Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2643

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Maxim Dmitrievsky #:
Interesante, intentaré pensar en ello más tarde, hoy hace un maldito día, es difícil pensar.
O entrenar al modelo1 para que produzca una característica útil para el modelo2.

Mi imaginación no tiene límites.
 
Maxim Dmitrievsky #:
¿Recuerdas hace mucho tiempo cuando hacíamos previsiones de agrupaciones con éxito? ¿Recuerdas cómo las hacíamos?
 
mytarmailS #:
¿Recuerda que hace tiempo predijimos con éxito los clusters? ¿Recuerda cómo lo hicimos?
Predije el número de conglomerados mediante un árbol o un bosque multiclase. También solía marcar los objetivos con clustering.
 

Pues sí, me interesa marcar objetivos, pero no para predecir el cluster de la siguiente vela, sino digamos que tenemos la hora actual (5m tf) y pronosticamos qué cluster será la siguiente hora, ¿lo has hecho? ¿lo recuerdas?

 
mytarmailS #:

Pues si, me interesa marcar objetivos, pero no para predecir el cluster en la siguiente vela, sino digamos que tenemos la hora actual (5m tf) y pronosticar que cluster será para la siguiente hora, ¿lo hiciste? ¿recuerdas?

Creo que lo hice en la siguiente vela, pero si consigues clusters de muchas velas seguidas, puedes hacerlo para el futuro lejano.

El código fuente lo perdí cuando me cambié de ordenador, el antiguo tenía un fallo, no lo guardé en la nube.

Recuerdo que si marcas mediante agrupación de incrementos, los resultados son muy estables en nuevos datos, pero las marcas en sí son tan malas

Ah, tenía algo en Google colab, puedo sacarlo si lo necesitas.
 
Maxim Dmitrievsky #

Oh, tengo algo que me quedó de Google colab, puedo sacarlo si lo necesitas.
No, estoy bien. Lo escribiré yo mismo.
 
Aleksey Nikolayev #:

Si se quiere añadir el tiempo continuo, ya se trata de una generalización de las cadenas de Markov: los modelos (procesos) semimarkov.

No estoy dispuesto a prometer ayuda, pero puedo participar en la discusión abierta del tema en la medida de lo posible.

En qué sentido "tiempo continuo" - el punto es que tenemos eventos (escala de tiempo) en la forma de una señal para entrar en el mercado, y hay "patrones" que estaban presentes o no en el momento de la aparición de la señal. Por lo tanto, habrá momentos en que hay un punto en la línea de tiempo, pero no hay ningún patrón. Creo que los intervalos de tiempo de ocurrencia (ausencia de n períodos discretos) del patrón también son importantes para tener en cuenta su influencia.

También existe, porque el número de patrones puede ser más en todo el intervalo de la historia de lo que era en el momento de la señal, entonces tal vez debería tenerse en cuenta, es decir, cuántos por ciento de los patrones acompañan a la señal, porque si es un porcentaje pequeño, entonces la conexión con la señal es aleatoria, o la señal está demasiado filtrada por la condición básica. Sin embargo, aquí hay un problema de discreción: un patrón puede existir continuamente durante n barras seguidas. Creo que debe haber discreción, tal vez para la misma ZZ, entonces si la señal y el patrón son los mismos, entonces la estadística adicional no tiene sentido, y si no, puede ser útil.

¡Gracias por su disposición a ayudar, aunque en una cantidad limitada! No he empezado el código todavía - quiero terminar otro proyecto, pero es útil pensar en este tema para futuros experimentos.

 

Vamos a publicar algunas investigaciones, algunas ideas.

 
Aquí, aunque publiques un grial ya hecho, como respuesta empezarán a explicarle al autor lo tonto que es)
 
secret grial listo, como respuesta empezarán a explicarle al autor lo tonto que es)

Aquí nunca he visto griales, pero hay muchas insinuaciones vagas sobre la posesión del Gran Misterio del Grial) Ya he comentado este tema y el término "tonto" aquí es prácticamente un término médico, no una palabrota).

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