Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2770
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sistema de comercio - 13 años - durante los cuales el autor demostró a sí mismo:
no estacionariedad de la serie de precios....
componente determinista y el ruido en el precio trató de ponerlo en la ecuación de regresión (en EViews).
3 años más tarde llegué a la conclusión (supuestamente inventó una bicicleta):
Tenemos un modelo de regres ión primitivo. Se demuestra que dentro de muestra tiene un factor de beneficio muy superior a 10. Fuera de muestra, es un poco más de 1 y eso es cuestionable. Este modelo está "correctamente" construido. hay una serie de indicios de "corrección".
Hay una idea en el modelo utilizado: aislamos el componente determinista y le añadimos ruido
después de 5 años decidí aplicar una nueva herramienta de alta tecnología(bosques aleatorios) para realizar la misma pseudo-predicción, lo que se llama un modelo... por cierto los bosques son algoritmos que consumen muchos recursos (en términos de RAM)
ZigZag con el parámetro "distancia entre inversiones" igual a 0,0035 dólares se utilizó para construir la variable objetivo.
después de 8 años cambió el lenguaje - "Creado un tema sobre la formulación de especificaciones técnicas para MT4/5 conexión con R ".
aunque la Biblioteca de interacción entre R y el terminal MetaTrader 4 está disponible en CodeBase: mt4R para el nuevo MQL4 . https://www.mql5.com/en/code/11112.
PERO salvo classDist y entropy no pudo conectar nada de nuevas librerías....
y sigue gritando sobre sus herramientas, sus pseudo-"modelos" y diciendo a todo el mundo como vivir.... el otro pide a todos que se callen, el tercero promueve al primero, dibujando historias de horror sobre el segundo, soñando que el primero se verá aún mejor contra el fondo del segundo para unirse con él en una sola comunidad.... y al resto le importa un bledo...
13 años ya (sólo cambian las caras) - y no hay ninguna bicicleta de trabajo, sólo cuentos de hadas al respecto - que"El artículo será útil tanto para principiantes como para traders experimentados "... y todo en eslóganes, todo en eslóganes... y no en la lógica y la evidencia (no su falta de evidencia).
y podrías haberte limitado a pensar primero (aplicando Conocimiento+Experiencia) para no tener que andar buscando herramientas (y señales) para algo que no va a funcionar apriori... y no escribir basura durante 13 años - dándole el pseudo-título de "artículos"... incluso copy-writing contiene más verdad que tales artículos y tal pseudo0intercambio de pseudo-experiencia de pseudo- y no-colegas en pseudo-estudio de cualquier cosa ... y en esencia
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¿el motor del progreso? -- todo lo que pudieron hacer fue refutar la hipótesis de que su juguete comercial es más importante que los tipos de interés en el mercado interbancario
Cuando intentamos crear sistemas de negociación para los mercados financieros, tenemos que movernos constantemente por el territorio de lo desconocido, paso a paso, adquiriendo metro a metro unos conocimientos que aún son insuficientes.
Esta es una situación común y siempre ha habido gente que ha sido capaz de dar, o intentar dar, un paso más, equivocarse, mejorar y volver a avanzar.
Pero siempre hay gente por ahí, extremadamente inteligente, enciclopédicamente culta, que lanza términos a diestro y siniestro.
PERO
A su vez resulta que tales personas no sólo NO son capaces de ninguna síntesis sobre la base de sus conocimientos, sino que a su vez no entienden el significado de las palabras que dicen.
Cuando yo estudiaba, en mi grupo había 6 personas así de 25. Todos ellos tenían diplomas rojos, pero eran completamente impotentes en el sentido de realizar cualquier idea de diseño, aunque fuera primitiva.
Luego vi a gente así en los institutos de investigación donde trabajé.
Son tontos inteligentes.
A pesar de la degradación de los últimos 30 años, estas personas han sobrevivido y siguen analizando a los demás en lugar de crear los suyos propios.
Estos tontos inteligentes son más inútiles que los no científicos, es imposible enseñarles, ya lo saben todo y con una mirada erudita conducen y conducen sin sentido.
paso a paso, conquistando metro tras metro de conocimiento... y con mirada erudita, hablan y hablan tonterías.
y ese es el problema, cada palabra. como una moneda lanzada al aire - cae asi -- todos son tontos, y no saben que hacer con los metros((...). la calidad de tus conclusiones es evidente
Nota curiosa a favor de la ventana de reentrenamiento y tartamudez de Sanych
https://medium.com/towards-data-science/ai-in-industry-why-you-should-synchronize-features-in-time-series-f8a2e831f87
Por cierto, acerca de las dificultades con las ventanas - usted puede tomar equi-ventanas de volumen. Una ventana con un volumen total de ticks de 1000 barras, por ejemplo. Es un poco más cerca de la física del proceso que sólo una ventana de tiempo fijo (número de barras).
Lo mismo con el gráfico de ticks es más complicado - los ticks que mueven la cotización más que tickSize o cambian simultáneamente tanto bid como ask tendrán que corregir tick_volume.
sólo que no será fácil encajarlo en NN.
El resultado de recibir señales en EURUSD desde 2021.03.01,00:00.
No hay muestra de entrenamiento ni muestra "fuera de entrenamiento".
El modelo funciona en H1.
Datamining y entrenamiento del modelo a cada hora.
El número inicial de predictores es de unos 170.
Número de modelos MO= 3 utilizando de 5 a 10 predictores dataminados.
Ejecutar 1000 barras. Tiempo de cálculo = 6,78 horas.
Predicción de corto, largo y fuera de mercado - modelo ternario
Resultados de la predicción:
Predicción con 1 hora de antelación
corto_er <- 0.8947
largo_er <- 0,9285
Predicción con 2 horas de antelación
short_er <- 0,6578
long_er <- 0,8928
Predicción a 3 horas vista
corto_er <- 0, 5789
long_er <-0,6785