Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2545
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No negar las olas... Las ondas son secundarias, los impulsos de las noticias/eventos son primarios. Que se convierten en olas. Pero es un problema de nivel, cuáles serán las ondas de un guijarro volando a lo largo de tal o cual trayectoria, con tal o cual peso y tal configuración. Las ondas dependen de los tres y no sólo de tres parámetros del guijarro, sino también de las influencias externas no sólo del guijarro.
Así es.
Y así es como se puede aplicar el aprendizaje automático a las noticias, rumores y declaraciones de los políticos).
Llevo unos cuantos años leyendo las tonterías del Ministerio de Defensa. Es un hilo divertido.
Perdón por el off-topic. Me alejé en silencio.
Así es.
Y así es como el aprendizaje automático se puede acoplar a las noticias, a los rumores, a las declaraciones de los políticos).
Al parecer, sólo en los últimos tiempos. Cuando ha llegado a algún sitio, la NS debe aprender a unirse al movimiento.
Al parecer, sólo en los últimos tiempos. Cuando vaya a alguna parte, la NS tendrá que aprender a unirse al movimiento.
Entonces toda la desventaja de MO es que NS debe negarse a aprender o ser muy retrasado como la mayoría de los indicadores técnicos. Entonces, ¿de qué sirve el aprendizaje si no se ajusta a las nuevas realidades del mercado?
No estoy en contra de la NS. Yo mismo utilizo NS, pero sin formación. Utilizo proporciones estrictas. NS se utiliza como elemento en TS para confirmar otras fuentes de señal. Puedes-no-puedes-no-esperar.
Resultado de salida en porcentaje. En realidad, este es el poder del movimiento direccional. De esta manera también es conveniente observar la inversión de la onda o, como dicen algunos, la tendencia. Este enfoque está disponible para cualquier TF. No es necesario el entrenamiento y reentrenamiento de los NS, ya que el comportamiento de los precios es idéntico en cualquier TF.
Entonces toda la desventaja de MO es que NS debe negarse a aprender o quedarse mal como la mayoría de los indicadores técnicos. Entonces, ¿de qué sirve el aprendizaje si no se ajusta a las nuevas realidades del mercado?
No estoy en contra de la NS. Yo mismo utilizo NS, pero sin formación. Utilizo proporciones estrictas. NS se utiliza como elemento en TS para confirmar otras fuentes de señal. Puedes-no-puedes-no-esperar.
Resultado de salida en porcentaje. En realidad, este es el poder del movimiento direccional. De esta manera también es conveniente observar la inversión de la onda o, como dicen algunos, la tendencia. Este enfoque está disponible para cualquier TF. No es necesario el entrenamiento y reentrenamiento de los NS, ya que el comportamiento de los precios es idéntico en cualquier TF.
Así de fácil puedeparecer el resultado.
Al encontrar situaciones similares en el historial, el modus operandi informará de que, por ejemplo, en 7 casos de 10 similares hubo un crecimiento. Hay un retraso, pero no muy grande. MO recuerda lo sucedido y no espera a que la MA gire. En general, los patrones de cabeza-hombro el modus operandi encontrará y sugerirá el resultado más probable. El problema es que nos dan más o menos el 50 por ciento de los datos nuevos.
Bueno, no tendremos tiempo de seguir las noticias ni siquiera cuando estemos sentados frente al terminal. Por lo general, la noticia aparece cuando el movimiento ya ha comenzado durante unos segundos.
Me gusta la definición de "base de datos basada en redes neuronales" bien o bosque/bust.
Al encontrar situaciones similares en el historial, el modus operandi informará de que, por ejemplo, en 7 casos de 10 similares hubo un crecimiento. Hay un retraso, pero no muy grande. MO recuerda lo sucedido y no espera a que la MA gire. En general, los patrones de cabeza-hombro el modus operandi encontrará y sugerirá el resultado más probable. El problema es que nos dan más o menos el 50 por ciento de los datos nuevos.
Bueno, no tendremos tiempo de seguir las noticias ni siquiera cuando estemos sentados frente al terminal. Por lo general, la noticia aparece cuando el movimiento ya ha comenzado hace unos segundos.
Tengo un deber de pronóstico sobre la NS en general.
No se puede esperar que un NS con MO reaccione ante un cambio de precio instantáneo, porque el precio del mercado no es una onda sinusoidal perfecta. El entrenamiento en un dato ya no será adecuado para los nuevos datos, además en un intervalo de tiempo corto para una señal.
Por cierto, últimamente la cabeza y los hombros no son los mismos que hace 15 años). Los tiburones han aprendido a atrapar hábilmente la liquidez en ellos. La vida fluye y todo cambia. Los píos son cada vez más astutos. Se necesitan nuevas formas y trucos para obtener beneficios. Hoy en día es el comercio a corto plazo. Estoy trabajando en esa dirección.
Aquí hay un par de citas del artículo:
"Lapeculiaridad de la inteligencia artificial es que la tecnología no es capaz de navegar por situaciones nuevas y no estándar. Si se produce una situación anormal en el mercado, es poco probable que el modelo sugiera la mejor salida. La pandemia es un buen ejemplo de ello. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)cita datos que, según una encuestadel Banco de Inglaterra, alrededor del 35% de los bancos experimentaron un impacto negativo del modelo de IA basado en el aprendizaje automático durante este periodo. Esto se debe principalmente al hecho de que la pandemia hizo cambiar muchos indicadores macroeconómicos, que son los parámetros que intervienen en el desarrollo de los modelos.
Dadas estas características de la inteligencia artificial, muchas instituciones financieras no le dan plena libertad. En Sberbank, por ejemplo, no se permite que la IA controle directamente a los robots comerciales. Más bien, actúa como un asistente "inteligente" y da al operador recomendaciones sobre cómo configurar el algoritmo de ejecución. Dicho esto, la decisión final siempre la toma un humano."
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"Gracias a los algoritmos, las operaciones pueden ejecutarse automáticamente, con una participación mínima del operador.En 2018, alrededor del 80% de las operaciones en el mercado bursátil estadounidense fueron controladas casi en su totalidad por máquinas, según nosdijoJupiter Asset Management. "
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NS no es todavía la IA, pero ya es un elemento de ella, con problemas aún mayores en el comercio.
Aquí hay un par de citas del artículo:
"Lapeculiaridad de la inteligencia artificial es que la tecnología no es capaz de navegar por situaciones nuevas y no estándar. Si se produce una situación anormal en el mercado, es poco probable que el modelo sugiera la mejor salida. La pandemia es un buen ejemplo de ello. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)cita datos que, según una encuestadel Banco de Inglaterra, alrededor del 35% de los bancos experimentaron un impacto negativo del modelo de IA basado en el aprendizaje automático durante este periodo. Esto se debe principalmente al hecho de que la pandemia hizo cambiar muchos indicadores macroeconómicos, que son los parámetros que intervienen en el desarrollo de los modelos.
Dadas estas características de la inteligencia artificial, muchas instituciones financieras no le dan plena libertad. En Sberbank, por ejemplo, no se permite que la IA controle directamente a los robots comerciales. Más bien, actúa como un asistente "inteligente" y da al operador recomendaciones sobre cómo configurar el algoritmo de ejecución. Dicho esto, la decisión final siempre la toma un humano."
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"Gracias a los algoritmos, las operaciones pueden ejecutarse automáticamente, con una participación mínima del operador.En 2018, alrededor del 80% de las operaciones en el mercado bursátil estadounidense fueron controladas casi en su totalidad por máquinas, nosdijoJupiter Asset Management. "
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NS no es todavía la IA, pero ya es un elemento de ella, con problemas aún mayores en el comercio.
¿Alguien ha descargado algo interesante, que valga la pena perfeccionar?
Quizá haya algo en la comparación de la previsión de algún componente principal con el componente real en el futuro.
Recordando la previsión estamos comparando el componente actual con el que "debería haber sido" según la previsión de correlación...
Si la correlación es fuerte, entonces hacemos una especie de intercambio...
Sólo una idea de dónde ir.
Así, mientras la correlación entre la previsión y la realidad sea fuerte, intentaremos creer la previsión...
Previsión de SSA sobre el segundo componente principal de la media móvil, el primero eliminado Te detrendil
Quizá haya algo en la comparación de la previsión de algún componente principal con el componente real en el futuro.
Así que recordando la previsión comparamos el componente actual con el que "debería haber sido según la previsión" para la correlación...
Si la correlación es fuerte, entonces hacemos una especie de intercambio...
Sólo una idea de dónde ir.
Así, mientras la correlación entre la previsión y la realidad sea fuerte, intentaremos creer la previsión...
Previsión por el segundo componente principal de la media móvil, el primero eliminado Te detrendil
La cuestión es en cuántos casos funcionará la previsión.
https://www.mql5.com/ru/forum/330111/page2#comment_16078211
https://www.mql5.com/ru/articles/318 (5 estimación de la precisión de la previsión)