CorrCoef
Вычисляет коэффициент корреляции Пирсона (линейный коэффициент корреляции).
matrix matrix::CorrCoef(
|
Параметры
rowvar
[in] Флаг, определяющий расположение векторов в матрице для вычисления попарной корреляции — горизонтально или вертикально. По умолчанию rowvar равно true, это означает, что векторы находятся в строках матрицы. Если rowvar равно false, то корреляций считается между столюцами матрицы.
b
[in] Второй вектор.
Возвращаемое значение
Значение коэффициенты корреляции для вектора.
Квадратная матрица значений коэффициентов корреляцит между векторами матрицы для матрицы. Размер матрицы соответствует количеству векторов в матрице, который могут располагаться по строкам (rowvar=true) или по столбцам ((rowvar=false).
Примечание
Коэффициент корреляции находится в диапазоне [-1, 1].
Из-за округления числа с плавающей запятой результирующий массив может не быть эрмитовым, диагональные элементы могут не равняться 1, а элементы могут не удовлетворять неравенству abs(a) <= 1. Действительная и мнимая части обрезаются до интервала [-1, 1], чтобы это исправить, но это не всегда помогает в сложных случаях.
Простой алгоритм вычисления коэффициента корреляции двух векторов на MQL5:
double VectorCorrelation(const vector& vector_x,const vector& vector_y)
|
Пример на MQL5:
vectorf vector_a={1,2,3,4,5};
|
Пример на Python:
import numpy as np
|