Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2619
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¿hay algún lugar en el que haya tratado de hackearte?
Pruébalo, ciertamente puedes aproximar los indicadores, pero la lógica discreta con espacios de tiempo no es realista para describir con una ventana deslizante, es un hecho
El segundo modelo, que sólo aprende a operar en esos momentos. Hay que probarlo, no está claro de antemano
todo despejado)
Lo entiendo).
Asume la responsabilidad de tus propias palabras y no te eches atrás.
No es tan sencillo...
Las estrategias rentables no operan en una ventana desl izante, así que no puedes simularlas con MO porque por norma los AMOs trabajan con datos tabulares, y los datos tabulares son esencialmente un cálculo de cosas en una ventana deslizante...
Aquí hay un ejemplo del techo: Llamemos a esto "Estrategia Rentable": Esperar a la ruptura del mínimo semanal, luego volver y esperar algún tipo de configuración de velas - entrar...
Cómo puedes encontrar ese patrón en el MO si tienes datos de la tabla, es decir, buscas los últimos n candeleros, la respuesta es nada.
Por supuesto que se pueden crear rasgos para esta "Estrategia Rentable" para que funcione, pero hay que conocer esta estrategia para crear rasgos para ella y no la conocemos...
Sólo hay dos algoritmos que pueden resolver estos problemas, tal vez sólo uno... Pero lo hay.
MO tiene un "+". Cuando todos los índices dan una compra, MO recuerda lo que estaba bien en esa situación cuando era venta. Pura estadística. Pero también hay un "-". Lo ideal es que conocer el patrón haga las cosas más interesantes. Para reconocer el tamaño del patrón y el propio patrón se necesita una red independiente. Lo que supera inmediatamente las capacidades de hardware y software (memoria) de la MT y hará que la formación sea poco práctica en términos de gasto de tiempo. Y el uso de software de terceros en el Mercado es inaceptable, así que tenemos que encontrar un compromiso. Si tomamos un marco temporal más amplio y menos barras, la imagen pierde su singularidad. Si tomamos un TF pequeño y muchas barras entonces se pierde la inercia de la tendencia principal. Prefiero no utilizar ningún indicador en NS, ya que ralentiza el tiempo de reacción y conduce a la estereotipia.
MO tiene un "+". Cuando todos los índices dan un MO de compra recuerda lo que estaba bien en esa situación cuando era de venta. Pura estadística. Pero también hay un "-". Lo ideal es que conocer el patrón haga las cosas más interesantes. Para reconocer el tamaño del patrón y el propio patrón se necesita una red independiente. Lo que supera inmediatamente las capacidades de hardware y software (memoria) de la MT y hará que la formación sea poco práctica en términos de tiempo. Y el uso de software de terceros en el Mercado es inaceptable, así que tenemos que encontrar un compromiso. Si tomamos un marco temporal más amplio y menos barras, la imagen pierde su singularidad. Si tomamos un TF pequeño y muchas barras entonces se pierde la inercia de la tendencia principal. Prefiero no utilizar ningún indicador en NS, ya que ralentiza el tiempo de reacción y conduce a la estereotipia.
Ran ese concepto mío... bueno, es difícil de captar, las entrañas mismas, sobreadaptadas
¡necesito leer los artículos del Prado el otro día ) quiero un TC en el MO!
hay un preparado
https://github.com/fernandodelacalle/adv-financial-ml-marcos-exercises
Ran ese concepto mío... bueno, es difícil de captar, las entrañas mismas, sobreadaptadas
¡necesito leer los artículos del Prado el otro día ) quiero un TC en el MO!
Creo que primero hay que entender los defectos del uso de la ventana deslizante para el mercado, y luego se necesita un servidor para calcular algo.