20.666666,0.66666669,2.6666667]
   var value  11.916666984558105
   */

Std

LinearRegression